اموزش فارکس در افغانستان

آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با اندیکاتور ATR

اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله با اندیکاتور “میانگین محدوده واقعی (ATR) ” آشنا می شوید.

میانگین محدوده واقعی (ATR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده، اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت همانند بسیاری از اندیکاتورهای وایلدر، ATR نیز برای نمودار کالاها و تایم‌فریم روزانه طراحی شده است. قیمت کالاها در مقایسه با سهام شرکت‌ها نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

در نمودار قیمت کالاها اغلب شکاف قیمتی و حرکات محدود مشاهده می‌شود که هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا فراتر از حداکثر قیمت مجاز آن دوره زمانی باز می‌شود. یک رابطه برای سنجش نوسانات اگر تنها بر اساس کف-سقف محدوده عمل کند، نمی‌تواند نوسانات را به هنگام وقوع شکاف‌های قیمتی یا محدود شدن حرکات تشخیص دهد. به همین خاطر وایلدر برای شناسایی این دسته از نوسانات، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را طراحی کرد. لازم به ذکر است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا نوسانات آن را مشخص می‌کند.

وایلدر در کتابی که در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، اندیکاتور ATR را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل پارابولیک سار، RSI و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز در برمی‌گیرد. اگر چه اندیکاتورهای وایلدر پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده‌اند، اما قابلیت خود را در طول زمان از دست نداده و همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

معرفی اندیکاتور(Average True Range (ATR

محدوده واقعی

وایلدر در ابتدا با مفهومی موسوم به محدوده واقعی (TR) شروع کرده است که بصورت بزرگترین مقدار یکی از سه مورد زیر تعریف می‌شود:

  • روش ۱: سقف فعلی منهای کف فعلی
  • روش ۲: سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)
  • روش آشنایی با اندیکاتور ATR ۳: کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)

جهت اطمینان از مثبت بودن مقادیر بدست آمده، از قدرمطلق استفاده شده است. با اینحال، وایلدر تمایل داشت فاصله بین دو نقطه را اندازه‌ بگیرد، نه اینکه جهت آن را مشخص کند. اگر سقف دوره فعلی بالای سقف دوره قبلی باشد و کف دوره فعلی پایین‌تر از کف دوره قبلی باشد، در این صورت از محدوده کف-سقف دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می‌شود. این روش ساده، روش اول برای محاسبه TR است.

روش‌های ۲ و ۳ زمانی استفاده می‌شوند که یک شکاف قیمتی شکل گرفته باشد. شکاف قیمتی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بسته شدن دوره قبل بالاتر از سقف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت پایین) یا قیمت بسته شدن دوره قبل پایین‌تر از کف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت بالا). تصویر زیر مثال‌هایی از مواقعی که روش‌های ۲ و ۳ مناسب هستند را نشان می‌دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت بالا شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال B: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت پایین شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین کف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال C: اگر چه قیمت بسته شدن دوره فعلی در محدوده سقف-کف دوره قبلی رخ داده، اما محدوده سقف-کف دوره فعلی تقریبا کوچک است. در واقع، محدوده سقف-کف دوره فعلی از قدرمطللق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی یا همان مقدار TR کوچکتر است.

نحوه محاسبه ATR

معمولا میانگین محدوده واقعی (ATR) براساس ۱۴ دوره گذشته است و می‌تواند برای تایم‌فریم‌های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال، محاسبه ATR براساس تایم‌فریم روزانه محاسبه می‌شود. از آنجائیکه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد، لذا مقدار اولیه TR برابر است با سقف منهای کف، و مقدار اولین دوره ۱۴ روزه TR برابر است با میانگین مقادیر روزانه TR برای ۱۴ روز گذشته. پس از اولین دوره ۱۴ روزه، از مقدار ATR آن برای محاسبه ۱۴ دوره بعد استفاده می‌شود.

در مثال بالا، اولین مقدار محدوده واقعی (۰٫۹۱) برابر است با سقف قیمت منهای کف قیمت (خانه زرد رنگ). اولین مقدار ۱۴ روزه ATR (0.56) از میانگین مقادیر محدوده واقعی (TR) برای ۱۴ روز بدست آمده است (خانه آبی رنگ). مقادیر بعدی ATR با استفاده از رابطه فوق محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در بالا متناظر با ناحیه زرد رنگ نمودار زیر می‌باشند. توجه آشنایی با اندیکاتور ATR کنید که چگونه ATR با سقوط قیمت QQQ در ماه مِی و تعدادی کندل‌استیک بلند، صعود کرده است.

برای کسانی که این محاسبات را تمرین می‌کنند، چند نکته وجود دارد. اولا، مانند میانگین متحرک (مووینگ اورج) نمایی (EMA)، مقادیر ATR نیز به اینکه محاسبات را چقدر در فاصله دورتری در گذشته شروع می‌کنید، بستگی دارد. اولین مقدار TR برابر است با سقف قیمتی فعلی منهای کف قیمتی و اولین مقدار ATR برابر است با میانگین ۱۴ مقدار TR بدست آمده. لذا اولین مقدار واقعی ATR تنها پس از دوره ۱۵‌ام شروع می‌شود. اگرچه محاسبات دو دوره اول ATR کمی در مقادیر ATR بعدی تاثیر دارند. مقادیر بدست آمده در مثال بالا ممکن است دقیقا با آنچه در نمودار مشاهده می‌شود، مطابقت نداشته باشد. گرد کردن اعداد نیز می‌تواند قدری در محاسبات مقادیر ATR موثر باشد. ما در نمودارهای خود برای اطمینان از دقت مقادیر ATR، از ۲۵۰ دوره گذشته (معمولا خیلی بیشتر) استفاده می‌کنیم.

ATR مطلق

ATR براساس مقادیر محدوده واقعی (TR) محاسبه می‌شود که آن نیز از تغییرات مطلق قیمت استفاده می‌کند. به همین خاطر، ATR نیز نوسانات را بصورت سطوح مطلقی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ATR بصورت درصدی از قیمت بسته شدن دوره فعلی نشان داده نمی‌شود. به این معنی که نمودارهای سهام با قیمت‌های پایین، در مقایسه با نمودارهای با قیمت‌های بالا، مقادیر ATR کمتری خواهند داشت. برای مثال، نموداری با محدوده قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار، نسبت به نمودار دیگری با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار، مقادیر ATR خیلی کمتری دارد. به همین دلیل، مقادیر ATR نمودارهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. حتی در صورت وقوع حرکات قیمتی بزرگ در یک نمودار، مانند نزول قیمت از ۷۰ به ۲۰، نمی‌توان مقادیر ATR را در بلندمدت مقایسه کرد. تصویر زیر نمودار شرکت Google را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می‌دهد و تصویر بعدی نمودار Microsoft را نشان می‌دهد که در آن مقادیر ATR کمتر از یک هستند. اگرچه مقادیر ATR این دو نمودار متفاوت هستند، اما شکل مشابهی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

ATR مانند MACD یا RSI اندیکاتوری جهت‌دار نیست، بلکه اندیکاتوری نوسان‌گیر است که تمایل یا عدم تمایل به یک حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. حرکات قیمتی شدید، در هر دو جهت، اغلب همراه با محدوده‌های بزرگ یا محدوده‌های واقعی (TR) بزرگ، رخ می‌دهند. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات معمولی و کوچک قیمتی همراه با محدوده‌های کوچکی (TR) اتفاق می‌افتند. به همین منظور، با استفاده از ATR می‌توان به تمایل معامله‌گران پیش از وقوع یک حرکت یا شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی، پی برد. شکست یک سطح حمایتی در صورتی که با افزایش ATR همراه باشد، نشان از فشار فروش شدیدی دارد و شکست سطح حمایتی را اعتبار می‌بخشد همچنین توصیه میشود مقالات روبرو را پس از این مقاله به ترتیب مطالعه کنید ابتدا مقاله معامله‌گر فارکس و عادات روزانه و سپس مقاله یک ترفند معاملاتی: پورتفو (Exposure)

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور atr

داشتن درک درستی از نوسان در بازارهای مالی نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح در طول معامله‌گری دارد. نوسان در ذات تمام بازارهای مالی نهفته است. البته شدت و ضعف این نوسانات در بازارهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در حال حاضر نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند. با ذکر این مقدمه در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور ATR بپردازیم. این اندیکاتور به آنالیز نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی می‌پردازد. تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

سؤالات متداول

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن 7 تا 14 دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه آشنایی با اندیکاتور ATR موارد به همراه دارد.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ATR به صورت مختصر پرداختیم. واقعیت این است که استفاده از ATR دشواری‌های خاص خودش را دارد و توصیه ما این است که تنها زمانی به سراغ این اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بروید که تسلط بالایی روی آن پیدا آشنایی با اندیکاتور ATR کرده‌اید. در همین راستا دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما در کلینیک سرمایه آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمرین‌های متعددی را برای معرفی این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با تهیه این دو دوره می‌توانید یکبار برای همیشه هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید را فرا بگیرید.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارهای پرنوسان امری ضروری و واجب است. این اندیکاتور که با نام اختصاری ATR شناخته می‌شود، اقدام به بررسی میانگین محدوده واقعی نرخ سهم در بازارهای مالی، بورسی و سهمی می‌کند. اندیکاتور ATR در زمره اندیکاتور های نوسان‌گیر است که نخستین‌بار توسط ویلیام ویلدر و در سال ۱۹۷۸معرفی شده است. اگر شما نیز از خانواده تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی، مالی و بورسی هستید، در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای پیش‌ینی بازار آشنایی با اندیکاتور ATR بپردازیم و جزئیات آن را به‌همراه یکدیگر آموزش ببینیم.

آموزش اندیکاتور ATR

گفتیم که اندیکاتور ATR اختصاصاً مناسب بازارهایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید در تعیین و تغییر قیمت سهم‌ها هستند. با وجود این، امکان پیش‌بینی میزان نوسان‌گیری برای افراد غیرحرفه‌ای جای سؤال دارد. بیایید یک‌بار دیگر به‌معنای کلی نوسان در بازار سرمایه دقت کنیم. در اصل تغییرات ریز و درشت نرخی در یک بازار معلوم و یا یک سهم مشخص را می‌توان از طریق سیر صعودی و نیز نزول قیمت نهایی یک سهم در طول بازه زمانی مشخص شده‌ای، تعریف کرد.

هرگاه در تعیین قیمت یک سهم، طیف نرخ پایانی سهام بسیار پر تنش و پر تلاطم بوده و یا این که در کل روال بازار این نوسانات امری طبیعی و متداول تلقی شود، می‌توان به نوسانی بودن آن سهم و یا بازار مربوطه استناد کرده و از اندیکاتورهای مناسب چنین محیط‌هایی مانند اندیکاتور ATR بهره برد.

تفاوت‌های نوسانات بازار با شتاب جریان نرخ سهم در چیست؟

در آموزش اندیکاتور ATR، تفاوت دو مقوله نوسان و مومنتوم یا شتاب روند بازارهای سرمایه را این‌گونه بیان می‌کنند که:

  • در نوسانات مالی، کلیه افراد سرمایه گذار و فعال در بازارهای مالی موفق به دریافت اطلاعاتی پیرامون تغییرات قیمت سهم و اطلاعاتی در مورد آن می‌شوند. به‌بیانی دیگر نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم از نرخ میانگین کلیه سهام‌های قابل عرضه فاصله گرفته باشد. این مفهوم شامل آیتم‌هایی مانند قدرت پیش‌بینی روند بازار نشده و جهت تغییرات را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. با دریافت نمودارهای تغییرات نرخی سهام در بازه‌های گوناگون زمانی و مشاهده نوسانات شدید قیمتی، می‌توان کلیه نقاط صعودی و نزولی را در یک صفحه بررسی کرده و برای خرید یا فروش سهام آتی برنامه‌ریزی کرد.

نمودار در اندیکاتور atr

  • در مقابل شتاب جریان نرخ سهم یا شتاب روند بازار کاملاٌ عکس این مفهوم را بیان می‌کند. این به‌معنای آن است که موممنتوم شتاب‌دهنده بازار به نمایش میزان قدرت روند کمک کرده و به بیان پارامترهای پیش‌بینی آینده نرخ‌ها می‌پردازد. هنگامی نموداری در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌گیرد که شتاب روند بازار زیادی داشته باشد. نقاط تعیین نرخ بیش‌تر صعودی بوده و یا اکثریت نزولی هستند. خلاصه آن‌که از اندیکاتور ATR برای نوسان‌گیری نرخ سهم بازار استفاده می‌شود. در مقابل برای تعیین شاخص‌های تعیین قیمت کانال کالا می‌توان به سنجش شتاب روند قیمتی یک سهم استناد کرد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان فرمول محاسبه آن

برای استفاده از تحلیل‌های بازار سهام با کمک اندیکاتور ATR، تنها کافیست نرم‌افزار معاملاتی مخصوص به اندازه‌گیری اندیکاتور مربوطه را بر روی سیستم بارگذاری کرده و پارامترهای مورد نظر را آن تنظیم گردد. در آموزش اندیکاتور ATR و نخوه کار با آن به تحلیل‌گران و فعالان سرمایه‌دار، پیشنهاد بر آموزش تحلیل‌های فرمولی بوده و توصیه به ساده‌سازی و به‌کارگیری این الگوریتم‌های ریاضی می‌شود.

کاربران از این اندیکاتور پیش‌بینی بازار برای نمایش نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی بهره می‌برند. در اندیکاتورهای ATR محدوده واقعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و برای محاسبه آینده نرخ سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این محدوده که به‌نام تخصصی True Range یا مخفف TR شناخته می‌شود، بدین شکل محاسبه‌ می‌شود:

TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

در فرمول بالا پارامترهای مشخص شده به‌معنای زیر است:

  • «TR» همان محدوده واقعی یا True Range است.
  • «High» فاکتور مشخص‌کننده قیمت بالا دوره زمانی موردنظر است.
  • «Low» قیمت پایین دوره زمانی معامله در نظر گرفته شده است.
  • «Close» پارامتری است که به نرخ بسته شدن دوره‌های زمانی معامله شده در آن اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل معاملات صورت گرفته با Closeprev نمایش داده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

دوره‌های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور ATR

در زمان سنجش نرخ میانگین سهام کافی است پس از محاسبه کردن محدوده واقعی قیمت‌ها، آن را به تعداد دوره‌هایی مشخص تقسیم کرده و زیر نظر قرار دهیم. با انجام این ترفند، تغییرات اندیکاتور ATRسریع‌تری را شاهد خواهید بود. پیشنهاد بنیان‌گذار فرمول تعیین روند شتاب نرخ سهم، تعیین بازه‌هایی ۷ الی ۱۴ دوره‌ای است. این میزان مورد تأیید تحلیل‌گران بازار نیز بوده و نتایجی مناسب را نمایش می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

در صورتی‌که سرمایه‌گذاران مایل به دریافت سیگنال‌های بیشتری باشند، می‌بایست دوره‌های محاسبه خود را کوتاه‌تر انتخاب کنند. به‌عنوان مثال در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که یک سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر، نوسانات قیمت سهمی را در دوره‌های پنج روزه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این حالت لازم است حداکثر مقدار تعیین شده را فی‌مابین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین سهم مربوطه، قدر مطلق تفاوت نرخ بالای فعلی از قیمت بسته شده دوره گذشته و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین از قیمت نهایی قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مورد نظر به‌دست آورد. به بیان دیگر زمانی که شخص معامله‌گر بخواهد از مقدار اندیکاتور ATR استفاده کرده و مقدار آن را استخراج کند، لازم است این روند را به تعداد دوره تعیین شده تکرار کرده و میانگین آن را تعیین نماید.

کدام نام صحیح است؟ اندیکاتور یا اسیلاتور ATR؟

خوشبختانه هر دو تیتر صحیح و گویای یک مطلب است اگرچه با دو اصطلاح متفاوت بیان می‌شود. در اصل اندیکاتور ATR به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت کلیه سهام‌های مورد نظر در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده و با کمک نقاط مشخص شده یا همان شمع‌های به وجود آمده در نمودار، به نمایش وضعیت بازار بپردازد. نکته قابل توجه آن است که اسیلاتور ATR در تحلیل‌های فنی بازار بسیار کمک‌کننده است.

هرگاه تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را برای بیان چگونگی تغییرات قیمتی سهم بیابد، اسیلاتور وارد عمل شده و به محاسبه آن می‌پردازد. در واقع سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از اسیلاتورها برای تعیین داده‌هایی با رنج دقیق‌تر استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور ATR و روش‌های یادگیری آن

برای آموزش اندیکاتور ATR به‌صورت اصولی لازم است به مخاطب مورد نظر نیز دقت کرد. برای یادگیری این اندیکاتور، دانستن فرمول‌های آن به درد تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار نمی‌خورد. ذکر این نکته لازم است که فعالان بازار سرمایه لازم است تنها تحلیل با این ابزار تکنیکال را آموخته. این‌که چگونه می‌توانند به کمک اندیکاتور ATR برای خود یک استراتژی نرخ سهم و بررسی آتی مالی و یا استراتژی معامله‌ای در آینده ایجاد کنند.

استاندارد بررسی این آیتم دو هفته‌ای بوده و برای بیشتر سهام‌های بازار کاربردی است. برای تحلیلی بهینه‌تر و بنیادین ضروری است که از دوره با بازه بیشتری استفاده کرده و امکان استخراج اعداد دقیق‌تر با قابلیت اطمینان بالاتری را ایجاد کرد.

نمایش دقیق سیگنال‌های خرید با کمک اندیکاتور ATR و همین‌طور محاسبه بهینه سیگنال‌های فروش، یکی از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور نام برده شده است. به طوری‌که وقتی خط اسیلاتور یا همان اندیکاتور در پایین‌ترین سطح مورد نظر خود قرار می‌گیرد، سیگنال‌های خرید فعال شده و در مقابل زمانی که این خط در بالاترین قسمت قرار داده می‌شود، سیگنال‌های فروش به تکاپو می‌افتد.

نکته قابل توجه در استفاده از اندیکاتور ATR رایگان بودن و در دسترس بودن این نرم‌افزار به‌صورت همگانی است. با چنین ویژگی‌های منحصربه‌فردی استفاده بدون پرداخت هزینه اضافی، مزیتی فوق‌العاده برای این نرم‌افزار است.

نمودار شمعی تشکیل شده در اندیکاتور ATRبرای شناخت موقعیت بازار -تشخیص نقاط خرید و فروش

اندیکاتور ATR مطلق و بیان مفهوم آن

در تعریف فرمول محاسبه اندیکاتور ATR، نوسانات بازار را به شکل مطلق اندازه می‌کنند. این مقدارهای اعلام شده و مقدارهایی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید، درصدی از قیمت‌های فعلی بازار سرمایه نیست. به عبارت دیگر در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که سهم‌هایی با قیمت بالا بیش از سهم‌های قیمت پایین دچار نوسان است. در واقع سهامی که در رنج قیمتی ۵۰ الی ۶۰ دلار قرار دارد، به مراتب ATR بالاتری از سهمی با بازه قیمتی ۱۰ الی ۲۰ دلاری دارد و به همین جهت است که نرخ نمایش داده شده را نمی‌توان به کلیه سهم‌های بازار سرمایه تعمیم داد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان محدودیت‌های آن

در زمان بهره‌گیری از اندیکاتور ATR، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار با دو محدودیت روبه‌رو می‌شوند. محدودیت اول مربوط به نظری بودن این اندیکاتور است. به شکلی که هر معامله‌گری می‌تواند برداشت‌های مالی و اقتصادی مربوط به خود را داشته و پیش‌بینی او متفاوت از بقیه باشد. به عبارت دیگر مقدار معینی از ATR وجود نداشته که از طریق محاسبه آن، شخص سرمایه‌گذار و حرفه‌ای بازار سرمایه از معکوس شدن قیمت‌ها یا تغییر روند بازار اطلاع یابد.

محدودیت دوم آن است که اندیکاتور ATR، جهت تغییرات نرخ و قیمت سهام بازار را بررسی نمی‌کند. این اندیکاتور صرفاٌ مقدار نوسانات را سنجیده و به همین دلیل امکان دارد فرد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با سیگنال‌های قیمتی گوناگونی روبرو شود.

اگر قیمت دچار نوسانات زیادی برخلاف روند بازار باشد، در همین راستا میزان اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. با چنین شرایطی امکان تأیید روند قبلی توسط تحلیل‌گران به‌وجود آمده و سهواً شرایط را به‌شکلی پنجاه درصدی در نظر می‌گیرند. در اندیکاتور ATR تغییرات فقط به‌صورت نموداری قابل مشاهده هست و گام‌های حرکتی به‌صورت دوره‌ای و جزئی نشان داده نمی‌شود.

روند فعالسازی اندیکاتور ATR

در آشنایی با اندیکاتور ATR آموزش اندیکاتور ATR روند فعالسازی این اندیکاتور را به‌صورتی جزئی‌تر می‌آموزیم. در قدم اول زمانی که کاربر می‌خواهد وارد نرم‌افزار پایه شود، باید به‌دنبال تیتر insert بگردد.با کلیک بر روی گزینه indicators را انتخاب کرده و در انتها Average True Range را اضافه کند. با تمامی این‌ها متخصصان بازار سرمایه به‌جد توصیه می‌کنند تا هیچگاه از نتایج اندیکاتور ATR به‌تنهایی استفاده نکرده و برای گرفتن بهترین تغییرات نرخ قیمتی، میزان نتیجه این اندیکاتور را با سایر پارامترهای به‌دست آمده، مقایسه نمایید.

بدین ترتیب هر کاربر روند بازار و استراتژی مخصوص به‌خود را دنبال کرده و در نهایت به نتیجه خوبی در معاملات خود می‌رسد. در این جا سعی شده که فعال‌سازی اندیکاتور ATR به زبانی روان و ساده گفته شود تا کاربران غیرحرفه‌ای نیز از این آموزش‌ها بهره لازم را ببرند.

هشدارهای شکست اندیکاتور ATR

در این بخش به دو مفهوم بسیار مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی یا همان TR پرداخته و با این اطلاعات در اندیکاتور ATR آشنا می‌شویم. تحلیل‌های تکنیکال از اندیکاتور ATR جهت یافتن نقطه‌های افزایشی و کاهشی استفاده می‌شود.

به همین دلیل است که باید همیشه مقدار این اندیکاتور را مد نظر داشته و دنبال یک مقدار پایین و استاندارد در طول دوره زمانی نسبتاً طولانی بود. زمانی که کاربر موفق به پیدا کردن چنین نقطه‌ای شد، لازم است به دنبال نرخی باشد که سطح حمایت را بشکند. زمانی که این میزان به حد مناسبی رسید، یعنی نوسان‌گیری در سهم بالا قرار گرفته و شکست افزایش قیمت وجود دارد.

مشکلات مربوط به اندیکاتور atr چیست؟

یکی از مشکلات این اندیکاتور این است که تحلیلگران معمولاً نسبت به یک مسئلۀ خاص روی نمودار پیشنهادها و تحلیل‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل می‌توان گفت این اندیکاتور تنها منبع موثق برای پیش بینی و تحلیل آینده بازار نیست. ممکن است یک تغییر مسیر در بازار چندین نتیجه را برای تحلیل‌گران مختلف ایجاد کند.

این موضوع باعث می‌شود عملکرد تحلیل‌گران نیز در بازار مالی متفاوت باشد. بنابراین با توجه این مسئله بهتر است در کنار این اندیکاتور و تحلیل‌های دیگر نیز صورت بگیرد. همچنین این اندیکاتور نمی‌تواند مسیر قیمت را مورد بررسی قرار دهد. فقط میزان تغییرات قیمت زیان نوسانات قیمت را بررسی می‌کند.

پیشنهاد می‌کینم مقاله مقاومت و حمایت در بورس را مطالعه کنید.

جمع‌بندی آموزش اندیکاتور ATR

در آموزش اندیکاتور ATR زمان تعیین شده دوره‌های سیستم معاملاتی بسیار مهم بوده و کاربر می‌تواند با بهره‌گیری از آن در تمام پیش‌بینی‌های آینده، سیگنال‌های مناسبی از خریدو فروش سهم را به‌دست آورد. به‌ویژه اگر بازار مورد نظر دچار نوسانات فراوانی بوده و میزان ریسک معاملات بالا باشد.

همانطور که بیان شد، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با استفاده از اندیکاتور ATR می‌توانند نوسانات بازار را به‌صورتی کامل بررسی کرده و در مواقع حساسی مانند نقاط حمایتی یا شکست رنج بازار، سیگنال‌های مهمی را به معامله‌گران بدهند.

این بدان معناست که در صورت نوسانات شدید بازار سرمایه امکان نمایش نقاط استراتژیک بر روی نمودار وجود داشته و با روند صعودی خود به سهام‌داران حرفه‌ای و معامله گران قدر هشدار داده می‌شود. در صورتی‌که نوسانات بازار کم، بدون تنش و تغییرات و آرام باشد، این روند بازار پیام‌آور شرایط نزولی و کاهشی قیمت‌ها بوده و همین نکات را بر روی نمودار نمایش می‌دهد. اگرچه برای تعیین هر نرخ و تصمیم به انجام هر عملیاتی، بررسی همه‌جانبه قیمت‌ها مهم بوده و بهره‌مندی از نتایج سایر اندیکاتورها نیز کارساز است.

نکته بسیار اساسی این است که فعالان بازار سرمایه نباید جهت روند بازار و میزان نوسان آن را با یکدیگر اشتباه بگیرند. این کار موجب شده تا اندیکاتور ATR جهت روند را برای تحلیل‌گر آشنایی با اندیکاتور ATR آشنایی با اندیکاتور ATR مشخص نکرده و در مقابل میزان نوسانات شدید بازار را برای آن‌ها به‌نمایش در می‌آورد. ضروری است کاربران برای فعال‌سازی این اندیکاتور از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و به‌صورت کاملاٌ رایگان استفاده کنند.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟

ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند، آشنایی با اندیکاتور ATR که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.

اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، ی ک شاخص تجزیه ‌و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌ گیری می‌شود.

این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.

به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.

پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.

اندیکاتور ATR نمودار

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای درک بهتر اندیکاتور ATR ، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.

در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی

مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی برای مثال عدد (14 ) تقسیم کنیم .

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.

همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال ‌های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.

به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله ‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.

در صورتی‌ که معامله گران مایل به دریافت سیگنال‌ های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند آشنایی با اندیکاتور ATR که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.

کاربرد اندیکاتور ATR

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.

اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.

دوره های پیشنهادی که توسط آشنایی با اندیکاتور ATR خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

همچنین توسط اندیکاتور ATR ، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از معامله استفاده کرد.

کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.

اندیکاتور سیگنال دهی با استراتژی 50 درصدی شادو و ATR با نام LongShadow+ATR برای متاتریدر 4

 اندیکاتور LongShadow+ATR

یکی استراتژی های سود ده و بسیار کاربردی استفاده از 50 درصد شدو یا همان سایه های بلند و اندیکاتور ATR است که استفاده درست و به موقع از آن ها میتواند معاملاتی با سود چشمگیر را برای ما رقم بزند.

اندیکاتور LongShadow+ATR با استفاده از استراتژِی ذکر شده سیگنال های خرید و فروش نسبتا کم خطایی را در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها صادر میکند و با فیلتر کردن سیگنال های آن توسط سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی میتوانید یک سیستم معاملاتی حرفه ای را دراختیار داشته باشید.

مشخصات اندیکانور LongShadow+ATR

  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • زمان معامله : تمامی ساعات
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس

برخی از مزایای LongShadow+ATR

  • مناسب برای تمامی معامله گران
  • قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
  • سیگنال های واضح و نسبتا کم خطا
  • قابل ترکیب با آشنایی با اندیکاتور ATR سایر سیستم های معاملاتی

قانون معامله سیگنال دهی بر مبنای 50 درصد شادو و ای تی ار با نام LongShadow+ATR برای متاتریدر 4

به نمایش درآمدن فلش آبی رنگ

معامله خرید اندیکاتور LongShadow+ATR

به نمایش درآمدن فلش قرمز رنگ

معامله فروش اندیکاتور LongShadow+ATR

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

همچنین میتوانید سود ثابتی مانند 10 پیپ را حد سود خود قرار دهید

تنظیمات اندیکاتور سیگنال دهی بر مبنای 50 درصد شادو و ای تی ار با نام LongShadow+ATR برای متاتریدر 4

تنظیمات اندیکاتور LongShadow+ATR

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور ما تنها قسمت ATR_Period را شاهد هستیم که بازه محاسبه ATR ما است و به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

نمونه سود های کسب شده توسط اندیکاتور LongShadow+ATR :

نمونه سوددهی اندیکاتور LongShadow+ATR

نمونه سوددهی اندیکاتور LongShadow+ATR

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور LongShadow+ATR به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا