اموزش فارکس در افغانستان

مکدی MACD

آموزش-MACD

دانلود اکسپرت فارکس مکدی MACD Trader EA برای متاتریدر 4 و 5

دانلود اکسپرت فارکس مکدی MACD Trader EA برای متاتریدر

هم اکنون امکان دانلود اکسپرت فارکس مکدی MACD Trader EA برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را به صورت رایگان فراهم کرده ایم که در ادامه این مقاله می توانید از داتیس نتورک دریافت کنید.

دانلود اکسپرت فارکس مکدی MACD Trader EA برای متاتریدر

دانلود اکسپرت مکدی MACD Trader EA

اکسپرت یا Expert در لغت به معنی کارشناس می باشد و در بازار های مالی فارکس و بورس و ارز های دیجیتال برای انجام خودکار معاملات استفاده می شود.

با استفاده از مکدی MACD Expert دیگری نیازی به رصد 24 ساعته قیمت ها ندارید و این ابزار ها علاوه بر اعلام فرصت های معاملاتی سود ده به تریدر، امکان انجام اتوماتیک معاملات را نیز در اختیار تریدر قرار می دهند.

اکسپرت مکدی داتیس نتورک برخلاف سایر اکسپرتهای مشابه، ساده و کارآمد است و تنظیمات حرفه ای آن باعث می شود بتوانید با تاییدیه کانال دانچین یا حتی مکدی در تایم فریم های بزرگتر، اقدام به ترید کنید.

از طرفی ویژگی مارتینگل کردن یا حتی فیلتر کردن سشن های معاملاتی (جلسات معاملاتی نیویورک، لندن، ژاپن و …) نیز در آن پشتیبانی می شود.

ویژگی های اکسپرت :

  • تنظیمات کاملا قابل تغییر و شخصی سازی
  • تنظیم و مانیتور کردن بسیار راحت
  • دارای ویژگی مدیریت سرمایه در خود اکسپرت مکدی
  • شخصی سازی نقطه سر به سری، حد ضرر، حد سود و حتی تریلینگ استا
  • قابلیت کار کردن با زوج ارزهای 2، 3، 4 و 5 رقم اعشاری
  • قابلیت ترید در بروکرهای ECN و غیر ECN
  • فیلتر کردن معاملات در سشن های معاملاتی دلخواه
  • امکان اضافه کردن قابلیت مارتینگل و تنظیم آن

آیا ربات مکدی مدیریت سرمایه نیز دارد؟

بله! این ربات از چهار قابلیت زیر جهت مدیریت سرمایه شما می تواند استفاده کند، به دلخواه و سلیقه خود می توانید هر کدام را که خواستید انتخاب کنید و تنظیمات مربوطه آن را شخصی سازی نمایید.

آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.


اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.

 اندیکاتور مکدی تریدینگ ویو

اندیکاتور مکدی

بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.

اندیکاتور macd در تریدینگ ویو

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.

نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.

همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

اندیکاتور MACD چیست؟

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

نوسانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که معروف به اندیکاتور (MACD) می باشد توسط جرالد اپل در اواخر دهه هفتاد معرفی گردید. MACD یکی از ساده ترین و موثر ترین اندیکاتور های حرکتی میباشد که معامله گران هنگام تحلیل تکنیکال استفاده بسیاری از آن دارند. اندیکاتور MACD ،میانگین‌های متحرک را به یک نوسان‌گر حرکتی (بواسطه تفریق میانگین متحرک طولانی تر از کوتاه تر) تبدیل می‌کند. نوسانات این اندیکاتور در بالا و پایین خط صفر مرکزی انجام میگیرد.معامله‌گران می‌توانند برای تولید سیگنال به دنبال تلاقی خطوط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی باشند. این اندیکاتور برای شناسایی سطوح خرید هیجانی و فروش هیجانی مناسب نیست. ایران اف اکس تریدر تمام تلاش خود را در جهت یادگیری صحیح تر و کامل تر مطالب به شما قرار داده است. در ادامه به مطالب کامل تری از اندیکاتور پر رمز و راز خواهیم پرداخت! برای درک بهتر مطلب در تصویر زیر یک نمونه اندیکاتور MACD آورده ایم تا آن را برای شما تحلیل کنیم:

MACD

خط MACD میانگین متحرک نمایی(EMA) 12 روزه کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت های بسته شدن برای این میانگین های متحرک استفاده می شود. یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD با این اندیکاتور رسم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند و نوبت ها(Turns) را شناسایی کند. هیستوگرام MACD نشان دهنده خط سیگنال یا به عبارتی تفاوت بین MACD و EMA 9روزه آن است. در هیستوگرام این اندیکاتور، زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال خود باشد مثبت و صعودی و زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال خود قرار گیرد، منفی و نزولی می باشد.

مقادیر 12، 26 و 9 تنظیمات پیش فرضی هستند که در اندیکاتور MACD استفاده می شوند، اگرچه مقادیر دیگر بسته به سبک و اهداف معاملاتی شما می توانند جایگزین شوند.

تفسیر اندیکاتور MACD

همانطور که از نام آن پیداست، MACD تماماً در مورد همگرایی و واگرایی مکدی MACD دو میانگین متحرک صحبت میکند. همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمتی سهام واکنش کمتری نشان می دهد.

همانطور که به صورت مختصر در بالا گفتیم خط مرکزی، خطی میباشد اندیکاتورMACD در بالا و یا پایین آن شروع به نوسان می کند. این متقاطع ها نشان می دهند که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته، روند حرکتی آن به جهت متقاطع میانگین متحرک بستگی دارد. MACD مثبت و صعودی نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی مکدی MACD 12روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. با فاصله گرفتن میانگین متحرک نمایی کوتاهتر از میانگین متحرک نمایی بلندتر، مقادیر مثبت افزایش می یابد. این بدان معنی است که سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که میانگین میانگین متحرک نمایی 12 روزه کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرایی بیشتر EMA کوتاه‌تر در زیر EMA طولانی‌تر افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) در حال افزایش است. یک نمونه مثال برای درک بهتر این موضوع در زیر برای شما تهیه کرده ایم:

MACD

در مثال بالا، ناحیه زرد خط MACD را در ناحیه منفی نشان می دهد، زیرا میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه معامله می شود. اولین نقطه تلاقی در پایان سپتامبر (پیکان سیاه) رخ داده است و پیشروی MACD به سمت ناحیه منفی بیشتر بوده، چرا که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر فاصله گرفته است. ناحیه نارنجی دوره ای از مقادیر مثبت MACD را به ما نشان میدهد، یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بوده است. توجه داشته باشید که خط MACD در این دوره زیر 1 باقی مانده است (خط نقطه چین قرمز). این به این معنی است که فاصله بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک نمایی 26 روزه کمتر از 1 نقطه بوده است که تفاوت چندانی دیده نمی شود.

متقاطع های خط سیگنال

متقاطع خطوط سیگنال یا به عبارتی نقاط تلاقی با خط سیگنال، رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD را نشان می دهد. خط سیگنال به عنوان یک میانگین متحرک، MACD را دنبال می کند و تشخیص پیچ های MACD را برای معامله گران آسان تر می کند. زمانی که MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک تقاطع صعودی رخ می‌دهد. زمانی که MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد.

حتما قبل از اتکا بر این سیگنال‌های رایج، دقت لازم را به عمل آورید. تلاقی خطوط سیگنال در نقاط مثبت یا منفی باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. نوسانات در اوراق بهادار همچنین می تواند تعداد متقاطع ها(نقاط تلاقی) را افزایش دهد.

نمودار زیر سهام IBM را با میانگین متحرک نمایی 12 روزه (سبز)، میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) و 12،26،9 MACD در پنجره اندیکاتور نشان می دهد. در عرض شش ماه، هشت خط سیگنال متقاطع وجود داشت: چهار مورد بالا و چهار مورد پایین که برخی از آنها خوب و برخی بد میباشند. ناحیه زرد دوره‌ای را نشلن می دهد که خط MACD به بالای 2 رسیده تا به محدوده مثبت برسد. در ماه های آوریل و می دو خط سیگنال نزولی وجود داشت، اما IBM روند صعودی خود را ادامه داده است. اگرچه سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) پس از افزایش کاهش یافت، اما همچنان قوی تر از سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) در آوریل تا می بود. سومین متقاطع خط سیگنال نزولی در ماه می سیگنال را خوبی را نتیجه داده است.

متقاطع های خط مرکزی

بعد از متقاطع های خط سیگنال، متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD محسوب می شوند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه سهم و یا دارایی قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه به زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه می رسد.

متقاطع های خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه ادامه داشته باشند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، مکدی MACD MACD مثبت خواهد بود. و تا زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند. نمودار بعدی سهام (PHM) را با حداقل چهار خط مرکزی در طی نه ماه نشان می دهد. سیگنال های به دست آمده به خوبی روندهای قوی که از این متقاطع های خط مرکزی ظاهر شده است را نشان میدهد.

MACD

در زیر نموداری از سهم (CMI) با هفت متقاطع خط مرکزی در طی پنج ماه نشان داده شده است. برخلاف سهام (PHM)، این سیگنال‌ها منجر به ویپ ساو های (Whipsaw)متعددی می‌شد، زیرا روندهای قوی بعد از نقاط تلاقی تشکیل نشده است.

MACD

Whipsaw زمانی رخ میدهند که یک سهم یا دارایی در یک زمان به سمت سطح مقاوت مشخص شده حرکت میکند، اما بلافاصله با نزدیک شدن به هدف در جهت مقابل آن شروع به حرکت می کند و بلعکس!:

MACD

واگرایی ها

به طور کلی واگرایی در این اندیکاتور(MACD) زمانی شکل می گیرد که اندیکاتور MACD از روند قیمتی اوراق بهادار اصلی منحرف شود. به عبارت دیگر اندیکاتور MACD و روند قیمت سهام در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.

واگرایی صعودی در MACD

واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که اوراق بهادار پایین تر از سطح حمایتی و MACD در بالای سطح حمایتی قرار گیرد. این پایین تر از سطح حمایتی بودن، روند نزولی فعلی را تأیید می کند، اما بالاتر بودن از سطح حمایتی در اندیکاتور MACD، سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) کمتری را نشان می دهد. با وجود این کاهش، سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) همچنان از سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) پیشی می‌گیرد تا زمانی که MACD در محدوده منفی باقی بماند. کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند یک روند بازگشتی یا یک افزایش قیمت قابل توجه را پیش بینی کند.

نمودار که برای درک بهتر این موضوع تهیه کردیم، سهام گوگل (GOOG) میباشد که با واگرایی صعودی از اکتبر تا نوامبر 2008 همراه بوده است:

MACD

در ابتدا لازم به ذکر است که میانگین متحرک MACD بر اساس قیمت های بسته شده است و ما باید قیمت های بسته شده را در اوراق بهادار نیز در نظر بگیریم. دوم، توجه داشته باشید که یک روند نزولی هم در خط روند قیمت گوگل و هم خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر داشته ایم. سوم، MACD یک کف صعودی را تشکیل می دهد، در حالی که سهام گوگل در ماه نوامبر یک کف نزولی را بوجود آورده است. MACD با یک واگرایی صعودی و یک تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر ظاهر شد. گوگل با شکست از سطح مقاومت، روندی بازگشتی به خود میگیرد.

واگرایی نزولی در MACD

واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک اوراق بهادار یک سقف صعودی (سطح مقاومت صعودی) و خط مکدی MACD MACD یک سقف نزولی (سطح مقاومت نزولی) را ثبت کند. طبیعی است که برای داشتن روندی صعودی باید قیمت سهم از سطح مقاومت صعودی بالاتر رود ، اما سطح مقاومت نزولی حاضر در اندیکاتور MACD سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) کمتری را نشان می دهد. با مکدی MACD این وجود تا زمانی که MACD مثبت باشد، مومنتوم صعودی همچنان از مومنتوم نزولی پیشی می‌گیرد. کاهش حرکت صعودی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند بازگشتی یا کاهش قابل توجه قیمت نشان دهد.

در زیر سهم (GME) را با یک واگرایی نزولی بزرگ از آگوست تا اکتبر مشاهده می کنیم. سهام به بالای سطح مقاومتی یعنی 28 رسیده است، اما خط MACD از بالاترین سطح قبلی خود کاهش یافته و یک سقف نزولی را تشکیل داده است. متقاطع خط سیگنال و سطح حمایت در MACD نزولی بود. در نمودار قیمتی زیر، توجه کنید که چگونه حمایت شکسته شده در جهش برگشتی در نوامبر (خط نقطه قرمز) به سطح مقاومت تبدیل رسیده است. این بازگشت فرصتی دوباره برای فروش یا باز کردن پوزیشن شورت(SELL) را فراهم میکند.

MACD

واگرایی ها باید با احتیاط انجام شود. به طور معمول واگرایی های نزولی در یک روند صعودی قوی و واگرایی های صعودی اغلب در یک روند نزولی قوی رخ می دهد. روند صعودی اغلب با یک پیشرفت قوی شروع می شود که باعث افزایش حرکت صعودی (MACD) می شود. اگرچه روند صعودی ادامه دارد، اما با سرعت کمتری ادامه می‌یابد که باعث می‌شود MACD از اوج خود کاهش یابد. حرکت صعودی ممکن است آنقدر قوی نباشد، اما تا زمانی که خط MACD بالای صفر باشد، از شتاب نزولی پیشی خواهد گرفت وعکس آن در آغاز یک روند نزولی قوی رخ می دهد.

نمودار بعدی (SPY) را با چهار واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر 2009 نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که چگونه SPY به سری سقف های صعودی و نزولی خود ادامه میدهد. توجه کنید، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است. ممکن است MACD (مومنتوم) با افزایش پیشرفت کمتر مثبت (قوی) بوده باشد، اما همچنان تا حد زیادی صعودی است.

MACD

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD

شما میتوانید با استفاده از فرمول زیر و نحوه اندازه گیری این شاخص که در بالا ذکر شد، به محاسبه اندیکاتور MACD بپردازید:

MACD

جمع بندی

اندیکاتور MACD شاخصی خاص در جهت تشخیص سرعت حرکت (مومنتوم) و روند قیمتی یک سهم میباشد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و سرعت حرکتی را می توان در نمودارهایی با تایم فریم روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. تنظیم استاندارد و پیش فرض برای MACD روی میانگین های متحرک نمایی (EMA ) با دوره های 12 و 26 روزه است. تحلیلگرانی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است از میانگین های متحرک کوتاه تر و بلند مدت و طولانی تر را امتحان کنند. به عنوان مثال MACD (5,35,5) از MACD (12,26,9) حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. یک اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر همچنان در بالا یا زیر خط مرکزی صفر نوسان می کند، اما متقاطع خط مرکزی و خط سیگنال متقاطع کمتر خواهد بود.

به طور مختص MACD برای شناسایی سطوح خرید و فروش هیجانی خوب نیست. حتی اگر بتوان سطوحی را شناسایی کرد که از نظر تاریخی خرید یا فروش هیجانی در آن رخ داده باشد، MACD هیچ محدوده بالایی یا پایینی برای روند حرکتی آن ندارد.

در نهایت، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که اساساً مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار بستگی دارد. مقادیر MACD برای یک سهام 20 دلاری ممکن است از 1.5- تا 1.5 متغیر باشد، در حالی که مقادیر MACD برای یک سهام 100 دلاری ممکن است از 10- تا 10+ باشد. مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های متفاوت امکان پذیر نیست. برای مقایسه مومنتوم، باید به جای اندیکاتور MACD از نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور MACD به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

تصویر شاخص

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در یک بازی مشخص در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور MACD فرمول محاسباتی پیچیده ای ندارد چرا که تنها میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند این دومین میانگین متحرک نمایی عبارتند از میانگین متحرک نمایی دوره ۱۲ تایی و ۲۶ تایی. منظور از دوره می‌تواند ساعت یا روز و یا حتی ۵ دقیقه و یا یک دقیقه نیز باشد. در بازارهای مالی مانند بورس ایران بهتر است که این دوره ها را به صورت یک روزه در نظر بگیرید.

دانستن فرمول دقیقه اندیکاتورها درست است که به ظاهر در کاربرد آن نقش زیادی ندارد. اما آشنایی با فرمول باعث خواهد شد که کاربر به دلیل درک صحیح از اعداد مورد استفاده شده در فرمول بتواند اعداد را برای شرایط خاص خود و مکدی MACD یا در برخی موارد شرایط خاص بازار تغییر دهد.

به همین منظور در این قسمت به معرفی فرمول اندیکاتور مک دی می پردازیم:

میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت و میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم. سپس تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

آموزش-MACD

آموزش-MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اگر بخواهید با یک اندیکاتور و یا هر ابزار دیگری کار کنید ابتدا باید اعضای آن را به خوبی شناسایی و اطلاعات کافی در مورد آن کسب نمایید. به همین منظور در این قسمت به معرفی اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی می پردازیم.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد در محاسبات مکدی از میانگین متحرک نمایی استفاده می شود به طوری که قیمتهای روزهای آخر نقش (وزن) بیشتری نسبت به روزهای قبل دارد. میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره را خط MACD و میانگین متحرک ۹ دوره را خط سیگنال می نامند.

اجزای دیگر تشکیل دهنده مکدی هیستوگرام است که به صورت خطوط عمودی نمایش داده می شود اندازه این خطوط عمودی از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید این که ممکن است مثبت، صفر و یا منفی باشد.

البته باید به این نکته نیز اشاره شود که اندیکاتور مکدی به دو صورت کلاسیک و مدرن در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. کارایی هر دو همانند هم هستند و تنها تفاوتی که بین این دو نوع اندیکاتور وجود دارد وجود و عدم وجود خط مکدی می‌باشد.

که در این آموزش به بررسی هر دو خواهیم پرداخت اما از آنجایی که خط مکدی در آموزش مکدی MACD متحرک میانگین به تفصیل توضیح داده شده است در این قسمت تنها به آن اشاره خواهیم نمود.

مکدی-جدید

مکدی-جدید

کارایی اندیکاتور مکدی:

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین و شاید بتوان به یقین گفت که لازم ترین دانش برای ورود به بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال تعیین پیوت های مینور و ماژورجان دادن می باشد. مشخص کردن این نقاط حساس پایه و اساس دوره تحلیل تکنیکال پرایس اکشن نیز می باشد. و در این میان یکی از ابزاری که می‌تواند برای کاربر در تشخیص این نقاط به عنوان مکدی MACD دستیار مفید واقع شود اندیکاتور مکدی میباشد.

تشخیص واگرایی ها و احتمال تغییر جهت و یا شتاب حرکتی قیمت با استفاده از اندیکاتور مکدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که تعداد کاربرانی که از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که از دیگر اندیکاتور ها به این منظور بهره می برند.

از ویژگی های بسیار مهم که باعث شده است اندیکاتور مکدی را برای آموزش انتخاب کنیم استفاده به تعداد زیادی از کاربران از آن می باشد. چرا که قبلاً نیز در روانشناسی بازار مطرح شد که اگر تعداد کثیری از کاربران در یک بازار از یک منبع و یا ابزاری جهت تصمیم‌گیری خود استفاده نمایند اطلاعات به دست آمده از آن منبع یا اندیکاتور بسیار مهم و موثر خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا