تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا (ATR) است.

نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا Average True Range (ATR) است.

در حقیقت این اندیکاتور به تریدرها کمک می کند تا از خروج زود هنگام از یک ترید پرهیز کنند. به صورت کلی این اندیکاتور در زمانی که روند صعودی باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و در زمان نزولی بودن بازار بر روی نمودار قیمت واقع می شود. در تصویر بالا این موضوع نشان داده شده است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi ]

نحوه محاسبه در اندیکاتور لوستر خروج

فرمول لوستر خروج، از سه قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: بالاترین قیمت در دوره تعیین شده یا پایین ترین قیمت در دوره تعیین شده، میانگین دامنه حقیقی (ATR) و ضریب افزاینده. در چارت روزانه، پیش فرض این اندیکاتور ۲۲ روز است بدین معنی که بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در ۲۲ روز گذشته را محاسبه می کند. در اندیکاتور ATR نیز از دوره ۲۲ روزه استفاده می شود.

برای این تنظیمات، ضریب افزاینده برابر ۳ خواهد بود. در این صورت نحوه محاسبه حد ضرر بدین گونه خواهد بود:

لوستر خروج (برای روند صعودی)=(سه برابر (۲۲) ATR) – (بالاترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته)

لوستر خروج (برای روند نزولی)= (پایین ترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته) + سه برابر (۲۲) ATR

همانطور که در فرمول بالا می بینید، نقطه خروج در روند صعودی، سه برابر ATR پایین تر از بالاترین قیمت در ۲۲ روز گذشته دارایی است. همینطور در روند نزولی، نقطه خروج برابر است با سه برابر ATR بالاتر از پایین ترین قیمت دارایی در ۲۲ روز پیش است.

نحوه تفسیر اندیکاتور لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج، یک سیستم مبتنی بر نوسان است که تغییرات بزرگ قیمت را تشخیص می دهد. سازنده این اندیکاتور یعنی Le Beau برای تشخیص میزان نوسان از اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی استفاده می کند که توسط Welles Wilder، سازنده اندیکاتور محبوب RSI، ایجاد شد. اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی یا همان ATR از سه داده قیمتی برای تشخیص دامنه حقیقی نوسانات یک دارایی در دوره زمانی تعیین شده استفاده می کند. این داده ها عبارتند از: قیمت بسته شده در روز قبل، بالاترین قیمت در روز جاری و پایین ترین قیمت در روز جاری.

با قرار دادن ضریب فزاینده ۳، باید گفت اندیکاتور لوستر خروج، یک سپر به اندازه سه برابر میزان نوسان، در پایین نمودار در روند صعودی یا بالای نمودار در روند نزولی، قرار می دهدکه شکسته شدن این سپر نشان از تغییر روند دارد.

لوستر خروج در روند صعودی

در برخی مواقع، تحلیل گران یک روند قدرتمند را شاهد هستند ولی نمی دانند چه زمانی وارد بازار شوند و نقطه خروج را کجا قرار دهند. در این زمان می توان از اندیکاتور لوستر خروج استفاده نمود. چرا که این اندیکاتور می تواند صعودی یا نزولی بودن روند را نشان دهد. همچنین حد ضرر و نقطه خروج را مشخص می کند.

این حد ضرر در طول روند و با تغییر قیمت به روز می شود در نتیجه برای بهینه کردن کنترل ریسک در یک پوزیشن خرید بسیار مناسب است. حال که حد ضرر (نقطه خروج از بازار) و صعودی بودن روند از طریق اندیکاتور لوستر خروج مشخص شد، تریدرها به ابزاری دیگر برای تشخیص نقطه ورود به بازار صعودی نیاز دارند.

نقش اسیلاتور Stochastic RSI

برای این منظور بهتر است از یک اسیلاتور حساس که نشانگر نیروی فروش مفرط در بازار صعودی است استفاده شود. یکی از ابزار های پیشنهادی برای این کار، اسیلاتور Stochastic RSI است که از الحاق یک اسیلاتور آماری به RSI ایجاد شده است. زمانی که این اسیلاتور در زیر عدد ۲۰ قرار می گیرد، نشانگر این است که در کوتاه مدت وضعیت فروش مفرط در بازار حاکم است. بازگشت اسیلاتور از عدد ۲۰ پیشنهاد دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

تشخیص ورود مناسب به بازار با اندیکاتور لوستر خروج

در تصویر بالا قرار گیری اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین نشان داده شده است و در زیر نمودار قیمت نیز اسیلاتور Stochastic RSI قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید، روند کلی بازار صعودی است که این موضوع را می توان از طریق قرار داشتن نمودار قیمت روی اندیکاتور لوستر خروج مشاهده کرد. در اوایل مارس ۲۰۱۸، نمودار قیمت و اندیکاتور لوستر خروج روی هم قرار دارد که نشان می دهد هنوز روند کاملا صعودی نیست (فلش قرمز رنگ).

پس از آن لوستر خروج در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد که نشان از شروع روند صعودی است و Stochastic RSI به زیر ۲۰ می رود. با بازگشت از ۲۰، روند صعودی از سر گرفته می شود و نقطه ای مناسب برای ورود به بازار را مشخص می کند. در طی روند صعودی، می توان دید هر بار Stochastic RSI از ۲۰ باز می گردد (خطوط خط چین آبی رنگ عمودی)، روند صعودی ادامه می یابد پس این نقاط می توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار باشند.

لوستر خروج در روند نزولی

در روند نزولی نیز به طریق روند صعودی می توان برای گرفتن پوزیشن فروش در بازار استفاده نمود. منتهی با این تفاوت که در روند نزولی نمودار قیمت در زیر اندیکاتور لوستر خروج قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط پوزیشن گیری می توان از قرار گیری Stochastic RSI در بالای عدد ۸۰ استفاده نمود. در تصویر زیر نقاط پوزیشن گیری در نمودار ریپل توسط دو اندیکاتور مشخص شده اند.

نمایش دو اندیکاتور لوستر خروج با ضریب فزاینده متفاوت

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اگر در زمان هایی شاهد نوسان زیاد در روند صعودی یا نزولی بودید می توان با تغییر ضریب فزاینده، تنظیمات بهتری برای اندیکاتور لوستر خروج انجام دهید تا از سیگنال اشتباه پرهیز کنید. در تصویر بالا نمودار زرد رنگ و نمودار مشکی، هر دو اندیکاتور لوستر خروج هستند ولی تغییر تنظیم ضریب فزاینده در نمودار مشکی رنگ باعث شده، روند بازار بهتر مشخص گردد.

جمع بندی

اندیکاتور لوستر خروج ابزاری است که می توان از آن برای تشخیص مناسب حد ضرر از آن استفاده کرد. قابلیت دنبال کنندگی آن باعث می شود در زمان هایی روند صعودی یا نزولی بیش از حد گسترش می یابد، از خروج زود هنگام از بازار اجتناب شود. علاوه بر تعیین نقاط مناسب برای تنظیم حد ضرر، از این اندیکاتور می تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi توان برای تشخیص روند کلی بازار نیز استفاده نمود. هر چقدر فاصله نمودار قیمت با اندیکاتور بیشتر باشد می توان فهمید که روند قویتر است ولی زمان هایی که نمودار قیمت به اندیکاتور نزدیک می شود می توان به ضعف روند پی برد.

استوکاستیک stochastic چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور stochastic در ارز دیجیتال

استوکاستیک stochastic چیست ، اندیکاتور STOCHASTIC نخستین بار توسط جرج لین به دنیا معرفی شد.درحالت کلی استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات و سهم پیروی نمی کند بلکه به بررسی سرعت و جهت حرکت قیمت میپردازد.STOCHASTICدر دسته اسیلاتورهاست.همانطور که از اسم ان مشخص است اسیلاتورها برای سنجش نوسانات بازار در بازارهای مالی و در چارت نمودارهای مالی کاربرد بسیار حیاتی دارند.بسیاری از معامله گران ،معامله ی خود را تنها برحسب این اندیکاتور انجام میدهند.یعنی استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس سیگنالهای این اندیکاتور پایه ریزی میکنند.اساس این اسیلاتور بر پایه ی همان Moving averageها است.دو منطقه ی مهم در این اندیکاتور،دو منطقه ی 80. 20 است.

نقاط اشباع خرید(OVER BOUGHT) و نقاط اشباع فروش(OVER SOLD) در استوکاستیک

منطقه ی 20 منطقه ی اشباع فروش است یعنی در این ناحیه فروشندگان انقد زیاد شدند که بازار از فروشنده اشباع شده است و از تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi اینجا به بعد بازار تمایل دارند به سمت روند خرید پیش برود،بعدازاینکه بازار سطح 20 را لمس میکند و به سمت بالای سطح 20 حرکت میکندمعامله گران منتظر هستند که ببینند چه زمانی روند صعودی یا خرید ایجاد میشود که از انجا به بعد وارد بازار بشوند.منطقه ی 80 منطقه ی اشباع خریداران است یعنی خریداران زمانی که به این مرحله میرسند تمایلی به خرید بیشترندارند و بازار در این مرحله وارد فاز اصلاح میشود.در نمودار stochasticدو moving averageمشاهده میکنید،که یکی از انها قرمز و دیگری ابی است.این دو میانگین متحرک به صورت پیوسته با هم پیش میروند.سرعت میانگین متحرک ابی رنگ بیشتر از میانگین متحرک قرمز رنگ است.در یک جایی میانگین متحرک ابی،میانگین متحرک قرمز رنگ را قطع میکند این تقاطع مرحله ی فوق العاده مهمی برای معامله گرها است چون وقتی این تقاطع به وجود می اید ،بازار تمایل دارد خلاف جهت روند قبل از تقاطع پیش برود.

خط k%در اندیکاتور استوکستیک(stochastic)

خطk%اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است.این خط درصدی از تغییرات است که بین سطوح 0و 100 نوسان میکند، این خط از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D%در اندیکاتور استوکستیک(STOCHASTIC)

این خط از میانگین متحرک سه دوره ای خط K%به دست می اید.این خط نسبت به خط K%کندتر است.

این خط از طریق فرمول رو به رو اندازه گیزی میشود: (D% = 100 X (H3/L3

دانستن فرمولهای فوق ضروری نیست انچه حایز اهمیت است نقاط خرید و فروشی است که این اندیکاتور به ما میدهد،بعداز نقطه ی اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و بعداز نقطه ی اشباع فروش باید منتظر تغییر روند به سمت صعودی بودن باشیم.

برای مثال در شکل بالا خط ابی رنگ ،K%است و خط قرمز رنگ D%است.مناطقی که از سطح 80 رد شده مناطق اشباع خرید ومناطقی که از 20 پایین تر است مناطق اشباع فروش است.

سیگنال های استوکاستیک(STOCHASTIC)

زمانی که هر دو خط زیر سطح 20 هستند و K%از پایین به بالا خطD%را قطع کند سیگنال خرید صادرخواهد شد که نشان دهنده ی افزایش خرید است.همانطور که در شکل بالا می بینید منطقه ای که با خط سبز رنگ مشخص شده است سیگنال خرید به ما داده است و خط ابی ،خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده است.

زمانی که هردو خط بالای سطح80 هستند و خط K%از بالا به پایین D%را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.همانطور که در شکل بالا میبینیم منطقه ای که با خط زرد مشخص شده است سیگنال فروش داده است و خط قرمز ،خط ابی را به سمت پایین قطع کرده است.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک (STOCHASTIC)

یکی از کاربردهای این اندیکاتور بررسی روند با استفاده از واگرایی ها است.واگرایی ها در این اندیکاتور گرچه کم اتفاق می افتند اما به شدت واگرایی های قوی ای هستند.در صورت مشاهده احتمال تغییر روند به شدت زیاد است.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(hd+)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-)

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشان دهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

جمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

• در این اندیکاتور واگرایی مثبت زمانی است که قیمت نزولی است ولی روند اندیکاتور صعودی است.و واگرایی منفی زمانی است که قیمت صعودی است ولی روند اندیکاتور نزولی است.

• واگرایی ها وقتی قابل اطمینان تر است که در نقاط اشباع خرید و فروش دیده شود.

ممنون از اینکه تا پایان ” استوکاستیک stochastic چیست ” همراه ما بودید.

سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی POPULAR

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم. لذا تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده. سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند. استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم. ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده. آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند. سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم: در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود. که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند. هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده. و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک(Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود. به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید: نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود. و بالعکس. تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود. نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر: نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد. در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم. ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده. در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است. با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد. و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود. و بلعکس. هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری در بورس است. که با آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتارشناسی سهام، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار بورس به صورت کاربردی می‌باشد. [ads1]

راز طلایی ترکیب اصولی اندیکاتور های سودده و جلوگیری از سیگنال های نادرست

اندیکاتورهای مختلف به عنوان ابزارهای معاملاتی به حساب می آیند که اگر به صورت اصولی استفاده شوند، قطعا سیگنال های خرید و فروش خیلی خوبی را در اختیارتان قرار می دهد و با اندیکاتورهای دیگر نیز می توان تایید ورود و یا خروج را گرفت و قدرت روند را سنجید تا بتوانیم به صورت قطعی تر و تا حدود ۹۵ درصد به سیگنال ورود اندیکاتور اعتماد کنیم و درست از آب درآید. بهترین ترکیب اندیکاتور ها باید به صورتی استفاده شوند که از گروه های مختلف باشند تا بتوانند ترکیبی مناسب و دقیق را در اختیار شما قرار دهند. بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی اغلب شامل اندیکاتورهایی مانند؛ macd، rsi، استوکاستیک، ma، cci، بولینگر باند و … هستند که با ترکیب اندیکاتورهایی که ترکیب آن ها نتیجه درستی را در اختیارتان قرار می دهد، پس اگر دوست دارید بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای بورس و حتی بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید و با طرز کار آن ها که بسیار ساده هم هست، آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین ترکیب اندیکاتور ها

اصلا چرا اندیکاتور ها را باهم ترکیب می کنیم؟ دلیل ترکیب اندیکاتور ها به منظور یافتن یک استراتژی خوب برای معاملات است، به شرطی که درست و اصولی با هم ترکیب شده باشند. ترکیب های نادرست اندیکاتوری نه تنها مفید نخواهند بود، بلکه موجب تصمیمات معاملاتی نادرست و ضرر نیز خواهند شد و بجز شلوغ کردن صفحه چارت و سردرگمی شما فایده دیگری نخواهند داشت. ترکیب درست آنها به شما کمک خواهد کرد تا موقعیت های درست معاملاتی خود را بهتر و دقیق تر شناسایی کنید، پس در ابتدای کار برای آن که بتوان ترکیب درستی از اندیکاتور ها را تشخیص دهید، باید این نکته را در خاطر داشته باشید که اندیکاتور مورد نظر شما در کدام گروه قرار دارد. در واقع دانستن این نکته می تواند ترکیب معناداری از اندیکاتورها را برای شما بسیار آسان کند.

به صورت کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست، بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که حائز اهمیت است. امکان دارد این ترکیب صحیح همگی نشان دهنده یک موضوع و بیانگر مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. لذا باید در خاطر داشته باشیم که هر یک از اندیکاتورها در جه شرایطی بهتر است مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال وقتی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار بهره می گیریم، می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد. این استفاده هوشمندانه به ما کمک خواهد کرد تا درک بهتری بدست آوریم، به این خاطر که هر اندیکاتور اگر به صورت اصولی مورد استفاده قرار گیرد، توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می ‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک شایانی خواهد داشت.

دسته بندی کلی اندیکاتورها

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام دسته بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می ‌تواند به شما در تصمیم ‌گیری ‌های مختلف کمک کند. از طرفی ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در بازارهای مالی منجر خواهد شد. دسته بندی کلی اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی به صورت زیر است که می توانید به آن استناد کنید :