علم فارکس

برترین اندیکاتورهای حجم

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

معرفی انواع اندیکاتورها به همراه مثال هایی از هرنوع

شباهت اصلی بین انواع اندیکاتور های تحلیل تکنیکال این است که همه آنها در محاسبات خود از قیمت های اوراق بهادار (آغازین، پایانی، سقف، و کف) استفاده می کنند. اما همین تعداد اندک متغیر، صدها و بلکه هزاران اندیکاتور تجاری را به وجود آورده است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور های تکنیکال عموما به دو دسته تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری (یا اصطلاحاً پسرو).

اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو آنهایی هستند که قبل از شروع روند قیمت سیگنال می هند، یعنی به نوعی از شروع حرکت قیمت جلو هستند و پیشاپیش سیگنال می دهند که روندی جدید رخ داده یا روند کنونی معکوس خواهد شد.

اندیکاتور تاخیری

اندیکاتورهای پسرو اما آن‌هایی هستند که عملکرد قیمت را دنبال می کنند، یعنی پس از اینکه روندی رخ داد یا معکوس شد، آنرا سیگنال می دهند. اندیکاتور های این هر دو دسته به یکی از انواع زیر تعلق دارند: اندیکاتورهای روند، حرکت، نوسان نما، یا حجمی.

اندیکاتورهای تشخیص روند

این اندیکاتورها برای نشان دادن روند یا جهت قیمت دارایی مورد معامله به معامله گران و سرمایه گذاران طراحی شده اند. درک روند قیمت با مشاهده قیمت در بازه های زمانی امکان‌پذیر است. روند قیمت یک دارایی می تواند به سمت پایین (منظور روند نزولی یا خرسی است) ، یا به سمت بالا (روند صعودی یا اصطلاحاً گاوی)، و یا جانبی (بدون جهت مشخص) باشد. دنباله رو های روند آن دسته از معامله گران هستند که از شاخص های روند برای تحلیل بازار استفاده می کنند. اندیکاتور های میانگین متحرک ساده، MACD ، شاخص میانگین جهت دار، و ابر ایچیموکو پرکاربردترین اندیکاتورهای روند نما هستند. اما در کنار آنها پارابولیک سار، رگرسیون خطی، نوسان نمای پیش بینی، و سوپر ترند هم نمونه‌های دیگری از گروه اندیکاتور های روند نما هستند. اندیکاتورهای تشخیص روند به معامله گران در شناخت جهت و روندی که معمولاً سودده ترین استراتژی است کمک می کنند. این اندیکاتورها همچنین با نشان دادن تغییر در روند، این امکان را برای او فراهم می کنند تا در موقعیت مناسب در شروع یک روند وارد شود.

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت سهام استفاده می شوند، و حرکت و سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کنند. شاخص های تکانه معمول شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

مومنتوم، نرخ رشد یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. از نقطه نظر روند ، مومنتوم شاخص بسیار مفید و پر کاربردی از قدرت یا ضعف در قیمت دارایی مورد نظر است. تاریخچه بورس همواره به ما نشان داده که مومنتوم هنگام رشد بازار بسیار مفیدتر از زمان سقوط بازار است. این واقعیت که بازارها بیشتر از سقوط رشد می کنند دلیل همین امر است. به عبارت دیگر ، بازارهای گاوی بیش از بازارهای خرسی دوام دارند.

همانطور که اشاره شد، مومنتوم اندازه گیری سرعتی است که ارزش یک اوراق بهادار در یک دوره معین در حال حرکت است. معامله گران مومنتوم بر روی سهام یا دارایی هایی تمرکز می کنند که بطور قابل ملاحظه و با حجم زیاد در یک جهت حرکت می کنند. برای این منظور، آنها از اندیکاتورهای مومنتوم مانند مکدی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، CCI، شاخص کانال کالا، اسیلاتور مومنتوم چاندی، و Williams %R استفاده می کنند.

مشاهده می کنید که اندیکاتورهای مومنتوم نما بر اساس اندیکاتورهای اسیلاتورهستند که معمولاً برای تعیین پوزیشن های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان ابزارهای ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند که تغییرات قیمت بازار را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می کنند. به عبارت دیگر نوسان نرخ نسبی است که در آن قیمت یک اوراق بهادار حرکت می کند (بالا یا پایین). نوسان زیاد وقتی اتفاق می افتد که قیمت در یک دوره کوتاه سریع بالا و پایین شود. اگر قیمت به آهستگی حرکت کند ، می توانیم در نظر بگیریم که نوسان کمی دارد. هرچه قیمت ها سریعتر تغییر کنند، یعنی نوسان آنها بیشتر بوده. بنابر این هرچه قیمت کندتر تغییر کند، نوسان آنها کاهش می یابد. می‌توان آنرا بر اساس قیمت های تاریخی اندازه گیری و محاسبه، و برای شناسایی روند استفاده نمود. نوسان همچنین به طور معمول نشان می دهد که در بازار خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته (به این معنی که قیمت به طور غیرقابل توجیهی بالا یا پایین است) ، که می‌تواند توقف یا برگشت روند را در پی داشته باشد.

نوسان در معاملات اهمیت بسیار بالایی دارد، آنقدر که می توان اندیکاتورهای گوناگونی را یافت که آنرا اندازه گیری، و یا از آن برای تولید سیگنال استفاده کنند. شناسایی نقاطی که قیمت به طور بالقوه متوقف و معکوس می شود برای هر تاجری بسیار مفید است. اندیکاتورهای نوسانی معمولاً در ترکیب با سایر شرایط تولید سیگنال استفاده می شوند. چندین اندیکاتور مبتنی بر نوسان وجود دارد که همگی از نوسان به روشی هوشمندانه برای کمک به شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از: باند بولینگر که بطور گسترده ای محبوب و کاربرد آن آسان است، همراه با Average True Range ، کانال‌های کلتنر (KC)، کانالهای دونچیان و Envelope.

اندیکاتورهای حجمی

بازار از خریداران و فروشندگان تشکیل شده. برای وقوع یک معامله، باید خریدار و فروشنده ای که مایل به انجام آن باشند وجود داشته باشد. بنابراین یک واحد حجم، معامله ای بین خریدار و فروشنده را نشان می دهد.

اصطلاح “حجم” برای اوراق بهاداری که در بازارهای بورس مبادله می شوند، به معنی در بر گرفتن چیزهای مختلف است. اما در بازار فارکس و سایر اوراق بهادار که از طریق بورس معامله نمی شوند، می تواند به معنای تعداد تیک ها (تغییرات قیمت) باشد که در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می افتند. دلیل آن این است که هیچ مبادله متمرکزی وجود ندارد که معاملات در آن ثبت شود. و مهمتر از همه، داده‌های مربوط به حجم نشان دهنده آنچه فقط در مورد یک فراهم کننده نقد شوندگی خاص رخ می دهد برترین اندیکاتورهای حجم است.

گذشته از خود حجم، بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز وجود دارند که براساس داده های حجم تنظیم می شوند. تحلیل این اندیکاتورهای حجمی همیشه به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کرده است تا درک بهتری از اتفاقات بازار داشته باشند. برخی از پرکاربرد ترین اندیکاتورهای حجمی این‌ها هستند:

Volume price trend indicator

Money flow index

Chaikin money flow indicator

Ease of movement

Negative volume index

Volume-weighted average price

انواع مختلف شاخص های موجود در بالا را می توان برای هر بازار (سهام ، معاملات آتی ، فارکس ، قراردادهای اختیار معامله، ای تی اف ها…) و هر دوره (معاملات روزانه ، کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت) اعمال کرد.

بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که حداقل یک اندیکاتور از هر نوع را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید تا معاملاتی ایجاد شده بر حسب استراتژی خود را تأیید کنید. اگرچه این یک توصیه خوب به نظر می رسد، ما به شما توصیه می کنیم قبل از تجارت واقعی بر اساس آن، در اجرای هر ایده یا توصیه جدید آنرا مورد پیش آزمون (backtest) قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید روزانه

همانطور که همه ما به خوبی در مورد تمام انديكاتورهايي که با هدف معامله‌گري در بازار استفاده می‌شوند می‌دانیم، این اندیکاتورها برای اهداف مختلف در معاملات استفاده می‌شوند. در این مقاله که برگرفته از مطلب وبسايت اندیکاتور چارت است، در مورد تفاوت و بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که برای اهداف تجاری استفاده می‌شوند بحث خواهیم کرد.

كمك گرفتن از انديكاتورها در تحليل‎‌هاي تكنيكال به بهبود مهارت‌های ترید شما در بازار فارکس کمک خواهد کرد. در صورتی که از شاخص معاملات خوب و دقیق استفاده کنیم، نتیجه دقیق‌تر و بهتری به دست خواهیم آورد. ارزش قیمت و سود را زمانی می‌توان دانست که یک شاخص تکنیکال خوب برای هدف تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

از طرف دیگر، اگر یک اندیکاتور اشتباه برای معاملات فارکس خود انتخاب کنیم، بدیهی است که این امر نتیجه غلطی را در قالب مقادیر نادرست قیمت ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث تصمیم نادرست در معاملات شما شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید روزانه

بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید روزانه

در اینجا ما در مورد شاخص‌های مختلف ترید تکنیکال فارکس صحبت خواهیم کرد که اطلاعات مفیدی برای معامله‌گران بازار خواهد داشت. شاخص‌های تکنیکال اساسا آن دسته از شاخص‌هایی هستند که برای شناخت و بررسی روند قیمت آینده نقش مهمی در بازار معاملات ایفا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا عوامل غیرممکن و مواردی که به راحتی قابل دیدن نیست را برجسته می‌سازد.

اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تحلیل‌های تکنیکال توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. آن‌ها از این تحلیل‌ها برای برآورد قیمت آینده استفاده می‌کنند. استراتژی تجاری بیشتر که ممکن است یک استراتژی تجاری تکنیکال باشد و مزایای بیشتری به معامله‌گران در قالب کسب درآمد بدهد.

بهترین اندیکاتور فارکس با MACD

اندیکاتور‌های تکنیکال زیادی وجود دارند که برای ترید در بازارهاي معامله‌گری فاركس مورد استفاده قرار می‌گیرند. ممکن است اندیکاتوری باشد که مزایای زیادی دارد که البته شامل ضعف هم هست.

بنابراین، انتخاب مناسب‌ترین و بهترین اندیکاتور تکنیکال برای هدف معامله‌گری باید دقيق باشد. هنگامی که ما در مورد ترکیب شاخص‌ها صحبت می‌کنیم، در اینجا سوالی كه مطرح می‌شود که چرا تنها یک اندیکاتور نمی‌تواند برای معامله در بازار مورد استفاده قرار گیرد؟ یا می‌توان گفت که معاملات را نمی توان با یک اندیکاتور واحد انجام داد.

بهترین اندیکاتور فارکس با MACD

سپس پاسخ این خواهد بود که یک اندیکاتور نمی‌تواند کل معامله را کنترل کند یا می‌تواند هر نوع مشکلی را در نظارت بر روند ایجاد کند.

بنابراین، هنگامی که ما از ترکیب معامله‌گری استفاده می‌کنیم، شانس کمتری برای ریسک وجود خواهد داشت و اگر در هر نقطه‌ای یک عامل ریسک رخ دهد، به راحتی با کمک تعداد اندیکاتورهای تکنیکال، مدیریت خواهد شد. در اینجا برخی از اندیکاتورهای تکنیکال به طور مفصل در ادامه این مطلب مورد بحث قرار می‌گیرند:

استراتژی چند اندیکاتوری

یکی از انواع بهترین شاخص‌های فنی، استراتژی چند اندیکاتوری (Multi indicator strategy) است. این استراتژی معامله‌گری نوعی تطابق بزرگ با اندیکاتورهای تکنیکال است. یکی دیگر از اندیکاتورهای سیگنال، ATR است که نام کامل به عنوان اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range Indicator) است. در یک استراتژی چند اندیکاتوری، زمانی که معامله‌گران از آن برای اهداف معامله‌گری استفاده می‌کنند، مشکلاتی وجود دارد. استراتژی چند اندیکاتوری می‌تواند نتیجه مشابهی را نشان دهد یا می‌توانیم بگوییم که می‌تواند داده‌های اضافی و تکراری یا مشابه در اندیکاتورها را به معامله‌گران بدهد. برای حل این نوع مشکلات، ما برخی از اندیکاتورهایی را تعریف کرده‌ایم که بهترین ترکیب معامله‌گری بازار معاملات همچون فارکس را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور فارکس استراتژی همیشگی برای MT۴

در اینجا به سه نوع از اندیکاتورهای تکنیکال و جزئیات آن‌ها می‌پردازیم:

اندیکاتور اول ترند فالویینگ Trend Following و اندیکاتور دوم مومنتوم Momentum و اندیکاتور سوم یا آخر اندیکاتور حجم می‌باشد. ما در مورد هر اندیکاتور با جزئیات توضیح خواهیم داد که این سه اندیکاتور به راحتی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قابل‌درک خواهند بود.

اندیکاتور فارکس استراتژی همیشگی برای MT۴

اندیکاتور ترند فالویینگ

اندیکاتور ترند فالویینگ از بهترین امدیکاتورهای تکنیکال است که اساسا برای دانستن موقعیت خرید بیش از حد و همچنین حالت فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر برای پایین آوردن شرایط خرید و فروش بیش از حد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مورد وضعیت فعلی دارایی را نشان می‌دهد که یا در شرایط بیش از حد فروخته‌شده و یا در شرایط بیش از حد خریداری‌شده، قرار دارد.

به عنوان مثال، شاخص باندهای فرعی Bollinger bands که اندیکاتور تکنیکال نیز هست تلاش زیادی در پاک‌سازی کانال در معاملات بازار برای هدف معامله‌گری دارد. این اندیکاتور استراتژی معامله‌گری فارکس (Forex trading strategy indicator) است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معامله‌گری که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم

شاخص دوم که توضیح مي‌دهیم، شاخص مومنتوم است. اندیکاتور مومنتوم در بازار معاملات برای جهت‌گیری روند و قدرت روند در معاملات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور استراتژی ترید فارکس است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معاملات که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور حجم

سومین و آخرین شاخص مورد بررسی، اندیکاتور حجم (Volume Indicator) است. این اندیکاتور حجم اساسا برای اطلاع از اقدامات قیمت ترید و حجم کل در بازار معامله‌گری دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور استراتژی ترید فارکس است و می‌تواند با ترکیبی از هر اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

این امر همچنین می‌تواند با هر نوع جفت ارز در بازار معاملات که در بازار فارکس استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که حجم معاملات بالا می‌رود، قیمت‌ها در بازار نیز بالا می‌رود. بنابراین این هم یک اندیکاتور تکنیکال خوب است.

بنابراین، بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال نقش بسیار مهمی در معاملات بازار و کسب سود، ایفا می‌کند. این موارد ترکیبات بسیار مفیدی هستند که می‌توانند ریسک و سطوح مقاومت را در معاملات بازار مدیریت کنند. این امر زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جهت سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم می‌آورد.

برترین اندیکاتورهای حجم

بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

در بازارهای‌مالی، نوسان‌گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های معاملاتی می‌باشد. سود‌های کلان نصیب معامله‌گران با تجربه‌ای می‌شود که در این بازار پرنوسان مشغول‌اند. از این رو استفاده‌کنندگان همیشه به دنبال روش‌ها و تکنیک‌هایی برای بهینه‌کردن معاملات خود در این بازار هستند. اما افراد باید مهارت‌های تحلیلی خود را افزایش دهند و با استفاده از آن بتوانند جلوی بسیاری از ضرر‌ها را بگیرند. در ادامه می‌خواهیم به بررسی موضوعاتی چون، «اندیکاتور چیست» ، «بهترین اندیکاتور‌های نوسان‌گیری کدامند و معایب و مزایا‌ی آن‌ها چیست» بپردازیم.

اندیکاتور نوسان‌گیری چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتور یکی از کاربردی‌ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اندیکاتور فرمول‌هایی هستند که ورودی آن‌ها، اطلاعات نمودار بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان، حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می‌گردد. اندیکاتور‌ها از طریق اندازه‌گیری شرایط حال و پیش بینی روند آینده تلاش می‌کنند که شرایطی را برای تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل گران قرار دهند. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند. باید به این نکته توجه داشته باشند که آن را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند بلکه می‌توانند از آن به عنوان راهنمای خوب برای یک برترین اندیکاتورهای حجم تصمیم درست استفاده کنند.

بهترین-اندیکاتور-نوسان-گیری

نوسان‌گیری که معمولا در یک بازه زمانی کوتاه مدت رخ می‌دهد از سری استراتژی‌هایی است که طرفداران مختص به خود را دارد. منظور از واژه نوسان در نوسان‌گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان‌گیری به معنای ورود به معاملات دارای ریسک بالا به امید کسب سود از نوسانات است. نوسان‌گیران با توجه به تحلیل‌های خود در نمودار اندیکاتور و شناسایی کامل آن اقدام به خرید سهام در پایین‌ترین سطح، و فروش در بالاترین سطح می‌نمایند.

بهترین-اندیکاتورهای-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری مانند اندیکاتورهای هیستوگرام می‌باشد. زمانیکه این اندیکاتور گسترش پیدا کند قیمت سهم در حال رشد می‌باشد. همچنین زمانیکه از حجم این اندیکاتور کاسته شود قیمت سهم نیز در حال کم‌شدن می‌باشد.

معایب و مزایای استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌گیری

با توجه به توضیحات داده شده در مورد اندیکاتور نوسان‌گیری اکنون می‌خواهیم به بررسی معایب و مزایای نوسان‌گیری بپردازیم:

معایب نوسان‌گیری

  • نوسان‌گیری ریسک بالایی دارد. به همان اندازه که امکان دارد سود زیادی نصیب نوسان‌گیر شود اگر نوسان‌گیر از دانش و تجربه خوبی برخوردار نباشد با یک اشتباه به راحتی مبلغ زیادی را از دست خواهد‌داد. تشخیص اینکه چه زمانی در یک سهم وارد و چه زمانی از آن خارج شویم به سادگی امکان‌پذیر نیست و به خصوص در شرایطی که بازار غیر‌قابل پیش‌بینی باشد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

اندیکاتور-نوسان-گیری

  • یکی دیگر از مواردی که افراد تازه وارد را متحمل ضرر می‌کند، ایجاد حباب قیمتی است. بسیاری از افراد که اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند تحت تاثیر خبر‌های دروغ و شایعات در خصوص بالا رفتن ارزش بازاری برخی از سهام‌ها قرار می‌گیرند. پس از آن ارزش این سهام بالا می‌رود اما با کوچک‌ترین خبر، رویداد و… که به طور مستقیم یا غیرمسقیم بر ارزش آن سهام اثرگذار باشد، منجر به ترکیدن حباب می‌شود و افراد متحمل ضرر زیادی می‌‌شوند.

حباب-قیمتی-اندیکاتورهای نوسان-گیری

  • از دیگر معایب نوسان‌گیری می‌توان به این اشاره کرد که با وجود اینکه افراد با سرمایه کم هم می‌توانند شروع به نوسان‌گیری کنند و پس از یک یا دو روز مثبت بودن سهم خود را بفروشند اما هر‌چه سرمایه کمتر باشد با توجه به کارمزد و مالیات خرید و فروش، سود نیز کمتر می‌شود.
  • عدم آگاهی را می‌توان از دیگر عیب‌های نوسان‌گیری دانست. زیرا گاهی پیش‌بینی افراد درست از آب درنمی‌آید و فرد درصف فروش سنگین قرار می‌گیرد و امکان فروش را نخواهد داشت و به او ضرر‌های بسیاری وارد می‌کند.
  • مهم‌ترین عیب نوسان‌گیری این است که سودی که شما بدست می‌آورید از افراد زیادی است که ضرر کرده‌اند. البته این ذات خرید و فروش در بازار سرمایه است که موضوعی عادی تلقی می‌شود زیرا عده‌ای سود وعده‌ای ضرر می‌کنند. البته باید توجه داشت که کسب سود هم باید عادلانه باشد.

مزایای نوسان‌گیری

  • در نوسان‌گیرى دقت معاملات بالاست زیراکه دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى‌شوند.
  • براى کسانى که عاشق معامله‌گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه‌هاى زمانى کوتاه لذت خاصى دارد و برایشان پرهیجان و جذاب است.

بهترین-اندیکاتورهای-نوسان-گیری

  • دارای بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری است و در صورت عملکرد موفق بسیار مفید است.
  • یکی دیگر از مزیت‌های نوسان‌گیری این است که می‌توان سهام خود را در سریع‌ترین زمان و به آسانی تبدیل به وجه نقد و به سهولت آن را معامله کرد.

بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری

در دنیای امروز تنها راه رسیدن به موفقیت، به کارگیری عقل و دانش است. بازار بورس یکی از راه‌های موفقیت‌آمیز است و به جایی رسیده که خیلی از افراد در این مسیر قدم برداشتند. شما در صورتی می‌توانید در این بازار بهترین سود را داشته باشید که با فکر و منطق پیش بروید. یکی از خاص‌ترین و مهم‌ترین ابزارهایی که در این بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتورها هستند. در ادامه به تعدادی از بهترین اندیکاتورها اشاره می‌شود.

۱. اندیکاتور نوسان‌گیری شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری نام برد که بین تحلیل‌گران محبوبیت بسیاری دارد است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰در نوسان است و سطح ۳۰ را اشباع فروش و ۷۰ را اشباع خرید می‌نامند. هرگاه مقدارRSI به زیر ۳۰ برسد باعث فروش زیاد و افزایش قیمت می‌شود و بر عکس هر گاه این مقدار بالای ۷۰ برسد باعث خرید افراطی می‌شود.

اندیکاتور-rsi-بهترین-اندیکاتور-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری RSI

در شکل بالا می‌بینیم که GBPUSD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح ۴۰ و ۶۰ رسید، پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که نمودار RSI یک دارایی نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند تغییر جهت موجود قیمت را تأیید کنید. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را مشاهده کنید تا وارد بازار شوید.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور RSI چیست؟

۲. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری موجود در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور در سریع‌ترین زمان، حرکات قیمتی و نوسانات کوتاه مدت قیمتی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور مانند RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ است. از دو خط K% (خط آبی رنگ) و D% (خط قرمز رنگ) تشکیل می‌شود. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک سود‌دهی ۲۰-۱۰ درصدی دارد. سطح بالای درجه‌ی ۸۰ منطقه‌ی خریدهای هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می‌شود. در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره‌های اخیر است.

اندیکاتور-استوکاستیک-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک

در شکل بالا، می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مانده و به یک خط روند پایدار مانده‌است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کاهش یافت و قیمت به تدریج به سمت خط روند کاهش یافت. در همان زمان، اندیکاتور Stochastics در حال نزول بود و تا پایان ژوئن به ۲۲ رسید. این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید است.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

۳. اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری ظاهر شاخص RSI را دارد. اما از نظر کاربرد کاملاً متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI هیچ حد بالایی یا پایینی ندارد. در عوض، این اندیکاتور در شرایط عادی بازار، بین سطوح ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. هنگامی که در این محدوده‌ی نرمال باقی می‌ماند، نشان دهنده‌ی عدم وجود یک روند قوی در بازار است و نشان می‌دهد که قیمت دارایی احتمالاً محدود باقی برترین اندیکاتورهای حجم خواهد ماند. در مقابل، روند بالای ۱۰۰+ نشان دهنده‌ی یک روند صعودی قوی است و زمانی که از سطح ۱۰۰- پایین‌تر می‌رود، نشان دهنده‌ی یک روند نزولی قوی است.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصت‌های ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل‌های فنی مبتنی بر پرایس اکشن (price action)، مانند شکست‌های خط روند (trend line) است.

اندیکاتور-CCI-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری CCI

در شکل بالا، مشاهده می کنید که زمانی که نمودار از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- بالاتر و پایین‌تر رفت، نشان دهنده‌ی روندهای قوی بود. در هر دو مورد، CCI در نهایت به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال، زمانی که روندها از سر گرفته شدند و خطوط روند مربوطه را شکستند، سود قابل توجهی به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با آنالیز چند بازه‌ی زمانی ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

۴. اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی (MACD)

سه نوسانگر اول که مورد بحث قرار دادیم، همگی از نمودارهای خطی برای نشان دادن استفاده می‌کنند. اما اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی کاملاً متفاوت است زیرا دو متقاطع میانگین متحرک (MAC) را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا قدرت حرکت را اندازه گیری کند.

دو خط MACD نشان دهنده‌ی یک EMA-12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره‌ی کوتاه‌تر EMA از EMA دوره‌ی طولانی‌تر عبور می‌کند، مانند یک متقاطع میانگین متحرک عادی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

برخلاف Stochastics، RSI، یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این حال، ترفند این است که قله و دره‌های MACD را با عملکرد قیمت در رابطه با بالا و پایین‌های قبلی مقایسه کنید. با این کار به راحتی می توانید همگرایی و واگرایی را پیدا کنید.

اندیکاتور-مکدی-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح ۰ است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید. و اگر واگرایی در نمودار پیدا کردید، همانطور که در شکل نشان داده شده است، فقط شانس کسب درآمد بادآورده را بهبود می‌بخشد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور MACD در ترید ارز دیجیتال

خلاصه

یکی از روش‌های پرطرفدار در بورس نوسان‌گیری با استفاده از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. در این روش سهامدار با استفاده از خرید در نقاط درّه و فروش در نقاط قلّه کسب سود می‌کند. این روش مزایا و معایبی دارد و برای هر معامله‌گری مناسب نیست . هرکس با توجه به این شرایط می‌تواند از این استراتژی استفاده کند. در کل شاید نوسان‌گیری برای عده‌ای سودآور باشد اما با توجه به تجربه‌ی افراد موفق بورس و معایب نوسان‌گیری در بورس که ذکر شد توصیه می شود سهامداری را جایگزین نوسان‌گیری کنیم تا بازار سرمایه از امنیت خارج نشود.

آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات – Order Flow

جریان سفارشات – Order Flow ابزاری برای بررسی روند بازار و تقاضای خرید و فروش در سفارش‌های لیمیت – Limit و مارکت – Market از روی دفتر سفارش – Order Book است.

در کنار تحلیل تکنیکال و استفاده از چارت‌های قیمتی، تحلیل دفتر سفارش – Order Book نیز می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سنجش جهت احتمالی روند و معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بررسی سفارشات و میزان تقاضای خرید و فروش، “جریان سفارشات – Order Flow” نامیده می‌شود. این روش می‌تواند به تریدرهایی که به معامله روزانه در این بازار می‌پردازند کمک کند، تا با یافتن نقاط مناسب برای ورود، در برابر خطرات ناشی از تریدها و حجم‌های ساختگی و غیرواقعی معاملات در امان باشند، خصوصا اینکه بازار ارزهای دیجیتال به همین دستکاری‌ها بدنام است.

جریان سفارشات – Order Flow چیست؟

جریان سفارشات، یکی از قدیمی‌ترین تکنیک‌های معامله‌گری در بازار سهام است، که معمولا توسط اسکالپرها به منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. اسکالپر – Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی در نوسان‌گیری سریع با سود کم در بازارهای مالی را دارد. این روش در کنار تحلیل تکنیکال، می‌تواند برای یافتن نقاط مناسب ورود و خروج، استفاده از سفارشاتی مانند لیمیت – Limit یا مارکت – Market به جای سفارش استاپ لمیت – Stop-Limit و پیدا کردن نقاط بازگشتی احتمالی روندها، مفید باشد. اگر با انواع سفارشات آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش انواع سفارش ها در صرافی بایننس را مطالعه فرمائید.

تحلیل تکنیکال نشات گرفته از یک پدیده روان‌شناختی به نام پاریدولیا (Pareidolia) است، که تمایل ذاتی و انسانی ما را برای دیدن الگوهای تصادفی برآورده می‌کند و به این الگوها برچسب‌های شخصی‌سازی شده‌ای، مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و … می‌زنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با اعتقاد به آنچه که فکر می‌کنید در برترین اندیکاتورهای حجم آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید می‌کنید.

ترید با استفاده از جریان سفارشات معمولا توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افراد، کمتر به اندیکاتورها و چارت‌های نموداری که توسط بسیاری از تریدرهای کوچک استفاده می‌شود، توجه می‌کنند و تمرکزشان، روی عرضه و تقاضا است.

این روش معمولا بیشتر در بازارهای بزرگی مانند بازار سهام آمریکا، که دارای قدرت نقدشوندگی و لیکوییدیتی بالایی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازارها، معامله‌گران حتی کاملا بر اساس دفتر سفارش عمل می‌کنند و نمودارها را به کلی نادیده‌ می‌گیرند. البته از آنجایی که استفاده از جریان سفارشات نیازمند مهارت برنامه‌نویسی و بکارگیری کدهای معامله‌گری خودکار است، ترید با استفاده از این روش برای معامله‌گران تازه‌وارد اختیاری است.

جریان سفارشات - تراز معاملات بر اساس لیست سفارش‌ها

چگونه جریان سفارشات – Order Flow را بخوانیم؟

با نگاهی مختصر به دفتر سفارش – Order Book می‌توان عمق عرضه یا بید – Bid و تقاضا یا اسک – Ask را که تحت عنوان عمق بازار – DOM شناخته می‌شود، پیدا کرد. به تفاوت بید و اسک، اسپرد – Spread گفته می‌شد. با بررسی عمیق‌تر این ابزار و مشاهده حجم سفارشات که با میله‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، می‌توان بازه‌های قیمتی را پیدا کرد، که نقش حمایت و مقاومت را دارند و در یافتن نقاط مناسب خرید و فروش و تعیین سطوح بازگشتی احتمالی، کمک بسزایی می‌کنند.

استفاده از دفتر سفارشات بجای حد ضررها

جریان سفارشات - SATها

انتخاب ورودی و خروجی‌ها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچک‌ترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیش‌بینی جریان بازار می‌تواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. کلیه نقاط اعشاری در هنگام معامله در بیت کوین به عنوان نرخ ارز مانند LTC / BTC هستند. Satoshi رایج ترین واحد است. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارش‌های لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، نمایش می‌دهد، اما سفارش‌های مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابل‌مشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.

سطوح حمایت و مقاومت در جریان سفارشات

  • نیروی صعودی خرید – UPWARD buying force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های خرید مارک، به سطح سفارش‌های فروش لیمیت برسد.
  • نیروی نزولی فروش – DOWNWARD selling force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های فروش مارکت، به سطح سفارش‌های خرید لیمیت برسد.

چهار نیروی بازار

  • سفارش خرید لیمیت (پیشنهاد / بید): نیروی صعودی ضعیف
  • سفارش فروش لیمیت (درخواست / اسک): نیروی نزولی ضعیف
  • سفارش خرید مارکت (خریدها): نیروی صعودی قوی
  • سفارش فروش مارکت (فروش‌ها): نیروی نزولی قوی

عمق نمودار بازار

جریان سفارشات - حجم سفارش خرید و فروش

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

سفارش‌های لیمیت، نقدینگی یا لیکوئیدیتی – liquidity را تأمین می‌کنند، در حالی که سفارش‌های مارکت، لیکوئیدیتی را مصرف می‌کنند یا به عبارتی آن را می‌خورند. بنابراین در یک روند صعودی، سفارش خرید مارکت، نقدینگی (سفارش فروش لیمیت) بالاتر از آن را تا جایی می‌خورد که به یک بلوک یا سطح فروش لیکوئیدیتی بسیار بزرگی تبدیل شود و دیگر طرف خرید نتواند آن را مصرف کند (برعکس همین روند برای بازار نزولی اتفاق می‌افتد). این بلوک‌های بزرگ سفارش‌ها، به عنوان سفارش‌های کوه یخ یا آیس برگ – iceberg orders نیز شناخته می‌شوند، چراکه تنها بخشی از دفتر سفارشات قابل روئیت است و دیگر بخش‌ها در واقع لیکوئیدیتی پنهان هستند. این بخش، چیزی است که به عنوان یک نیروی بازدارنده برای معکوس کردن روند بازار عمل می‌کند.

با توجه به این موضوع که ما نمی‌توانیم روی سفارش‌های “کوه یخ” حساب باز کنیم، شما به عنوان یک تریدر باید با احتیاط، سفارش‌های خیلی بزرگ لیمیت را زیر نظر داشته باشید، چراکه گاهی اوقات وقتی به تکمیل شدن سفارش نزدیک می‌شویم، این سفارش، ناگهان در آخرین لحظه ناپدید می‌شود. اتفاقی که به spoof order یا اصطلاحا سفارش غیرواقعی معروف و هدف آن، جلوگیری از افزایش قیمت است.

اسپرد – Spread بیانگر چیست؟

اسپرد در واقع افزایش و کاهش فاصله‌ی میان بالاترین نرخ پیشنهادی (بید) و پایین‌ترین نرخ درخواستی (اسک) است، که به آن بید داخلی – inside bid و پیشنهاد داخلی – inside offer نیز گفته می‌شود. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (تیک – tick واحد اندازه‌گیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند ( 1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. بنابراین، این یک جنگ جدی بین بازار پیشنهادها و بازار درخواست‌ها است. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسک‌های مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که با آن بالانس و تراز تریدینگ هم گفته می‌شود.

ابزارهایی برای تکمیل معاملات در جریان سفارشات

برای بهبود ترید و معامله‌گری با استفاده از اوردر فلو – Order Flow، می‌توانیم از یک سری ابزار هم کمک بگیریم که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

بررسی حجم معاملات یا والیوم پروفایلینگ – Volume Profiling:

الگوهای مثلثی

والیوم پروفایلینگ، ابزاری افزودنی به مرورگر – add-on است، که جریان سفارشات را تکمیل می‌کند و توسط برخی بسترهای مبادلاتی و نرم‌افزارهای چارت‌ساز مانند Trading View و Sierra Chart ارائه شده است. نقطه کنترل – POC و محدوده‌های ارزشی – VA، مهم‌ترین معیارها در این اندیکاتور هستند و شما به عنوان یک تریدر می‌توانید بجای استفاده‌ی صرف از الگوهای نمودارهای کندل استیک، به دنبال انباشت حجم معاملات در الگوهای مثلثی – triangle patterns باشید. نمونه‌ای از انباشت حجم معاملات در یک چارت 1 دقیقه‌ای. خط قرمز وسط صفحه، نقطه کنترل ماست.

متوسط قیمت حجم وزنی (Volume-weighted average price)

VWAP درواقع میانگین قیمت یک دارایی معامله شده در میانگین حجمی‌اش در یک بازه زمانی معین است، که می‌تواند به صورت روزانه و در یک بازه زمانی معادل دقیقه محاسبه شود. این ابزار را می‌توان به عنوان قیمت تراز یک دارایی در نظر گرفت، که بسیار شبیه به نقطه کنترل ( POC ) در اندیکاتور Volume profiling عمل می‌کند، یعنی جایی که حجم در هر دو طرف VWAP در فاصله‌ای مساوی از میانگین خود قرار دارد. هر قیمتی زیر این شاخص، کم‌ارزش در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. این روش، هنگامی‌که موقعیت‌ها با هدف وارد نشدن به بازار با قیمت خیلی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه تراز ایجاد می‌شوند، توسط تریدرهای نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWAP می‌تواند به‌طور مشابه، در بازار آلت کوین‌ها که لیکوئیدیتی ضعیف‌تری دارند نیز توسط تریدرهای خرد استفاده شود.

تاثیر ترید با فرانکس بالا – HFT

اگرچه تریدهایی با فرکانس بالا – HFT در صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال مانند بازار سهام برجسته نیست، اما تأثیر الگوریتم‌ها و ربات تریدر یا تریدیگ باتز – Trading Bots را می‌توان در دفتر سفارشات مشاهده کرد. با گذشت زمان کافی، یک تریدر می‌تواند با نحوه انجام معاملات در یک بازار خاص و ناهنجاری‌های لحظه‌ای در دفتر سفارشات آشنا شود. مثلاً مانند زمانی که سفارش‌ها با سرعت بیشتری پر می‌شوند یا بسیار بزرگ‌تر از حد معمول هستند.

در حیطه انجام سفارش‌های بسیار سریع، آنچه که HFT سعی در رسیدن به آن دارد، استفاده از مزایای اسپرد بید و اسک – bid-ask Spread برای ترید بدون ریسک استفاده کند. به عنوان مثال در بازار بیت کوین، در صورتی که سفارش‌های پیشنهادی با قیمت 6400 دلار (توسط فروشندگان) به صورت پی‎درپی به انجام برسند، این احتمال وجود دارد که قیمت، روند نزولی بخ خود بگیرد و به 6 ، 350 دلار کاهش یابد، البته در صورتی که عمق درخواست – ask depth بیشتر از عمق پیشنهاد – bid depth باشد. کاری که یک برنامه ترید با فرکانس بالا – HFT انجام خواهد داد، این است که وقتی با همان قیمت پیشنهادی 6400 دلاری خریدی انجام می‌شود، یک سفارش فروش انجام دهد و همان موقع از مارکت خارج شود . این عمل شما را در موقعیت معامله سر به سر و بدون ریسک قرار می‌دهد . هنگامی که HFT به بازار ارز دیجیتال مهاجرت می‌کند، قاعده بازی را برای تریدرهایی که به صورت روزانه خرید و فروش می‌کنند، برهم می‌زند و در این صورت، تفسیر جریان سفارش با توجه به جهتی که مارکت در ۲۰ ترید بعدی پیش می‌رود، به پیش‌بینی سریع‌تری نیاز دارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه گاهی اوقات تحلیل تکنیکال برای انجام معامله کافی است، اما باید در نظر داشته باشید که افراد به مارکت‌ها جهت می‌دهند نه الگوها، چرا که مشاهده یک الگو تنها یک قدم در روند شناسایی یک ترید است. همیشه یک شرط دو طرفه در هر الگویی وجود دارد و بررسی و تعقیب جریان سفارشات می‌تواند نمایانگر این باشد که احتمالات در چه جهتی شکسته می‌شوند. در بازاری که به معامله‌شویی – Trade Washing بدنام شده، درک اینکه چه سفارش‌هایی فیک و غیرواقعی هستند، تنها با گذر زمان و آشنایی با نحوه بررسی جریان سفارشات امکان‌پذیر است.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

  • اندیکاتورهای مومنتوم
  • نوسانی
  • حجمی
  • روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

  • شاخص جهتدار میانگین ADI
  • شاخص کانال دارایی CHI
  • مک دی MACD
  • شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
  • شاخص نیرو FI
  • شاخص حجم منفی NVI
  • بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
  • بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا