استفاده از شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

کاربرد میانگین متحرک MA | آشنایی با انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) یا میانگین متحرک می باشد. در علم آمار، میانگین متحرک به محاسباتی گفته می ‌شود که در آن تعدادی زیر مجموعه، از مجموعه بزرگتری از داده ‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می ‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.
در این ویدیو با کاربرد میانگین متحرک و انواع میانگین متحرک ارز دیجیتال آشنا خواهید شد.
اما سوال اینجاست که میانگین متحرک چیست؟ چگونه با میانگین متحرک آشنا شویم؟
برای شناخت بهتر انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال باید بدانید در امور مالی، میانگین متحرک، یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می ‌شود. به زبان ساده می توان گفت میانگین متحرک در ارز دیجیتال، خطی است که روی نمودار ترسیم می‌ شود تا بتوانید رفتار قیمت را بررسی کرده و طبق داده ‌های گذشته، قیمت آینده ارزهای دیجیتال را دقیق ‌تر حدس بزنید.
دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک، هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص در شناسایی سیگنال ‌های خرید و فروش و تعیین روند موثر است.
برخی از میانگین های متحرک در نمودار عبارتند از:
• میانگین متحرک ساده یا (SMA)
• میانگین متحرک نمایی یا (EMA)
• میانگین متحرک وزنی یا (WMA)
هدف ما از استفاده انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال، شناخت بهتر بازار ارز دیجیتال و درک شرایط بازار می باشد. با استفاده از ابزار تکنیکال می توانید متوجه روند صعودی یا نزولی بازار شوید و با توجه به استراتژی و سیگنال هایی که اندیکاتور میانگین متحرک و دیگر ابزارها به شما می دهند بهتر تصمیم گیری کنید. برای آشنایی بیشتر با (MA) در ارز دیجیتال و استراتژی میانگین متحرک این ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما استفاده از شاخص میانگین متحرک نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی استفاده از شاخص میانگین متحرک برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

کجا بخرم،کجا بفروشم؟

باسلام واحترام. جناب مهندس آزادی با استفاده از دو میانگین متحرک ۱۲ روزه و ۳۲ روزه ،مومنتوم خرید یا فروش را برای تایم فریم ۱۵ دقیقه مطرح فرمودند، میخواستم بدانم برای بورس تهران از میانگین متحرک های چند روزه و در چه تایم فریمی استفاده کنم که بدانم ب.

پلن معاملاتی با برخورد دو میانگین متحرک

سلام. در کتاب استراتژیست آقای آزادی سهم فولاد به عنوان مثالی برای پلن معاملاتی با تقاطع دو میانگین در نظر گرفته شده و نتایج خروجی درج گردیده است. من اینکار را برای همین سهم و با فرضیات مطرح شده در کتاب انجام دادم. البته فرضیات زیر را هم اضافه بر آ.

بهترین تنظیم EMA برای تحلیل شاخص کل

سلام بهترین تنظیمات میانگین متحرک ها برای تحلیل شاخص کل بر اساس کراس دو میانگین چه اعدادی هستند؟ آیا برای شاخص کل باید Exponential استفاده شود یا معمولی؟ آیا برای شاخص کل باید HLC Average استفاده شود یا HL Average؟ اعداد دو میانگین متحرکت برای شاخ.

فیلتر کردن سهام برای کراس دو میانگین متحرک

سلام. آیا در پلن معاملاتی که براساس تقاطع دو میانگین متحرک عمل میکند، برای مشخص نمودن سهام بورس که دو میانگین متحرک آنها همدیگر را قطع میکنند فیلتری وجود دارد؟ تا بتوان به کمک آن واچ لیست را تهیه نمود؟

میانگین متحرک

با سلام خدمت استاد آزادی . استاد در کتاب واگرایی های شما چاپ دهم صفحه ی 107 می خواستم بدانم میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 32 روزه را چگونه در نمودار یک ساعته پیاده سازی کرده اید ؟ آیا دوره میانگین متحرک 12 روزه در نمودار یک ساعته 288 (288 ، مقدار.

میانگین ها

سلام وقت بخیر. رابطه ی میانگین ها با تایم فرم به چه صورت باشد بهینه است؟ برای کراس اوور میخواستم. یعنی برای مثلا تایم فرم ۱۵ دقیقه کراس ۱۰۰ ۲۰۰ بهتر است یا کراس ۱۲ ۳۲؟

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار کاربرد دارد. کمتر متنی در خصوص بررسی و پیش بینی قیمت رمز ارز ها دیده می شود که از میانگین متحرک استفاده نکرده باشد. این پارامتر تحلیل تکنیکال با حذف نویز و با استفاده از قیمت های پیشین به تریدر نشان می دهد روند قیمت یک ارز مانند بیت کوین چگونه است. با استفاده از MA، تریدر می تواند روند قیمت یک ارز را در گذشته بررسی کرده و قیمت آینده را به کمک آن پیش بینی کند.

• 1. میانگین متحرک ساده
• 2. میانگین متحرک نمایی
• 3. چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟
  • 3.1. نشانه های همپوشانی
  • 3.2. سایر عوامل

  انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که تریدرها نه تنها در تجارت های روزانه و شناور بلکه در طرح های بلند مدت خود نیز می توانند آنها را به کار ببرند. علیرغم تنوع زیاد، میانگین های متحرک به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). تریدرها می توانند با توجه به بازار و هدف مورد نظرشان از موردی استفاده کنند که با توجه وضعیتشان بیشترین بهره را نصیب آنها کند.

  میانگین متحرک ساده

  میانگین متحرک ساده داده های خود را از مجموعه ای از دوره های زمانی می گیرد و قیمت متوسط آن را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت های گذشته در این است که بلافاصله پس از ورود مجموعه ای از داده های جدید، قدیمی ترین مجموعه از داده ها نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر حسب داده های یک دوره 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده ها به گونه ای به روز رسانی می شود که تنها شامل داده های 10 روز آخر باشد.

  باید توجه داشت که تمام داده های ورودی در یک SMA به صورت یکسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و وزن یکسانی دارند و زمان افزوده شدن آنها به مجموعه داده ها اهمیت خاصی ندارد. تریدرهایی که فکر می کنند داده های جدیدتر ارتباط بیشتری با وضعیت فعلی بازار دارند، اغلب بیان می کنند که سنجش یکسان میانگین متحرک ساده به تحلیل فنی ضربه می زند. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای حل کردن این پاسخ به وجود آمده است.

  قبل از بررسی میانگین متحرک نمایی ، به ذکر مثالی از SMA می پردازیم:

  

  در نمودار بالا سه MA ساده در نمودار زمانی یک ساعته یک ارز دیجیتال رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید میانگین طولانی تر ( 62 روزه) از نمودار قیمت اصلی دورتر است. دلیل این موضوع این است در در میانگین 62 روزه، قیمت بازه زمانی طولانی تر (62 روز) در MA لحاظ می شود و سپس بر 62 تقسیم می شود. وقتی بازه زمانی طولانی تر باشد، حرکت نمودار مربوط به آن به نسبت روند اصلی کندتر است و تغییرات را آهسته تر نشان می دهد. به عبارت بهتر روند کلی تر نشان داده می شود.

  میانگین متحرک نمایی

  میانگین های متحرک نمایی یا EMA همانند میانگین های متحرک ساده هستند، چراکه آنها هم بر اساس نوسانات قیمتی گذشته یک تحلیل فنی را ارائه می دهند. اما معادله آنها کمی پیچیده تر است چون که در میانگین های متحرک نمایی ارزش بیشتری برای قیمت های جدیدتر در نظر گرفته می شود. اگرچه هر دو میانگین با ارزش اند و به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند، اما میانگین متحرک نمایی نسبت به واژگونی و نوسانات قیمت ناگهانی حساس تر است.

  از آنجا که میانگین های نمایی واژگونی قیمت ها را سریع تر از میانگین متحرک ساده مشخص می کنند، اغلب به میزان بیشتری از سوی تریدرهایی که درگیر فعالیت های کوتاه مدت هستند مورد توجه قرار می گیرند. بسیار مهم است که یک تریدر یا سرمایه گذار با توجه به استراتژی های شخصی و اهداف خود نوع میانگین مورد نظرش را انتخاب کند و فعالیت هایش را بر اساس آن پیش ببرد.

  در مثال زیر نحوه محاسبه EMA را بررسی می کنیم. به نمودار دقت کنید:

  

  در نمودار بالا قیمت ارز در پنج روز گذشته به شرح زیر است:

  • روز اول : 1.3172
  • روز دوم : 1.3231
  • روز سوم : 1.3164
  • روز چهارم : 1.3186
  • روز پنجم : 1.3293

  در قدم اول برای محاسبه EMA باید میاینگین متحرک ساده محاسبه شود.

  (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

  همانطور که در تعریف میانگین نمایی مطرح کردیم، ضریب وزنی در محاسبه آن تاثیر دارد. پس باید این عدد را بدست آوریم. برای EMA پنج روزه ، ضریب از این روش به دست می آید:

  پس از محاسبه ضریب وزنی از این فرمول استفاده می کنیم :

  میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

  SMA	EMA
  نقاط ضعف	نوسانات حرکتی را با کندی نشان می دهد.	نسبت به سیگنال های نادرست حساس است.
  نقاط قوت	یک نمودار بدون نویز از روند قیمتی نشان می دهد.	نوسانات اخیر را به خوبی بازگو می کند.

  

  چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

  از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های جدید از قیمت های گذشته استفاده می کنند، پس دارای یک دوره تاخیر می باشند. هرچه مجموعه ی داده ها گسترده تر باشد، میزان تاخیر هم بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد در مقایسه با میانگین متحرکی که استفاده از شاخص میانگین متحرک تنها 10 روز گذشته را بررسی می کند بسیار آهسته تر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. دلیل این موضوع هم این است که یک ورودی جدید به یک مجموعه اطلاعاتی بزرگ اثر کم تری بر کلیت اعداد خواهد داشت.

  هر دو میانگین می توانند با توجه به شرایط ترید مورد نظر مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر برای سرمایه گزاری های طولانی مدت بهترند، چراکه احتمال تغییرات گسترده به خاطر یک یا دو نوسان بزرگ کاهش می یابد. تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت فعالیت می کنند اغلب از مجموعه داده های کوچکتری استفاده می کنند چون که مجموعه داده های کوچکتر برای تجارتی انعطاف پذیر بهترند.

  در بازارهای سنتی، میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روز گذشته بیش سایر حالت ها مورد استفاده قرار می گیرند. میانگین های 50 و 200 روزه به دقت توسط تریدرها مورد بررسی قرار می گیرند و تحرکات خطوط به بالا و پایین به عنوان نشانه های تجاری مهم قلمداد می شوند، به ویژه زمانی که این نشانه ها با همپوشانی نیز همراه باشند. این مورد برای تجارت رمزارزها نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل فراریت 24 ساعته این بازار، ممکن است ویژگی های MA و استراتژی تجارت با توجه به مشخصات تریدر تغییر کند.

  نشانه های همپوشانی

  طبیعتاً یک MA رو به بالا نشان دهنده ی یک روند صعودی و یک میانگین متحرک در حال سقوط نشان دهنده ی یک روند نزولی است. با این وجود میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قدرتمند و قابل اطمینان نیست. بنابراین میانگین های متحرک همواره به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند تا نشانه های همپوشانی “خرسی” و “گاوی” را مشخص کنند.

  یک نشانه همپوشانی زمانی به وجود می آید که دو میانگین متحرک بر روی چارت با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. همپوشانی گاوی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند، و این به معنای شروع یک روند صعودی است. از سوی دیگر، همپوشانی خرسی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند و این مورد در اینجا به معنای آغاز یک روند نزولی است.

  سایر عوامل

  تمام مثال هایی که تا الان ذکر کردیم بر حسب روز بودند، اما این یک پارامتر ضروری در زمان تحلیل میانگین های متحرک به حساب نمی آید. افرادی که سرگرم تجارت های روزانه هستند از نحوه عملکرد یک دارایی در چند ساعت گذشته بهره ی بیشتری میبرند تا اینکه وضعیت چند ماه گذشته را بررسی کنند. چارچوب های زمانی گوناگونی را می توان در هنگام محاسبه MA به کار گرفت و تا زمانی که این چارچوب های زمانی با استراتژی تجاری تریدرها هماهنگ باشد، داده های به دست آمده مفید خواهند بود.

  یکی از معایب میانگین های متحرک میزان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص هایی تاخیری به شمار می آیند که فعالیت های قیمتی گذشته را در نظر می گیرند، نشانه ها اغلب دیر ظاهر می شوند. برای مثال یک همپوشانی گاوی شاید نشانه ای برای خرید باشد اما این همپوشانی زمانی رخ می دهد که قیمت به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد.

  این بدان معناست که حتی اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، سود بلقوه ای از زمان افزایش قیمت تا زمان پدیدار شدن نشانه ی همپوشانی از دست می رود. بدتر از این هم امکان دارد. مثلا وقتی که یک تریدر با مشاهده ی یک نشانه همپوشانی خرسی خرید زیادی انجام دهد و پس از آن قیمت ها با کاهش رو به رو شوند. این نشانه های نادرست برای خرید را اغلب دام های گاوی می نامند.

  نتیجه گیری

  میانگین های متحرک شاخص های قدرتمندی در تحلیل فنی به حساب می آیند که کاربرد گسترده ای دارند. توانایی تحلیل روند های بازار به شکلی داده-محور سبب ایجاد بینش عمیقی از چگونگی عملکرد بازار می شود. همیشه به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و نشانه های همپوشانی را نباید به صورت جداگانه به کاربرد و همیشه امن ترین روش ترکیب شاخص های تحلیلی گوناگون برای نیافتادن در دام نشانه های نادرست است.

  معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

  خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

  

  پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

  • شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد استفاده از شاخص میانگین متحرک یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
  • هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
  • هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
  • هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

  فرمول تشکیل یک ribbon

  

  نحوه محاسبه

  1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
  2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
  3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

  ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

  ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

  تأثیر تعداد دوره ها

  هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

  هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

  معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

  

  نمونه ای از ribbon

  نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

  

  در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

  تفاوت میان ribbon و guppy

  معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

  محدودیت های استفاده

  هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

  در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

  ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

  با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.