اموزش فارکس در افغانستان

آموزش اندیکاتور Moving Average

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

سرفصل‌های این آموزش

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک آموزش اندیکاتور Moving Average تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آموزش اندیکاتور Moving Average آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

آموزش کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA در تحلیل سهم

دانش سرمایه

در هنگام به کار بستن اندیکاتورها در تحلیل سهم، آنچه که مهم است نحوه صحیح تحلیل با استفاده از اندیکاتور است. مثلا در مورد اندیکاتور میانگین متحرک اگرچه تمام تلاش های لازم در تحلیل بازار با استفاده از این ابزار صورت می گیرد، اما ممکن است با انتخاب نادرست دوره زمانی و یا تحلیل وارونه از سیگنال های این اندیکاتور، سرمایه گذار را متحمل ضررهای هنگفتی گردد.

زین رو آموزش اندیکاتور MA را همچون سایر اندیکاتورها در این سایت گنجانده ایم تا ضمن آشنایی با کاربرد آن، از اهمیت آن بعنوان اساس بسیاری از اندیکاتورها مطلع گردید. این مقاله را همراه با تمرین عملی دنبال کنید و سایر مقالات دوره جامع آموزش بورس در شیراز را که در ارتباط با مبحث اندیکاتورهاست دنبال کنید ، بدین طریق پی خواهید برد که ادغام چند اندیکاتور چه اعتباری به تحلیل خواهد بخشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نوعی ابزار در تحلیل تکنیکال است که با قیمت فعلی و گذشته سهم سروکار دارد و از نوع اندیکاتورهای رونده است که ظاهری شبیه نمودار قیمت دارد. (اندیکاتور باند بولینگ) نیز شکلی مشابه داشته و یک خط میانی میانگین متحرک نیز دارد). و از این حیث متفاوت با اندیکاتورهایی چون اندیکاتور RSI می باشد که به پیش بینی قیمت سهم در آینده می پردازد، اندیکاتور MA قابلیت پیش بینی در آینده را ندارد.

از نکات مثبت این اندیکاتور اینست که از میانگین قیمت ها استفاده می کند، بنابراین قیمت ها را در دوره ی زمانی مختلف ساده سازی کرده و در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

در پاسخ به این سوال که چرا اندیکاتور میانگین متحرک در دسته ی نوسان گرها یا اسیلاتورها قرار نمی گیرد باید گفت که ؛ اسیلاتورها در یک بازه زمانی مشخص بین دو کران بالا و پایین در نوسان هستند در صورتیکه میانگین متحرک اینگونه نیست و حرکتی شبیه نمودار قیمت سهم دارد.

دلیل اهمیت اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورهاست بنابراین فرا گرفتن اصول و روش کار با آن بسیار حائز اهمیت است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA (Simple Moving Average): اندیکاتور SMA به ساده ترین شکل ممکن به محاسبه ی میانگین قیمت ها میپردازد. در این روش که محاسبه میانگین قیمت ها در یک بازه ی زمانی بدین صورت است که از مجموع قیمت ها تقسیم بر تعداد دوره حاصل می شود، قیمت ها در طول دوره از ابتدا تا انتها به یک اندازه دارای اهمیت هستند و هیچ تفاوتی بین قیمت ها وجود ندارد. از این حیث میتوان گفت روش میانگین متحرک ساده دارای ایراد است، چراکه در طول بازه ی زمانی، قیمت یا رشد کرده و یا اینکه با افت مواجه بوده است. بنابراین مثلا دارایی که قیمت آن رشد کرده و از 2000 تومان به 6000 تومان در انتهای دوره رسیده است، تفاوت فاحشی بین این دو قیمت وجود دارد که در اندیکاتور میانگین متحرک ساده این تفاوت لحاظ نشده است.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک (SMA) ساده به نمودار قیمت سهم

برای اضافه کردن SMA به نمودار سهم ، نرم افزار را باز کرده و مراحل زیر ر دنبال کنید:

دانش سرمایه

شکل زیر نحوه ی اضافه کردن میانگین متحرک از نرم افزار مفید تریدر را نشان می دهد.

دانش سرمایه

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA (Exponential Moving Average): اندیکاتور EMA در محاسبات میانگین ، مشکلات میانگین متحرک ساده را مرتفع نموده است. در این اندیکاتور آموزش اندیکاتور Moving Average به قیمت های آخر دوره وزن و اهمیت بیشتری داده شده است. و بدین طریق به نسبت ایده آل تری از میانگین متحرک دست پیدا خواهیم کرد.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار قیمت سهم:

به منظور اضافه کردن اندیکاتور EMA به نمودار سهم مراحل را طبق میانگین متحرک ساده طی کنید، فقط در پنجره اندیکاتور به جای Simple، گزینه ی Exponential را انتخاب نمایید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت در تحلیل تکنیکال با اهمیت است که میتوان سیگنال های متعددی از آن دریافت نمود. شناسایی نقاط مقاومت و حمایت، حرکت روند از جمله موارد کاربردی این اندیکاتور است.

روش های سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک

مساله مهم اینست که چگونه و از چه طریق اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال کارساز است؟ با هدف شناسایی نقاط سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک باید به دنبال نقاطی باشیم که یکی از حالت های زیر اتفاق افتاده باشد.

  • پیدا کردن روند اندیکاتور MA در دوره زمانی مشخص
  • برخورد اندیکاتورهای میانگین متحرک با یکدیگر
  • برخورد اندیکاتور میانگین متحرک با نمودار قیمت

در هر یک از حالت های گفته شده به طریقی میتوان وضعیت بازار را آنالیز کرد. در ادامه توضیح می دهیم که هر اتفاق چه معنایی دارد و نمودار قیمت سهم قرار است در چه موقعیتی از روند نزول و یا صعود قرار گیرد.

  • سیگنال روند اندیکاتور میانگین متحرک

به منظور رسم نمودار میانگین متحرک دوره زمانی مشخصی را در تنظیمات وارد میکنیم. که به ما کمک میکند بتوانیم روند بازار سهم را در آن بازه دنبال کنیم. این روش ساده ترین و متداول ترین روش سیگنال گرفتن از میانگین متحرک میباشد. روش کار بدین صورت است که هرگاه نمودار MA صعودی است نشان دهنده ی افزایش قیمت بوده و بر عکس آن نمودار نزولی میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که قیمت در مسیر کاهشی است.

شایان ذکر است که معامله گران برای آنکه بدانند روند یک سهم در بلند مدت به چه شکل است، اندیکاتور میانگین متحرک را روی بازه بلند مدت مثلا 200 روزه تنظیم می کنند و با توجه به نمودار شکل گرفته ، سعی در شناسایی روند قیمتی سهم از روی نمودار اندیکاتور دارند.

  • سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک از برخورد دو نمودارMA

اجازه دهید از یک روش ساده اما کاربردی در اندیکاتور میانگین متحرک صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال برخورد دو نمودار میانگین متحرک معنا و مفهوم کلیدی را به همراه دارد. قبل از شروع تحلیل لازم است ابتدا دو نمودار میانگین متحرک برای سهم مد نظرمان رسم کنیم. دوره زمانی برای یک نمودار را 20 روزه در نظر گرفته و آن را نمودار کوتاه مدت می نامیم. نمودار دوم را در بازه ی زمانی 50 روزه رسم میکنیم که نمودار MA بلند مدت مان خواهد بود.

دو نوع سیگنال میتوان از این تحلیل دریافت کرد:

الف- هنگامیکه نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت (20 روزه) از بالا به سمت پایین نمودار میانگین متحرک بلند مدت (50 روزه) را قطع کند و به زیر آن نفوذ کند، سیگنال خروج خواهد بود و بازار وارد روند اصلاحی شده و به اصطاح بازار خرسی خواهیم داشت. (تقاطع مرگ)

ب- با شکستن از پایین به سمت بالای نمودار بلند مدت توسط نمودار کوتاه مدت، بیانگر شروع روند رو به افزایشی است که تحلیل گران نوید بازار گاوی را مژده می دهند. (تقاطع طلایی)

توضیحات گفته شده در شکل زیر نشان داده شده است. توصیه می شود همین الان نرم افزار تحلیلی را باز کنید و نقاط برخورد اندیکاتور میانگین متحرک را پیدا کنید و روند بعد از آن را بررسی نمایید.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال آموزش اندیکاتور Moving Average بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین آموزش اندیکاتور Moving Average تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

استراتژی میانگین متحرک

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت آموزش اندیکاتور Moving Average موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

آموزش اندیکاتور MACD و بهترین روش معامله با این اندیکاتور

نام اندیکاتور MACD خلاصه شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence (بعنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک) است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که از میانگین متحرک استفاده می‌کند تا با استفاده از آن تشخیص دهد که جهت روند صعودی یا نزولی است.

مهمترین اولویت در زمان معامله این است که قادر باشیم جهت روند را به درستی تشخیص دهیم، زیرا بیشترین درآمد از همراهی با روند کسب می‌شود.

اندیکاتور مکدی macd

در زمان استفاده از MACD معمولاً 3 عدد برای تنظیم وجود دارد:

  1. عدد اول تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر(میانگین متحرکی که سریعتر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد) استفاده می‌شود.
  2. عدد دوم تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
  3. عدد سوم تعداد دوره‌هاییست که از طریق آن از تفاضل 2 مورد اول یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

برای مثال درصورتی که اعداد MACD “9 ،26 ،12” بودند به این شکل تفسیر می‌شوند:

12 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده شده است، 12 است.

26 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 26 است.

9 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک تفاضل میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 9 است.

در این اندیکاتور ما 3 جزء اصلی داریم:

  1. خط MACD: خطی که معمولا با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. این خط تفاضل میان میانگین متحرک 12 روز با 26 روز است.
  2. خط سیگنال: خطی که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک 9 روزه‌ی خط MACD، خط سیگنال بدست می‌آید.
  3. هیستوگرام: تفاضل میان خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام را ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا هیچ یک از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک نبوده بلکه تفاضل 2 میانگین متحرک عامل ایجاد آنهاست.

با استفاده از هیستوگرام گاهی اوقات سیگنال برخورد دو خط را می‌توان سریعتر پیش‌بینی کرد. همانطور که در شکل بالا می‌بینید با فاصله گرفتن 2 خط از هم اندازه هیستوگرام هم بیشتر شده است.

به این اتفاق واگرایی می‌گویند، زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده است.

در صورتی که دو خط به همدیگر نزدیک شوند، اندازه هیستوگرام کوچک می‌شود. به این اتفاق همگرایی می‌گویند. زیرا دو خط به هم نزدیکتر شده اند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD معامله کنیم

تقاطع دو خط بهترین روش برای معامله با این اندیکاتور است. بدلیل اینکه 2 میانگین متحرک مختلف با سرعت‌های متفاوت استفاده شده است، میانگین متحرک سریعتر، نسبت به تحرکات قیمتی سریعتر واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که رون جدیدی آغاز می‌شود خط سریعتر زودتر واکنش نشان‌داده، تا جایی که خط کندتر را قطع می‌کند.

زمانی که این تقاطع رخ داد دو خط شروع به واگرایی می‌کنند که این خود نشانی بر شکل گیری روند است.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید زمانی که خط سریعتر (خط MACD) خط کندتر را از پایین به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید صادر شده است. هم زمان روند صعودی قیمت با ایجاد این سیگنال شروع شده است.

زمانی که دو خط با هم تقاطع می‌یابند هیستوگرام در آن ناحیه محو می‌شود. علت اصلی این اتفاق این است که تفاضل بین دو خط 0 شده است.

زمانی هم که روند منفی آغاز شده است خط سریعتر(خط MACD) از بالا خط کندتر را قطع کرده است. این نقطه یک سیگنال فروش عالی برای خروج از سهم بوده است.

در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت داشته باشید که میانگین متحرک معمولاً تغییرات روند را با تاخیر نمایش می‌دهد.

بدلیل اینکه در اندیکاتور MACD ما میانگین متحرک میانگین متحرک را محاسبه می‌کنیم توان فرض کرد که مقدار اندکی تاخیر در تشخیص روند وجود دارد.

به خاطر تاخیر کمتر اندیکاتور MACD جزء محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها است.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد آموزش اندیکاتور Moving Average و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک-نمودار ترون

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا