تست استراتژی معاملاتی

در تدوین استراتژی تان خسته نشوید آنقدر این کار را انجام دهید تا در نهایت به یک سیستم معاملاتی بهینه برسید.

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی ( یا سیستم معاملاتی ) را اگر بخواهیم خیلی ساده و خودمانی تعریف کنیم باید بگیم:

استراتژی معاملاتی همون قوانین و باید هایی هستش که برای خرید و فروش سهم واسه خودتون تعیین میکنید. مثلا میگید اگه شاخص RSI به ۷۰ برسه و نمودار قیمت خط گردن رو به سمت پایین بشکنه و همچنین در موج ۳ اصلاحی باشه من سهمم رو میفروشم. یا زمانی که قیمت سهم در انتهای یک روند نزولی بود با دیدن الگوی سروشانه کف و همچنین واگرایی در اندیکاتور مکدی اقدام به خرید با حد سود مشخصی میکنم.

سیستم معاملاتی چیز عجیبی نیست و همین مواردی که گفتیم می تواند استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر باشد. موضوعی که در تدوین استراتژی معاملاتی مهم است تطابق آن با ویژگی های شخصیتی و ذاتی معامله گر است.

برای مثال معامله گری که ریسک تست استراتژی معاملاتی گریز است و توانایی تحمل ریسک را ندارد نمی تواند استراتژی نوسان گیری را انتخاب کند و یا معامله گری که کارمند اداره است و نمی تواند تمام مدت بازار را پای سیستم بنشیند نمی تواند نوسان گیری کند. چون زمان کافی برای چندین معامله در روز و رصد بازار را ندارد.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: نوسان گیری چیست؟

خرید و فروش بی برنامه اکیدا ممنوع

شما باید برای خرید و فروش هایتان برنامه داشته تست استراتژی معاملاتی باشید. نمی توانید بدون داشتن سیستم معاملاتی در معاملات تان به موفقیت قابل قبولی در بورس برسید. چرا یک سهم را میخرید ؟ سهم هایتان را بنیادی انتخاب میکنید یا تکنیکال ؟ برنامه خریدتان بلند مدت است یا کوتاه مدت ؟ آیا در خریدهایتان اخبار و شایعات مربوط به سهم برایتان اهمیت دارد یا خیر؟ از تایم فریم روزانه استفاده میکنید یا هفتگی ؟

پاسخ به این سوالات همه در استراتژی معاملاتی تان نهفته است. این استراتژی معاملاتی ( یا همان سیستم معاملاتی ) تان است که تعیین میکند چرا یک سهم را می خرید و تا چه زمانی آن را نگه خواهید داشت.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: تحلیل تکنیکال چیست ؟

استراتژی معاملاتی برای هر شخص حکم اثر انگشتش را دارد. استراتژی که برای شما اثر بخش است ممکن است برای من ضرر آفرین باشد. پس اگر میبینید در سایت از سیستم معاملاتی بزرگان بازار سرمایه دنیا صحبت میکنیم می خواهیم از آن الگو بگیریم و نه اینکه از آن کپی برداری کنیم.

در این مطلب با سیستم معاملاتی یکی از بزرگان بورس دنیا آشنا شوید : نکته های ارزشمند جسی لیورمور برای کسب سود از بورس

در تدوین استراتژی معاملاتی باید به این نکته توجه کنید که معامله گری که سیستم معاملاتی پیچیده تری دارد موفق نمی شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد.

همین امروز نوشتن استراتژی تان را شروع کنید با گذر زمان بهتر می شود

در تدوین استراتژی معاملاتی تان از یک نقطه شروع کنید و با تست کردن سیستم معملاتی تان در دنیای وافعی بورس آن را بهبود ببخشید. برای مثال اگر معامله گر تکنیکالی هستید از یک الگوی بازگشتی ٬ چنگال اندروز و یک اندیکاتور استفاده کنید سپس چندبار در معاملات خود آن را تست کنید ابزاری که زائد است را حذف و مورد دیگری را جایگزین آن کنید تا درنهایت به یک سیستم معاملاتی خوب برسید.

در تدوین استراتژی تان خسته نشوید آنقدر این کار را انجام دهید تا در نهایت به یک سیستم معاملاتی بهینه برسید.

مطالبی که در این دوره خواهید خواند:

• تعیین نقطه ورود مناسب برای خرید سهم

• حد سود چیست؟ چگونه باید حد سود را تعیین کنیم؟

• حد ضرر چیست؟ چگونه باید حد ضرر را تعیین کنیم؟

• تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟بهترین تایم فریم معامله گری کدام است؟

• قبل از معامله قدرت ریسک خود را در نظر بگیرید

بهبود سیستم معاملاتی

مطالب مربوط به استراتژی معاملاتی را بخوانید و در تدوین استراتژی تان از همین امروز شروع کنید و آن را روی کاغذ بنویسید. هربار که استراتژی تان را تست کردید نتیجه آن را یاداشت کنید تا در نهایت به یک استراتژی منسجم برسید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی داشته باشم؟

استراتژی یا سیستم معاملاتی همچون کارخانه‌ای عمل می‌کند که شما مواد اولیه را به آن می‌دهید، مراحل تولید را تعریف می‌کنید و در نهایت گوشه‌ای می‌نشینید و محصول را تحویل می‌گیرید. برای داشتن معاملاتی موفق و سودآور در بازارهای مالی باید صفر تا صد کار را بدانید و با ابزارهای دانش و تجربه دست به معامله بزنید. البته باید این نکته را هم ذکر کرد که بدون آزمون و خطا نمی‌توان به نتیجه‌ای دلخواه رسید. لازم است که هر چه می‌آموزید، آزمایش کنید و هر بار سیستم خود را بهبود دهید. در آخر می‌توانید سیستمی تمام اتوماتیک یا حداقل نیمه اتوماتیک داشته باشید.

اکسپرت ادوایزرها نمونه‌هایی از همین سیستم‌های معاملاتی تمام اتوماتیک به حساب می‌آیند. البته در این مطلب قرار نیست از اکسپرت ادوایزرها صحبت کنیم بلکه می‌خواهیم به چگونگی تعریف و ایجاد یک استراتژی معاملاتی بپردازیم.

در حقیقت در استراتژی معاملاتی شما زیر و بم کار را بلد هستید و تنها طبق دستورالعملی که در دست دارید اقدام به معامله می‌کنید. داشتن سیستم معاملاتی شما را از سردرگمی در بازار خلاص می‌کند و مسیر درست را به شما نشان می‌دهد.

طراحی سیستم معاملاتی در شش قدم

هدف از تعریف استراتژی معاملاتی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است که این نقاط می‌تواند برای مثال ورود در روند یا خرید و فروش در سقف یا کف قیمت و … باشد. لازم به ذکر است که استراتژی باید به گونه‌ای طراحی شود که از سرمایه شما در برابر اتفاقات ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی بازار هم محافظت کند. و اما 6 قدم برای طراحی یک سیستم معاملاتی:

قدم اول: انتخاب تایم فریم مناسب

هر شخصی بسته به اینکه چند وقت یک بار به چارت نگاه می‌کند، تایم فریم مناسب خود را باید بیابد. پس از انتخاب تایم فریم، می‌توانید جفت ارزهای مناسب را با در نظر گرفتن تایم فریم خود برای معامله انتخاب کنید (برای مثال سبک تایم فریم سه گانه). با انجام این کار، بین تایم فریم‌ها سردرگم نمی‌شوید و می‌توانید بهترین انتخاب‌ها را برای معامله داشته باشید.

قدم دوم: شناسایی روند جدید به کمک پرایس اکشن یا اندیکاتورها

استراتژی که در این مطلب از آن صحبت می‌کنیم، استراتژی روندی است. به همین دلیل برای طرح این استراتژی نیاز به ابزاری برای شناسایی روند جدید داریم. اندیکاتورها از محبوب‌ترین ابزارها هستند که در این بین، میانگین‌های متحرک ابزاری پر طرفدار و کاربردی به حساب می‌آیند.

البته اگر به پرایس اکشن مسلط شوید، دیگر نیازی به کاربرد میانگین‌های متحرک (Moving Average) نیست.

قدم سوم: تأیید روند به کمک پرایس اکشن یا اندیکاتور

تأیید روند به این منظور صورت می‌گیرد که از هر اشتباه یا اتفاق غیر منتظره‌ای در امان بمانید. برای این کار می‌توانید از پرایس اکشن یا اندیکاتورهایی مثل MSCD، RSI و … کمک بگیرید.

قدم چهارم: تعیین میزان ریسک

پیش از اینکه وارد معامله شوید حتماً باید میزان حداکثر ریسکی را که می‌توانید بپذیرید، مشخص کنید. تریدرهای موفق پیش از سود به ضررشان فکر می‌کنند چرا که تعیین ضرر بهترین گزینه برای حفظ سرمایه و سود بردن است.

بنابراین پیش از انجام معاملات میزان ظرفیت ضرر خود را مشخص کنید. البته توصیه می‌شود که در هر ترید بیش از 3 درصد ریسک نداشته باشید.

قدم پنجم: مشخص کردن نقاط ورود و خروج

پس از تعیین میزان ریسک وقت آن است که نقطه‌ی ورود و خروج خود را از معامله مشخص کنید. پس از مدیریت سرمایه مهمترین عامل در طراحی استراتژی معاملاتی تعیین نقاط ورود و خروج صحیح هستند. تعیین نقطه‌ی ورود تا حدی به شخصیت شما بستگی دارد و شما در یکی از دو دسته زیر قرار دارید:

1. شخصیت تهاجمی دارید
2. شخصیت محافظه‌کار دارید

اگر جزو دسته‌ی اول باشید، احتمالاً چندان مدیریت خوبی بر روی احساساتتان نداشته و در موقعیت‌های مختلف مثل ترس از دست دادن موقعیت و … وارد معامله می‌شوید. اما افراد محافظه‌کار صبورتر عمل می‌کنند و منتظر بهترین نقطه برای ورود می‌مانند.

برای انتخاب نقطه خروج مناسب هم با توجه به اینکه چه شخصیتی دارید، چند گزینه پیش رو دارید. یکی از این گزینه‌ها trail کردن حد ضرر است. تریل کردن حد ضرر به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما تغییر کرد و در جهتی پیش رفت که انتظار داشتید، شما هم حد ضررتان را تا جایی که ممکن است تغییر دهید. برای مثال اگر قیمت به مقدار X واحد تغییر کرد، حد ضررتان را به مقدار X واحد از نقطه اولیه حرکت دهید.

گزینه‌ی دیگری که پیش رو دارید این است که محدوده‌ای را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن محدوده مشخص از بازار خارج شوید. انتخاب این محدوده هم بستگی به خودتان دارید. عده‌ای از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند، عده‌ای از سطوح فیببوناچی و … .

انتخاب با شما است اما انتخابتان هر چه که هست، به آن پایبند بمانید.

قدم ششم: بک تست و فوروارد تست استراتژی معاملاتی

هر قدر در طراحی سیستم معاملاتی خود تلاش کنید اگر این سیستم نتواند در بک تست و فوارد تست موفق نشود، به هیچ کاری نمی‌آید چرا که قرار بر این است که سیستم در نهایت به شما سود برساند. سعی کنید تا همچون فردی بی طرف به این کار بپردازید و تعصبی تست استراتژی معاملاتی نسبت به سیستم استراتژی‌تان نداشته باشید تا بتوانید به شکلی صحیح به بررسی آن بپردازید.

در آخر این نکته را به خاطر بسپارید که حتماً سیستم معاملاتی خود را مکتوب کنید و به آن پایبند بمانید.

تست استراتژی معاملاتی

نکات استراتژی معاملاتی تیغه چرخان: با توجه به اصول اولیه ذکر شده در بخش اول این استراتژی اکنون وقت آن رسیده تا موارد کلیدی و مهم آن را بررسی نماییم.

نکات مهم

همیشه به دنبال تاییدات معتبر در حدود یک نطقه ورود برای معامله ای باشید. برای مثال در نقطه بازگشت از خط میانه، بسیار بهتر است تا چندین تایید بر بازگشت از این خط وجود داشته باشد.

به صورت ایده آل، این تاییدات می توانند خطوط حمایت/مقاومت، سطوح پیوت (Pivot Point) و یا نقاط و سطوح تاثیرگذار باشند (نکات استراتژی معاملاتی تیغه چرخان).

در نقاط بازگشت می بایست مراقب اخبار تاثیرگذار و هیجانی بود. البته این تاثیرات ممکن است روی تایم فریم های پایین تر بیشتر باشند.

پس بهتراست حداقل 30 تا 45 دقیقه قبل از اعلام اخبار مهم و حداقل 15 دقیقه بعد از آن به معامله نپردازید تا بازار در ثبات نسبی و مناسبی قرار داشته باشد.

بهتر است در جهت روند قیمت معامله نمایید. ممکن است که روند حرکتی توسط خط میانه و یا هر اندیکاتور دیگری مشخص گردد (نکات استراتژی معاملاتی تیغه چرخان) .

نقاط ورود و خروج

برخی معامله گران ممکن است پیش بینی خود را در 2 معامله انجام دهند که این تکنیک علارقم برخی سختی ها باعث انعطاف بیشتر و کنترل بالاتر بر نقاط خروج شود.

برای معاملات خرید (Long Entry)

سفارش دو معامله خرید، با نقاط ورود 2 پیپ بالاتر از کندل تایید کننده (دوم) نزدیک خط میانه

انقضا معاملات می تواند در کندل بعدی قرار گیرد، یعنی اگر قیمت در کندل بعدی نتوانست نقطه ورود دو معامله را رد کند آنگاه هر دو معامله غیر معتبر خواهند بود.

برای مثال در تایم فریم 5 دقیقه، بعد از تعیین نقاط ورود، اگر بعد از 5 دقیق معاملات فعال نشوند بایستی هر سفارش را خاتمه داد (نکات استراتژی معاملاتی تیغه چرخان) .

حدود ضرر هم 2 پیپ پایین تر از کندل استیک سیگنال روی خط میانه قرار می گیرند. البته ممکن است بنا به نوع معامله و تخمین شما، این نقاط تغییر کنند و با در نظر گرفتن شرایط و نوع سمبول، تایم فریم و مشخصات دیگر، زیر آخرین دره قرار گیرند.

نقطه حد سود در معالمه اول را می توان به اندازه حد ضرر تعیین شده، بالاتر از نقطه ورود در نظر گرفت. مثلا اگر حدود ضرر 20 پیپ زیر نقطه ورود باشند، حد سود اول 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود باشد.

نقطه حد سود معامله دوم هم دوبرابر میزان ریسک ، بالاتر از نقطه ورود در نظر گرفته شود. برای مثال با توجه به عدد حد سود اول، 40 پیپ بالاتر از نقطه ورود معاملات.

برای معاملات فروش (Short Entry)

سفارش دو معامله فروش، با نقاط ورود 2 پیپ پایین تر از کندل تایید کننده (دوم) نزدیک خط میانه

انقضا معاملات می تواند در کندل بعدی قرار گیرد، یعنی اگر قیمت در کندل بعدی نتوانست نقطه ورود دو معامله را رد کند آنگاه هر دو معامله غیر معتبر خواهند بود .

برای مثال در تایم فریم 5 دقیقه، بعد از تعیین نقاط ورود، اگر بعد از 5 دقیق معاملات فعال نشوند بایستی هر سفارش را خاتمه داد (نکات استراتژی معاملاتی تیغه چرخان) .

حدود ضرر هم 2 پیپ بالا تر از کندل استیک سیگنال زیر خط میانه قرار می گیرند. البته ممکن است بنا به نوع معامله و تخمین شما، این نقاط تغییر کنند و با در نظر گرفتن شرایط و نوع سمبول، تایم فریم و مشخصات دیگر، بالای آخرین قله قرار گیرند.

نقطه حد سود در معالمه اول را می توان به اندازه حد ضرر تعیین شده، پایین تر از نقطه ورود در نظر گرفت. مثلا اگر حدود ضرر 20 پیپ بالای نقطه ورود باشند، حد سود اول 20 پیپ پایین تر از نقطه ورود باشد.

نقطه حد سود معامله دوم هم دوبرابر میزان ریسک، زیر نقطه ورود در نظر گرفته شود. برای مثال با توجه به عدد حد سود اول، 40 پیپ زیر نقطه ورود معاملات .

حد ضرر لغزنده

اگر جهت حرکت روند با معاملات یکسان بود و معاملات به سمت حدود سود حرکت کرد، معامله گر می تواند پس از رسیدن قیمت به حدود سود، در آن معامله ای که کماکان فعال است تغییراتی دهد و حد ضرر را جابجا کند .

معامله اول که به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد، چرا که به حد سود خود رسیده است. اما در معامله دوم که حد سود دوبرابر حد سود اول می باشد، معامله گر می تواند با تغییر حد ضرر معامله دوم به نقطه حد سود معامله اول (نقطه سر به سر-Breakeven) میزانی از سود خود را گارانتی کند.

روش بک تست (تست در گذشته) در متا تریدر 5

یکی از کارهای بسیار مهم در آموزش اکسپرت نویسی تست استراتژی در گذشته بازار به‌منظور بررسی رفتار استراتژی در گذشته است. به همین منظور در این مقاله به روش بک تست گیری در متا تریدر 5 و توضیح پارامترهای آن می‌پردازم.

تصویر زیر عکس استراتژی تستر در متا تریدر 5 است.

برای آن که بدانید معاملات الگوریتمی چیست باید با قسمت‌های مختلف آن که به شرح زیر می باشد آشنا شوید

در این قسمت، اکسپرت معاملاتی خود را که قرار است آن را در گذشته بهینه‌سازی کنیم را انتخاب می‌کنیم.

نام نمادی را انتخاب می‌کنیم که می‌خواهیم اکسپرت در گذشته آن نماد (محصول) تست را انجام دهد.

تایم فریم معاملاتی خود را انتخاب می‌کنیم.

بازه زمانی که می‌خواهیم بک تست خود را در آن انجان دهیم انتخاب می‌کنیم.

در بک­تست، فرض بر این بود که اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم؛ ولی در فوروارد تست موضوع متفاوت است.

در فوروارد تست، ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم که لزوماً مساوی نیستند؛ سپس، استراتژی خود را در قسمت اول بازه زمانی تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم. حال، با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت، هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که از آینده خبر نداریم و با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده در گذشته، در آینده معامله می‌کنیم.

• استراتژی تستر به شما این امکان را می‌دهد که در back test زمانی برحسب میلی‌ثانیه برای تأخیر تعریف کنید.

• در شرایط واقعی بین زمانی که شما دستور خرید یا فروش یا بستن معامله را ایجاد می‌کنید و زمان اجرای آن روی سرور کارگزاری، فاصله زمانی وجود دارد. در استراتژی تستر شما این امکان را دارید که این زمان را برحسب میلی‌ثانیه وارد کنید.

• در طول زمانی که شما دستوری را برای سرور می‌فرستید تا زمانی که سرور آن را دریافت می‌کند ممکن است تغییری در قیمت به وجود بیاید. ازآنجاکه ما اکسپرت را در بدبینانه‌ترین شرایط تست می‌کنیم پس‌ازاین پارامتر همیشه استفاده کنید.

• توصیه من گزینه ping است (گزینه دوم) در این گزینه خود استراتژی تستر، فاصله زمانی سرور تا تست استراتژی معاملاتی کامپیوتر شمارا برحسب میلی‌ثانیه حساب می‌کند.

• اگر در کد نویسی خود از دستور ORDER_FILLING_FOK استفاده کرده باشید می‌توانید تا حدی از delay صرف‌نظر کنید ولی بازهم توصیه من استفاده از آن است.

چهار حالت مدلینگ داده داریم:

هر زمان که معامله‌ای بین خریدار و فروشنده در بازار انجام می‌شود، یک تیک معاملاتی به وجود می‌آید و اگر حالت مدلینگ را بر روی این گزینه قرار دهیم، استراتژی تستر با هر تیک به بررسی شرایط بازار می‌پردازد.

2. Every tick based on real ticks

این حالت بسیار شبیه حالت واقعی بازار است ولی نسبت به حالات دیگر کندتر است و همچنین حجم اطلاعات بیشتری را نیز در حافظه اشغال می‌کند.

3. 1 minute OHLC

در این حالت استراتژی تستر در open, high,low,close کندل یک دقیقه به بررسی شرایط بازار می‌پردازد.

4. Open price only

در این حالت تنها در open کندل در تایم فریم مشخص‌شده به بررسی شرایط بازار می‌پردازد.

5. Math calculation

این حالت برای برنامه‌های هستند که در آن‌ها از توابع ریاضی مانند سینوس، کسینوس و . استفاده‌شده است.

محدودیت‌های استفاده از open price only

• شما نمی‌توانید از Random delay استفاده کنید.

• شما نمی‌توانید به دیتای تایم فریم‌های پایین‌تر از تایم فریم معاملاتی خود دسترسی داشته باشید. مثلاً روی h1 تست می‌گیرید، می‌توانید به دیتای تایم‌های h2,h3وh4 به بالا دسترسی داشته باشید

• در ضمن تایم فریم‌های بالاتری که دسترسی دارید حتماً باید ضریب صحیحی از تایم فریم اصلی باشند. مثلاً اگر تایم فریم اصلی شما m20 است، به دیتای تایم فریم m30 دسترسی ندارید ولی به h1 دسترسی دارید.

• اگر در اکسپرت خود با بیش از 1 محصول مانند آتی زعفران کار می‌کنید، اکسپرت به تایم فریم‌ها و ضرایب صحیح از آن‌ها دسترسی دارد که اولین بار از آن‌ها استفاده میکند.

مثلاً اگر در اکسپرت اولین بار در محصول EURUSD با تایم h1 کارکنید و در همان اکسپرت در GBPUSD با تایم h4 کارکنید، در محصول EURUSD به تایم‌های h1,h2,h3,… دسترسی دارید و در محصول GBPUSD به تایم‌های h4,h8,h12,…

• درصورتی‌که از Open Price Only استفاده کنید، اکسپرت فقط در لحظه باز شدن کندل (تایم فریم مورداستفاده اکسپرت) به بررسی شرایط می‌پردازد و مانند حالت OHLC ممکن است دستورهای شرطی و TP و SL در قیمت‌های متفاوتی ازآنچه شما مشخص کرده‌اید، اجرا شود. همچنین در remove کردن دستورهای شرطی به مشکل برمی‌خورد.

• در تایم فریم‌های w1 و mn1، در ابتدای کندل D1 به بررسی شرایط می‌پردازد

• 1 minute OHLC از every tick بسیار سریع‌تر است ولی دقت داشته باشید که قیمت فقط در OHLC کندل 1 دقیقه بررسی می‌شود و ممکن است دستورات شرطی و TP و SL شما در قیمت‌های متفاوتی انجام شوند و این دقت back test را پایین می‌آورد

میزان پولی که اکسپرت با آن در گذشته بازار بک تست می‌گیرد.

میزان اهرمی که حساب شما برای بک تست از آن استفاده می‌کند. اهرم معاملاتی به ضریبی گفته می‌شود که کارگزاری به‌عنوان اعتبار به شما می‌دهد. به‌عنوان‌مثال اگر leverage=100 باشد یعنی شما می‌توانید 100 برابر موجودی حساب خود معامله کنید.

درصورتی‌که بخواهید هم‌زمان با بک‌تست، بهینه‌سازی را نیز انجام دهید از این گزینه استفاده می‌کنید. این گزینه 4 حالت برای انتخاب دارد:

1. Slow Complete Algorithm

وقتی انتخاب را بر روی این گزینه قرار می‌دهیم، استراتژی تستر به ما اجازه می‌دهد تا بتوانیم پارامترهای ورودی را به‌صورت بازه‌ای از مقادیر، مقداردهی کنیم. این حالت، تمام حالات به وجود آمده از تغییرات ورودی را در گذشته تست می‌کند و نتیجه آن را در برگه Optimization Results به ما نشان می‌دهد.

2. Fast Genetic Based Algorithm

این گزینه تست استراتژی معاملاتی مانند گزینه بالا است با این تفاوت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک به انتخاب حالت بهینه می‌پردازد و تنها می‌تواند 10 هزار حالت را بررسی کند.

3. All Symbols Selected In Market Watch

با انتخاب این گزینه، استراتژی ما بر روی تمام محصول‌های قابل‌نمایش در market watch اجرا می‌شود و نتیجه آن در برگه Optimization Results نمایش داده می‌شود.

با انتخاب این گزینه اجرای استراتژی به‌صورت visual و در پنجره جدید به شما نمایش داده می‌شود و شما این امکان را دارید که به‌صورت کامل از عملکرد اکسپرت خود مطلع شوید.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

در این فرادرس ابتدا مقدمه ای از ابزار مورد استفاده در این استراتژی و المان های مختلف آن ارائه می دهیم، سپس در درس دوم وارد بحث مومنتوم (Momentum) می شویم و یاد می گیریم که چگونه با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می توانیم روند بازار را با دقتی بسیار بالا تشخیص دهیم. در درس سوم الگوهای رایج و پرکاربرد برای تشخیص پایان یک روند یا اصلاح آن را شرح می دهیم. علاوه بر آن نشان می دهیم که چگونه می توانیم با استفاده از سیستم ایچیموکو در رابطه با حرکت های رونددار و یا اصلاحی بازار اظهارنظر کنیم. در پایان این درس شما به ابزاری قدرتمند مجهز می شوید که قادر خواهید بود در هر تست استراتژی معاملاتی زمان و در هر بازار مالی در رابطه با رونددار بودن یا اصلاحی بودن آن نمودار با احتمال بالا اظهار نظر کنید.

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در بازارهای مالی - مقدماتی

محمد نسیمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت

مهندس محمد نسیمی فر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت در دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشان تقریبا 6 سال است که به عنوان فریلنسر (freelancer) پروژه های زیادی در حوزه گرافیک و انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی (به خصوص محصولات کمپانی های Adobe و Autodesk) انجام داده و همچنین با آموزشگاه های مختلفی در امر تدریس همکاری دارند.

توضیحات تکمیلی

معامله در بازارهای مالی را می توان یکی از جذاب ترین مشاغلی در نظر گرفت که امروزه با پیشرفت تکنولوژی در اختیار همگان قرار گرفته است. هر فردی که به معامله گری علاقه مند باشد و بتواند ریسک های آن را بپذیرد به راحتی و در کمترین زمان ممکن می تواند وارد بازارهای مالی شود. انواع بازارهایی که امروزه برای معامله گری رایج هستند عبارتند از: رمز ارزها (Cryptocurrency)، فارکس (Forex) و بورس اوراق بهادار. وارد شدن به این بازارها یک بحث است، اما کسب موفقیت در آن بحثی دیگر.

بدون شک تعداد افرادی تست استراتژی معاملاتی که روزانه در این بازارها شکست می خورند بیشتر از افرادی است که به موفقیت می رسند. موارد مختلفی از قبیل: علم تحلیل تکنیکال (Technical analysis)، علم تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، روانشناسی معامله گری، سیستم مناسب معاملاتی و. می تواند روی موفقیت یا شکست یک معامله گر تاثیر بگذارد، بنابراین هر کدام از این موارد دارای ارزش است و برای رسیدن به موفقیت باید به آن توجه شود. هدف ما در این فرادرس تمرکز روی ایجاد یک سیستم معاملاتی مناسب جهت معامله است.

این سیستم معاملاتی براساس استراتژی آقای رابرت ماینر (Robert Miner)، یکی از معروف ترین و حرفه ای ترین معامله گران حال حاضر دنیا است. ایشان با ترکیب ابزار مختلف تحلیل تکنیکال و استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه و ریسک، یک استراتژی جامع با احتمال موفقیت بالا توسعه داده اند که در نهایت می تواند تبدیل به ابزاری شود تا معامله گران با خیالی آسوده و به دور از ترس وارد یک معامله شوند و از آن سود ببرند. این استراتژی شامل ترکیبی از اندیکاتورها (Indicators)، سطوح قیمتی، خوشه زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Clusters) و الگوهای امواج الیوت (Elliott Waves) است.

در این فرادرس ابتدا مقدمه ای از ابزار مورد استفاده در این استراتژی و المان های مختلف آن ارائه می دهیم، سپس در درس دوم وارد بحث مومنتوم (Momentum) می شویم و یاد می گیریم که چگونه با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می توانیم روند بازار را با دقتی بسیار بالا تشخیص دهیم. در نهایت فراتر از سیستم Robert Miner می رویم و این استراتژی را با سیستم ایچیموکو (Ichimoku) نیز ترکیب می کنیم تا تبدیل به یک ابزار قدرتمند شود و بتوانید معاملات با احتمال موفقیت بالا را تشخیص دهید.

از طرفی می دانیم که همیشه دغدغه معامله گران، تشخیص روند و یا اصلاح بازار بوده است، بنابراین در درس سوم الگوهای رایج و پرکاربرد برای تشخیص پایان یک روند یا اصلاح آن را شرح می دهیم. علاوه بر آن نشان می دهیم که چگونه می توانیم با استفاده از سیستم ایچیموکو در رابطه با حرکت های رونددار و یا اصلاحی بازار اظهارنظر کنیم. در پایان این درس شما به ابزاری قدرتمند مجهز می شوید که قادر خواهید بود در هر زمان و در هر بازار مالی در رابطه با رونددار بودن یا اصلاحی بودن آن نمودار با احتمال بالا اظهار نظر کنید.

در آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner برای معامله در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی به دو المان دیگر این سیستم، یعنی اهداف قیمتی و تحلیل زمانی می پردازیم.