استراتژی معاملاتی Breakout

اندیکاتور Holt's double exponential smoothing

برک اوت یا شکست (Breakout)

اگر شما هم با بازار معاملات ارزهای دیجیتال آشنایی نسبی داشته باشید، احتمالا واژه برک اوت یا شکست را بار ها شنیده است. معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال در استراتژی های خود از برک اوت ها به عنوان سیگنالی استفاده می کنند که نشان دهنده پتانسیل شروع حرکت قیمت در روندی خاص است. تشخیص صحیح شکست در نمودار قیمت یک دارایی می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج بازار بسیار موثر باشد. با این حال این تشخیص همیشه ساده نیست. در این مقاله به بررسی کامل پدیده برک اوت، سیگنال های آن و محدودیت هایی که تریدر ها و تحلیلگران برای تشخیص اعتبار آن دارند، خواهیم پرداخت.

برک اوت یعنی چه؟

در تحلیل تکنیکال، شکست یا برک اوت به ثبت قیمت دارایی که در بالای یک منطقه مقاومت یا زیر یک منطقه حمایت اشاره می کند. برک اوت معمولا زمانی رخ می دهد که قیمت به طور بالقوه برای مدتی در زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح پشتیبانی قرار گرفته است. شکست ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت دارایی در مسیر شکست شروع به تشکیل یک روند جدید می کند.

برک آوت هایی که با حجم زیاد همراه هستند ممکن است سیگنال قوی تری در مقایسه با برک اوت با حجم متوسط ​​در نظر گرفته شوند. این یعنی اگر حجم معاملات زیاد باشد ، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در مسیر شکست شروع به روند کند.

شکست یا برک اوت محدود به شکست محدوده های حمایت و مقاومت نیست و می تواند در نتیجه شکستن دامنه یا کانال یا شکست الگوی قیمت مانند مثلث، پرچم، یا الگوهای سر و شانه اتفاق بیفتد. قبل از شکست معمولاً بازار شاهد دوره ای از کاهش نوسانات خواهد بود. معمولاً هرچه الگو بیشتر توسعه یافته باشد، شکست از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

فرضیه پشت سر معامله با در نظر گرفتن برک اوت ها بسیار ساده است. اگر سطح حمایت و مقاومت قیمت را در محدوده ای حفظ کند ، شکسته شدن آن محدوده می تواند مقدمه ی یک حرکت بزرگتر باشد. از برک اوت می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی در تایم فریم ها و بازه های زمانی مختلف استفاده کرد.

چگونه از برک اوت سیگنال بگیریم؟

بسته به جهت حرکت، برک اوت می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یک معامله گر برک اوت می تواند زمانی که قیمت به خارج از محدوده تعیین شده حمایت یا مقاومت شکسته می شود، وارد موقعیت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) شود.

یک شکست معتبر در نمودار قیمت یک دارایی فرصت های معاملاتی احتمالی را فراهم می کند. شکست در جهت صعودی به معامله گران سیگنال می دهد که وارد موقعیت های لانگ (خرید) شوند یا موقعیت های شورت (فروش) را پوشش دهند. شکست در جهت نزولی به معامله گران سیگنال می دهد که وارد موقعیت های شورت شوند یا اقدام به فروش و خروج از موقعیت های لانگ نمایند.

اگر قیمت به سطوح بالاتر از سطح مقاومت شکسته شد، احتمالا قیمت یک روند صعودی شکل داده است. به همین صورت اگر قیمت به سطوح پایین از سطح حمایت شکسته شد، احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

توجه به این نکته مهم است که ، مشابه سایر روش ها و ابزار های تحلیل تکنیکال، برک اوت می تواند نسبی باشد و به طور کاملا دقیق و صحیح شناسایی نشود. چرا که سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار که زمینه را برای وقوع شکست فراهم می کنند، ممکن است توسط معامله گران مختلف به شکل متفاوتی تفسیر شوند.

فیک اوت یا برک اوت اشتباه یعنی چه؟

اگر قیمت در خارج از محدوده تعریف شده شکسته شود اما به سرعت معکوس شود ، ممکن است یک فیک اوت یا شکست اشتباه (fake استراتژی معاملاتی Breakout breakout) باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت از محدوده مشخص خارج شود ، اما پس از مدت کوتاهی دوباره به محدوده بازمی گردد.

به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر به دام افتادن در برک اوت های اشتباه که ممکن است باعث ضرر معامله گر شود، برخی از معامله گران منتظر تأیید شکست در بازه های زمانی بالاتر استراتژی معاملاتی Breakout برای ورود به یک موقعیت معاملاتی می مانند. این همچنین می تواند به معنای انتظار برای آزمایش سطح شکست باشد که به عنوان پشتیبانی یا مقاومت تازه تشکیل شده (بسته به جهت) به عنوان یک نقطه ورود مجددا آزمایش شود.

تحلیل حجم معاملات و کندل های نمودار شاید بهترین ترکیب شاخص برای شناسایی شکست یا برک اوت واقعی در معاملات ارزهای دیجیتال باشد. به عبارت دیگر، هنگام پدید آمدن برک اوت در نمودار قیمت، شاخص اصلی برای تایید یک شکست در سطح حمایت و یا مقاومت این است که به اندازه کافی با حجم بالای معاملات همراه شود.

افزایش حجم نشان می دهد بسیاری از تریدر ها علاقه مند به سطح شکست هستند به همین دلیل حجم بالاتر از حد متوسط ​​به تایید اعتبار برک اوت و تشخیص آن از فیک اوت کمک می کند.

Breakout فرصت های معاملاتی احتمالی را فراهم می کند. شکسته شدن صعودی به معامله گران نشان می دهد که ممکن است طولانی شوند یا موقعیت های کوتاه را پوشش دهند. دستیابی به روند نزولی به معامله گران نشان می دهد که احتمالاً کوتاه می آیند یا به فروش موقعیت های بلند می پردازند.

برک اوت هایی با حجم نسبتاً زیاد، علاقه را نشان می دهند. بنابراین قیمت به احتمال زیاد به حرکت در مسیر شکست ادامه می دهد. برک اوت هایی که با حجم نسبی کم همراه می شوند، بیشتر مستعد خرابی هستند، بنابراین احتمال تشکیل روند قیمت روند در مسیر شکست کمتر است.

محدودیت های استفاده از برک اوت

دو مشکل اصلی در استفاده از شکست یا برک اوت به عنوان سیگنال معاملاتی وجود دارد که در بخش های قبل هم به آن اشاره های کوچکی کرده ایم. مشکل اصلی تشخیص شکست معتبر است. قیمت ممکن است کمی فراتر از محدوده مقاومت یا حمایت حرکت کند ، و معامله گران فکر کنند که شکست رخ داده است و قیمت قرار است در جهت شکست روند خود را آغاز کند. اما قیمت پس از مدتی معکوس می شود و در جهت شکست ادامه پیدا نمی کند. این اتفاق حتی می تواند چندین بار قبل از وقوع یک شکست واقعی و معتبر رخ دهد.

محدودیت و مشکل بعدی این است که تشخیص سطح حمایت و مقاومت کاملا نسبی است و معمولا تشخیص دقیق آن دشوار است. سطح حمایت و مقاومت از نظر همه تریدر ها و تحلیلگران یکسان نیست. بنابراین شکست ها در نمودار نیز با توجه به اینکه همه معامله گران از سطح حمایت و مقاومت یکسانی استفاده نمی کنند، می توانند نسبی باشند.

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته باشند.

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس همواره دو تکنیک وجود دارد که شامل استراتژی معامله در کف قیمتی و استراتژی معامله در سقف قیمتی می شود،استراتژی بریک اوت یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که شامل هر دو این استراتژی ها می شود.

این استراتژی معاملاتی می تواند به معامله گران شکست های قیمتی را پیش از اینکه رخ دهند نشان دهد و آنها می توانند پیش از سایر معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند.

در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی بریک اوت یا شکست را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شکست (Break out) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است که انواع مختلفی دارد و معامله گران با تشخیص آن در نمودارهای قیمتی فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند و برای ورود به معامله اقدام خواهند کرد.

سرفصل های آموزشی

بریک اوت چیست؟

شکست (Break out) یک اصطلاح در بازارهای مالی است و به زمانی اطلاق می شود که قیمت در روند نمودار قیمتی از سطح حمایت یا سطح مقاومت عبور می کند و موفق می شود به آن طرف سطح حمایت یا مقاومت برسد،به عبارتی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی می تواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اصطلاحا می گویند که شکست یا بریک اوت اتفاق افتاده است.

این اصطلاح در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمانی که در نمودار قیمتی رخ می دهد معامله گران متوجه خواهند شد که روند در جهت شکست به حرکت خود ادامه می دهد و می توانند از فرصت های معاملاتی که در این زمان به وجود می آید استفاده کنند.

اگر شکست در یک روند صعودی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی قیمت بتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند بدان معناست که قیمت در نمودار قیمتی صعودی می شود،اما اگر شکست در یک روند نزولی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی بتواند سطح حمایت را بشکند نشان دهنده این است که قیمت نزولی می شود و معامله گران می توانند براساس آن روند قیمت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

همچنین معامله گران علاوه بر اینکه می توانند با بررسی شکست در نمودارهای قیمتی روند را شناسایی کنند می توانند اطلاعاتی راجع به میزان عرضه و تقاضا به دست آورند که به آنها کمک می کند براساس این اطلاعات بهتر برای معاملات خود تصمیم گیری کنند.

شکست یا بریک اوت در بازارهای مالی انواع مختلفی دارد که دو دسته اصلی آن شامل شکست ادامه دهنده و شکست بازگشتی می شود.همچنین یک شکست به نما شکست جعلی نیز وجود دارد که به شما توضیح خواهیم داد.

زمانی که بازار مدت زمان طولانی رونددار بوده است باید یک بازه زمانی را استراحت کند که این استراحت در بازارهای مالی زمانی رخ می دهد که معامله گران خریدار یا فروشنده پس از مدت زمان طولانی که معامله کرده اند کمی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند.

زمانی که معامله گران یک بازه زمانی را برای تصمیم گیری متوقف می شوند باعث می شود در بازار حالتی به وجود آید که به آن حالت رنج گفته می شود،پس از اینکه معامله گران بتوانند تصمیم گیری کنند،اگر به این نتیجه برسند که روند اولیه صحیح بوده است و در همان جهت روند معامله خود را ادامه دهند به این شکست شکست ادامه دهنده گفته می شود.

شکست بازگشتی نیز مانند شکست ادامه دهنده است یعنی معامله گران پس از اینکه یک بازه زمانی طولانی در روند باقی ماندند مدت زمانی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند که در این بازه بازار در حالت رنج قرار می گیرد و تثبیت می شود.

پس از اینکه بازاربه حالت رنج در آمد و تثبیت شد اگر معامله گران نتیجه گیری کنند که روند اولیه خسته کننده شده است و باید در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهند و در جهت بازگشتی مجددا وارد روند شوند به آن شکست بازگشتی گفته می شود.

همانطور که گفتیم شکست ها زمانی در بازار مالی رخ می دهند که قیمت در نمودار قیمتی بتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند که این حرکت در بازار مالی موقعیت های معاملاتی مناسبی را به وجود می آورد که دارای حرکات شتابدار هستند بنابراین معامله گران در این زمان هیجان زده می شوند تا از این فرصت های معاملاتی استفاده کنند.

اما باید دقت داشته باشید که گاهی در بازار مالی شکست هایی را مشاهده می کنید که کاذب هستند و به آن شکست های جعلی گفته می شود.شکست جعلی در بازار مالی به مراتب رخ می دهد.درواقع گاهی شما در بازار متوجه خواهید شد که شکست رخ داده است اما به طور غیرقابل باوری مشاهده می کنید که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

بنابراین شما باید دقت داشته باشید تا شکست های جعلی را با شکست ادامه دهنده یا بازگشتی اشتباه نگیرید،بنابراین زمانی که شکست را در نمودارهای قیمتی مشاهده کردید سریعا بر روی آنها موقعیت معاملاتی باز نکنید و برای ورود به معامله اقدام نکنید،بلکه صبر کنید تا ببینید قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند یا خیر و سپس وارد معامله می شوید.

چرا بریک اوت اتفاق می افتد؟

در بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس و بازار رمز ارزها عموما سطوحی ایجاد میشوند که هر بار قیمت به آن سطح میرسد با واکنش بازار همراه میشود و بازگشت دارد. این اتفاق در حقیقت بر اساس عرضه و تقاضای حاکم بر بازار رخ میدهد و به عبارتی برگشت قیمت در هر سقف قیمتی را بعنوان یک مقاومت در برابر افزایش قیمت و بازگشت قیمت از هر کف قیمتی را بعنوان یک حمایت از قیمت حاکم به همراه خواهد داشت.

گاها نیز بازار به این سقف و کف ها واکنشی نشان نمیدهد و موجب شکسته شدن آنها میشود پس معامله گران با رسد این سطوح به دنبال این هستند که با شکسته شدن یک سطح مقاومتی یک معامله خرید اضافه کنند و با شکسته شدن یک کف قیمتی یک معامله فروش را.

عموما بیک اوت ها قبل شکل گیری و اتفاق افتادن یک روند خنثی یا اصطلاحا رنج و کم نوسان را در بازار دارند پس هرگاه شاهد ایجاد یک روند خنثی در بازار بودیم میتوانیم منتظر شکسته شدن یکی از دو قیمت حمایت یا قیمت مقاومت باشیم.بریک اوت ها اغلب با الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه هستند و از طریق این الگوها به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت یا همان شکست قیمت نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی دارای قوانین خاص خود میباشد که برای شناسایی صحیح و دقیق یک بریک اوت قوی باید آنها را بررسی و در صورت موجود بودن احتمال بریک اوت را در نظر گرفت. در حقیقت بدون وجود این قوانین ما به هیچ عنوان یک بریک اوت را معتبر نمیدانیم.

1: پس از شکسته شدن سطح برای تایید این شکست باید منتظر بمانیم تا کندلی که این سطح را شکسته است کلوز کند یا به عبارتی بسته شود.

2: کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد و سایه آن نباید زیاد باشد.

3: در صورتی که قیمت بسته شدن کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد این شکست اعتبار نخواهد داشت.

4: شکسته شدن یا بریک اوت سطح های مهم در تایم فریم های چهار ساعته و روزانه رخ میدهد پس اگر به دنبال شکست های بزرگ هستید و بریک اوت های بزرگ را میخواهید شکار کنید حتما از تایم فریم های بالا استفاده کنید.

5: در اعتبار یک بریک اوت خجم معاملات بسیار مهم است و هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اعتبار بالاتری برای آن بریک اون خواهیم داشت.

استراتژی بریک اوت چیست؟

بسیاری از معامله گران از تعریف ساده بریک اوت به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از آن معاملات خود را انجام خواهند داد.شکست در نمودارهای قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت از یک قله یا دره به سمت قله و دره جدید شروع به حرکت می کند.

در استراتژی بریک اوت معامله گران سفارش خرید خود را در نقطه ای بالاتر از قله اصلی در می گیرند یا سفارش فروش خود را در نقطه ای پایین تر از دره اصلی قرار می دهند.زمانی که قیمت از قله یا دره ای که معامله گران بر روی آنها سفارش خرید و فروش خود را قرار داده اند عبور کند شکست یا بریک اوت رخ می دهد.

اما اگر قیمت در نمودار قیمتی نتواند از روی سقف و کف قیمتی(قله و دره) عبور کند و با شکست به سمت دیگر آنها برود و برخلاف آنها شروع به حرکت کند معامله گران متوجه خواهند شد و سفارش خرید و فروش خود را کنسل خواهند کرد و صبر می کنند تا یک موقعیت معاملاتی مناسب برای آنها ایجاد شود.

درواقع این استراتژی براساس تعریف شکست یا بریک اوت به کار گرفته می شود و معامله گران به دلیل حرکات پرشتاپ قیمت در زمانی که بریک اوت رخ می دهد از استراتژی بریک اوت برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

در این استراتژی معاملاتی معامله گران باید دقت بالایی داشته باشند تا شکست های ادامه دهنده یا بازگشتی را به طور صحیح تشخیص دهند و با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند،بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید دقت داشته باشند تا بر روی شکست های های جعلی وارد معامله نشوند.

استراتژی بریک اوت جادویی یا همان مجیک بریک اوت Magic Break Out چیست؟

یکی از استراتژی های معاملاتی بریک اوت در تحلیل تکنیکال استراتژی بریک اوت جادویی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازار فارکس استفاده می شود.در استراتژی بریک اوت جادویی سه اندیکاتور میانگین متحرک به کار رفته است و از یک اسیلاتور به نام CCI نیز استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی بریک اوت جادویی می توانند شکست ها را در نمودار قیمتی پیش از اینکه رخ دهند تشخیص دهند و پیش از سایر معامله گران برای نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی معاملاتی خود را آماده کنند. برای اینکه از استراتژی بریک اوت جادویی استفاده کنید ابتدا باید چارت خود باز کنید و دو اندیکاتور مورد نیاز را بر روی آن تنظیم کنید که آنها اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی 20 بر روی بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن و اسیلاتور CCI با دوره زمانی 20 هستند.

زمانی که این تنظیمات را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کردید می توانید با استفاده از استراتژی بریک اوت برای ورود به معامله اقدام کنید.برای اینکه ابتدا وارد معامله شوید ابتدا باید از نوع روند آگاه شوید،اگر قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرده باشد روند صعودی و اگر مووینگ اوریج را به سمت پایین قطع کرده باشد نزولی است.

تنظیمات و فراخوانی اندیکاتور ها بر روی سایت را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید برای مشاهده عکس در سایت بزرگ روی تصویر کلیک کنید.

شما می توانید از اسیلاتور CCI در جهت شناسایی روند در نمودار قیمتی استفاده کنید.معامله گران می توانند از این اسیلاتور استفاده کنند و پیش از اینکه بریک اوت رخ دهد با دریافت سیگنال برای ورود به معامله اقدام کنند.زمانی که اسیلاتور CCIبتواند خط 100+ را به سمت بالا قطع کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کرده و زمانی که اسیلاتور CCI بتواند خط 100+ را به سمت پایین قطع کند می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

در استراتژی بریک اوت جادویی ابتدا شما باید منتظر بمانید که در قیمت ها در نمودار قیمتی اصلاح شوند و کندل ها در نمودار قیمتی وارد اندیکاتور مووینگ اوریج شوند سپس زمانی که روند رو به رشد رفت و کندل ها از مووینگ اوریج خارج شدند می توانید از سیگنال های اسیلاتور CCI استفاده کنید و وارد معامله شوید.

زمانی که شما با استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله اقدام می کنید باید بتوانید در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا بتوانید بازدهی مناسبی از معامله خود دریافت کنید.در استراتژی بریک اوت زمانی که شما با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج و اسیلاتور CCI برای ورود به معامله اقدام می کنید می توانید با استفاده از سطوح فیبوناچی از معامله خارج شوید.

برای یک خروج مناسب شما باید برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرید،شما باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.شما می توانید برای تعیین حدسود از سطوح فیبوناچی 0,0.1,1.618,0.2 استفاده کنید.اگر شما حدسود خود را بر روی سطح 1.618و 0.2 قرار دهید حدضرر خود را روی 0 قرار دهید می توانید یک خروج مناسب داشته باشید.

شکست روند و سط(Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله استراتژی معاملاتی Breakout گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

استراتژی معاملاتی Breakout

تعداد دانلودها 891

ايجاد شده 1399-10-17

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت استراتژی معاملاتی Breakout نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

یک استراتژی برک آوت کامل برای تمام جفت های ارزی و تایم فریم یک ساعته.

با این استراتژی وقتی وارد بازار شوید که :
کندل برک آوت کاملاً در یکی از نیمه های CZ قرار داشته باشد (نیمه بالایی برای خرید و نیمه پایینی برای فروش)؛
کندل باید قبل از ورود به بازار 5 پیپ فراتر از CZ رفته باشد (برای به حداقل رساندن تاثیر برک آوت های غیرواقعی)؛
وقتی وارد بازار شوید که قیمت 5 پیپ جلوتر از CZ باشد.

آخرین دانلود ها

اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2

اندیکاتور Gaussian Rainbow

اندیکاتور Waddah Attar Trend V2

اندیکاتور Color Fill

اندیکاتور Holt's double exponential smoothing

اندیکاتور universal trend

اندیکاتور WaveMTF