فارکس در افغانستان

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان . روانشناسی بازار، سیگنال‌های تجاری را به نمایش می‌گذارد. . چنانچه اندیکاتور روانی بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ باشد، افراط سهامداران (اشباع خرید یا فروش) را در بازار نشان می‌دهد . ادامه.

ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و می‌توان چند اندیکاتور . خطوط متقاطع (میانگین متحرک) MACD می‌تواند سیگنال پوزیشن خرید یا فروش را . ادامه.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD که سریعتر . ادامه.

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند. ادامه.

چجوری با ترکیب 2 تا اندیکاتور میانگین متحرک یا همون مووینگ اوریج بتونیم یک سیگنال خرید و یا فروش بگیریم. ادامه.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند . توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد. ادامه.

Oct 19, 2019 — اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوری قدرت سنج می‌باشد، برای تشخیص میزان قدرت بازار بکار می‌رود تا از ورود در انتهای روند و یا مواقعی که . ادامه.

Stochastics: اندیکاتوری دقیق برای خرید و فروش . می‌شود و خط D% است که ما به‌صورت دقیق کنترل می‌کنیم زیرا هر سیگنال کلی‌ای را در نمودار قیمت نشان می‌دهد. خط K% . ادامه.

برچسب : بهترین اندیکاتور سیگنال خرید . اندیکاتور های منتخب سیگنال خرید و فروش · توضیحات بیشتر · اندیکاتور رسم خودکار کانال ها،روندها،حمایت ها و مقاومت ها . ادامه.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس RSI می باشد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان سیگنال خرید و فروش و. را پیدا کرد. ادامه.

Feb 21, 2020 — اندیکاتور خرید و فروش یکی از اندیکاتور های مهم بازار بورس می باشد. در این اندیکاتور همزمان دو سیگنال با فلش و دیگری با سیگنال ستاره که . ادامه.

هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند. بهترین اندیکاتور، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش، . ادامه.

بهترین اندیکاتور، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش، اندیکاتور سیگنال خرید و فروش رایگان ، اندیکاتور سیگنال ده ، دانلود اندیکاتور سیگنال خرید و فروش، . ادامه.

دانلود اندیکاتور سیگنال دهی Signal Range Daily یک اندیکاتور قوی جهت سیگنال دادن به شما در بازار بین المللی فارکس همین حالا به رایگان دانلود کنید . تا برای شما سینگالهای خرید یا فروش رو اعلام کند . دانلود بهترین اندیکاتور های فارکس رایگان. ادامه.

بهترین اندیکاتور خرید وفروش. اندیکاتورهای جامع و دقیق هشدار سیگنال بدور از هر گونه شلوغی پنجره،سیگنال های خرید و فروش را بادقت بسیار بالایی به شما هشدار می . ادامه.

Aug 22, 2020 — کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در . این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می باشد . ادامه.

تعیین بهترین زمان برای خرید و فروش به کمک اندیکاتور بورس Pro Trend . به مدد این نرم افزار تحلیل تکنیکال می‌توانید سیگنال‌های لازم برای خرید و فروش سهام را . ادامه.

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد. تنظیمات اندیکاتور MFI. مطابق . ادامه.

Apr 11, 2020 — در این مورد می توان از RSI کمک گرفت و خط روند را روی این اندیکاتور رسم نمود. - واگرایی. - تشخیص نواحی بیش خرید و بیش فروش. - سیگنال ورود و . ادامه.

اندیکاتورهای-خرید-و-فروش-digilearnings.ir . اندیکاتورهای پیش بینی سهام و تحلیل تکنیکال ، بهترین و کارآمدترین روش . این اندیکاتورها، از جمله حرفه ای ترین اندیکاتورها برای خرید و فروش، پیش بینی و سیگنال دهی در بورس به شمار می روند. ادامه.

May 11, 2020 — اندیکاتور بورس قادر است بهترین سیگنال های خرید و فروش سهم را به شما عزیزان بدهد و سودآوری شما را تضمین کند. حال سوال اینجاست که بهترین . ادامه.

سرمایه گذاری بدون داشتن اطلاعاتی پیرامون اصول ترید سهام در بروکر ای سی ام ICM Brokers در بازار سهام می تواند به تجار تازه کار را بترساند. با این حال، ترید سهام آن . ادامه.

چکیده انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

چکیده انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

از نوسان گر تصادفی برای شناسایی جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده می شود که از طریق مشخص کردن جایگاه قیمت حال حاضر در آخرین محدوده قیمتی انجام می شود زیرا قیمت ها در روند صعودی به بالا ترین قسمت انتهای محدوده و در روند نزولی به پایین ترین منطقه انتهای محدوده تمایل دارند.در حقیقت از این اندیکاتور برای شناسایی محدوده کف فروش و سقف استفاده می شود که اگر بالای عدد هشتاد باشد به معنای سقف خرید و پایین عدد بیست کف فروش را به همراه دارد.همچنین این نوسانگر برای سه هدف استفاده می شود که عبارتند از : ۱-شناسایی میزان اشباع فروش یا خرید-۲-شناسایی سیگنال ها-۳-شناسایی واگرایی ها

۲-نوسانگر مهیب AO :

نوسانگر مهیب به معنای فوق العاده می باشد و نوعی اندیکاتور است که برای اندازه گیری میزان حرکت و تغییر روند های ناگهانی استفاده می شود.در حقیقت این اندیکاتور اگر از خط صفر رو به بالا برود به معنای موقعیت خرید و اگر رو به پایین حرکت کند مفهوم فروش را در بر دارد.نوسانگر مهیب از حاصل تفریق میانگین متحرک ساده با دوره ۲۴ و میانگین متحرک ساده دوره ۵ به دست می آید و برای تایید روند ها یا احتمال بازگشت ها استفاده می شوند.این میانگین های متحرک ساده اصولا توسط قیمت بسته شده استفاده نمی شوند، بلکه توسط نقاط میانی میله ها محاسبه می شوند.

۳-نوسانگر نهایی UO :

شاخص نوسانگر نهایی برای اندازه گیری مقدار حرکت در سه بازه زمانی جدا از هم استفاده می شود ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها که کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد.همچنین از این اندیکاتور برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می شود و هدف نهایی آن جلوگیری از واگرایی های اشتباه در بین نوسانگرهای اندازه حرکت معمول می باشد.همچنین این شاخص از چند دوره زمانی برای محاسبه استفاده می کند که این اتفاق در مقابل دیگر نوسانگر های حرکتی است که از یک بازه زمانی بهره می جویند.

۴-نوسانگر قدرت خرس ها Bears Power :

نوسانگر قدرت خرس ها تفاوت بین پایین ترین قیمت و میانگین متحرک نمایی ۱۳ را اندازه گیری می کند و به وسیله هیستوگرام رسم می شود.اگر این شاخص زیر صفر ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها باشد یعنی فروشنده ها می توانند قیمت را پایین تر از میانگین متحرک نمایی بیاورند و اگر بالای صفر باشد این مفهوم را می رساند که خریداران می توانند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی نگه دارند.همچنین این اندیکاتور یک نوسانگر نامحدود با مقدار پایه صفر است و حد بالاتر و ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها پایین تری ندارد و در اکثر مواقع از طریق ترکیب با سایر سیگنال ها مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-نوسانگر ویلیامز Williams %R :

نوسانگر ویلیامز یک نوسانگر بر پایه حرکت می باشد که برای شناسایی شرایط اشباع فروش و اشباع خرید از آن استفاده می شود تا بتوان نقاط ورود و خروج را شناسایی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها نمود.در حقیقت این شاخص بر اساس مقایسه بین قیمت بسته شده حال حاضر و بالا ترین سقف برای دوره بازگشتی که کاربر انتخاب کرده باشد بوجود می آید.همچنین این شاخص بین صفر و منفی صد در نوسان است که نزدیک به صفر به معنای اشباع خرید و در حدود منفی صد مفهوم اشباع فروش است.

۶-شاخص قدرت نسبی RSI :

شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر موفق است که می توان گفت محبوب ترین اندیکاتور موجود است و بر پایه حرکت می باشد و از آن برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات جهت دار قیمت استفاده می شود.همچنین شاخص قدرت نسبی بین محدوده صفر تا صد نوسان دارد و زمانی که به شکل نمودار شده باشد، میانگینی جهت نظارت بر جریان و قدرت و ضعف تاریخی یک بازار مشخص که به قیمت های بسته شده در یک دوره معین که به ایجاد یک واحد مورد اعتماد از تغیبرات حرکت و قیمت بستگی دارد را نشان می دهد و در ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها اصل اندیکاتوری با دوام محسوب می شود.

۷-شاخص کانال کالا CCI :

شاخص کانال کالا یک نوسانگر حرکتی می باشد که برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود و بسیار مشهور و محبوب می باشد و به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین این شاخص نوعی نوسانگر نامحدود می باشد که حد بالاتر و پایین تر ندارد و به جهت یافتن بازگشت ها و واگرایی های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و از آن در بسیاری از ابزار های مالی به کار گرفته می شود.

۸-باند بولینگر Bollinger Band :

باند بولینگر نوعی دیگر از اندیکاتور ها است که بسیار کاربردی می باشد و میانگین متحرک ساده در وسط آن قرار گرفته است و محدوده نوسانات قیمت که نرخی می باشد که درآن، قیمت افزایش یا کاهش پیدا می کند و هر چقدر دامنه آن وسیع تر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر می شود را نشان می دهد.

۹-شاخص قدرت نسبی تصادفی Stoch RSI :

شاخص قدرت نسبی تصادفی در حقیقت یک اندیکاتور می باشد که به وسیله آن می توان جهت و روند بازار را تحلیل نمود.در حقیقت مقیاسی از شاخص قدرت نسبی است که رنج پایین و بالای خود در یک دوره از زمان توسط یک کاربر تعریف می شود.همچنین این شاخص یک نوسانگر می باشد که مقدار آن بین صفر و یک است که به شکل یک خط رسم می شود.

۱۰-ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud :

ابر ایچیموکو یکی از اندیکاتور های محبوب و کاربردی است که جهت حرکت و روند تضمین شده و همچنین مقاومت و حمایت را نمایان می کند و تصویری روشن تر از مقوله قیمت گذاری را نشان می دهد و از پنج خط تشکیل شده است که هر کدام مربوط به زمانی مشخص می باشد.علاوه بر این اندازه گیری حرکت و ارسال سیگنال تلاقی خطوط و قیمت این خطوط که به معامله کنندگان یاری می رساند بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند را به همراه دارد.

۱۱-شاخص مکدی MACD :

شاخص مکدی اندیکاتوری بسیار محبوب می باشد که به جهت شناسایی شاخصه های روند تضمین شده که حرکت بازار و جهت دوره زمانی روند را نشان می دهند، استفاده می شود و نام دیگر آن میانگین متحرک همگرایی-واگرایی می باشد.همچنین به دلیل این که ترکیبی از دو نوع شاخص که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، حاوی اطلاعات زیادی است.علاوه بر این تفاوت بین دو میانگین متحرک و خط سیگنال را به شکل هیستوگرام که بر روی خط صفر مرکزی در حال نوسان است را رسم می نماید.

۱۲-شاخص جهت دار میانگین ADX :

شاخص جهت دار میانگین به معامله کنندگان یاری می دهد تا نه جهت واقعی، بلکه قدرت روند را معین کنند و می توان از آن برای یک بازار خنثی یا در حال شروع روند جدید استفاده نمود.همچنین این شاخص، با شاخص حرکتی جهت دار در ارتباط است و بین صفر تا صد متغیر می باشد که مقدار بالا نشان دهنده روندی قوی و مقدار پایین آن بیان کننده روندی ضعیف می باشد.

۱۳-شاخص گردش پول MFI :

شاخص گردش پول یک نوع نوسانگر می باشد که ورودی و خروجی یک دارایی را برای یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.این شاخص بین اعداد صفر تا صد نوسان می کند تا سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را صادر نماید.همچنین شاخص گردش پول می تواند در شناسایی حرکت های بازگشتی بازار زمانی که سیگنال اشباع خرید و فروش صادر شده است کاربرد فراوانی داشته باشد.

۱۴-میانگین متحرک ساده SMA :

میانگین متحرک ساده یک متحرک غیر وزنی می باشد که نقاط مختلف در مجموعه داده اهمیت و وزن برابری دارند.همچنین با انتهای هر دوره قدیمی ترین نقطه داده سقوط می کند و جدیدترین نقطه داده به آن اضافه می گردد.شاخص های میانگین متحرک انواع زیادی دارند و قیمت میانگین را در دوره های زمانی مطلوب نمایش می دهند و همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها ها با هم متفاوت می باشند.علاوه بر این باید دانست که در بین همه میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده تاخیر بیشتری دارد و می توان گفت که میانگین قیمت بسته شدن یک سهم در دوره زمانی مشخصی می باشد.

۱۵-میانگین متحرک هال HMA :

اندیکاتور میانگین متحرک هال برای کاهش تاخیر، افزایش پاسخگویی و حذف نویز بوجود آمده است که محاسبه آن بسیار دقیق می باشد و در میانگین متحرک وزنی از آن استفاده می گردد.این شاخص سرعت عمل بالایی دارد و بسیار ساده می باشد و بر قیمت های جدید تر تاکید بیشتری نسبت به قیمت های قدیمی دارد.علاوه بر این در تشخیص سیگنال ورود و خروج کارایی بالایی دارد و بسیار مورد استفاده معامله گران نوسانی و بلند مدت می باشد که اصولا همراه با سیگنال ها و روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۶-میانگین متحرک وزنی WMA :

میانگین متحرک وزنی یکی دیگر از اندیکاتور های میانگین متحرک است که نسبت به داده های جدید وزن بیشتری دارد و به داد های قدیمی وزن کم تری را اختصاص می دهد‌.زمانی که در این اندیکاتور قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد سیگنال خروج و بر عکس این اتفاق سیگنال ورود می باشد.همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و اقدام به خرید و فروش گرفت.

۱۷-میانگین متحرک نمایی EMA :

شاخص میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک وزنی است و بسیار شبیه به آن کار می کند و تفاوت اصلی بین این دو شاخص این می باشد که نقاط داده های قدیمی تر هرگز میانگین را ترک نمی کنند.در حقیقت چند نوع شاخص میانگین متحرک وجود دارند که قیمت میانگین را در دوره های زمانی مورد نیاز نمایان می کنند که همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها متفاوت می باشند.

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند. هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند. اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

RSI 1

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است. این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند. بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد. در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

هر آنچه از اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا 20 روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد 100+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و 100- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره 20 روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

محاسبه قیمت واقعی در بورس

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی 20 روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره 20 روزه، 20 مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد 20 تقسیم کنید.

مطابق رابطه 1، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه 70 تا 80 درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه 100- تا 100+ قرار گیرند، از مقدار ثابت 0.015 در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل 1 مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره 10 روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا 40 روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیرند.

اندیکاتور CCI

شکل 1- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی 10 و 40 روزه

کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها بوده و در صورتی که در نواحی بالای 100+ و پایین 100- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از 100+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از 100- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد 100+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر 100-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین 100- و 100+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل 2 برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند 97، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل 2، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

اندیکاتور شاخص کانال کالا

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از 100+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از 100- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از 100- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از 100+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از 100- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از 100- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از 100+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل 3 دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور 97 اندیکاتور CCI بالای 100+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای 100- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

اسیلاتور CCI چیست

شکل 3 – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل 4 در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از 100+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از 100- سیگنال خرید محسوب می شود.

اندیکاتور CCI چیست

شکل 4- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

3- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل 5 در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از 135 تومان تا 162 تومان (20 درصد) شده است. همچنین در شکل 6 در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از 1287 تومان تا 548 تومان (57.5 درصد) شده است.

واگرایی در اندیکاتور CCI

شکل 5- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

واگرایی در اسیلاتور CCI

شکل 6- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل 7 پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

خط روند در اسیلاتور CCI

شکل 7- تغییر روند سهم با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

فیلم آموزشی آشنایی با اندیکاتورهای کاربردی توسط علی مقدم نیا

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

کاربرد اندیکاتورها

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست. اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند.

اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. Leading Indicators: اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اغلب مواقع سیگنال‌های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) ایجاد می‌کنند و به همین دلیل احتمال خطا در آنها بیشتر است.

2. Lagging Indicators: این نوع از اندیکاتورها با نام اندیکاتورهای دارای تاخیر یا تاخیری در زبان فارسی نام برده می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تاخیری سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند و وقتی قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهد و باعث میشود موقعیت مناسب ورود از دست برود.

در این مجموعه سعی شده است که تمامی نیاز اندیکاتور تریدر ها رفع و برای بهینه کردن سیستم خود و استفاده درست از اندیکاتور ها و از همه مهم تر ساخت استراتژی به آن ها کمک شود.این مجموعه جنبه کاملا کاربردی دارد و سعی بر آن شده که از گفتن مطالبی که جنبه در کاربردی ندارد و در ترید کردن به ما کمکی نمیکند پرهیز شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا