علم فارکس

میانگین های متحرك

روند صعودی و قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
  • انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
  • گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
  • ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
  • سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
  • مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
  • معایب اندیکاتور میانگین متحرک
  • چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
  • دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

  • برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
  • برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
  • برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

اندیکاتور میانگین متحرک

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

  • هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
  • هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

  • زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
  • زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

 اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

  • میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
  • اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

  • از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
  • احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
  • یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در آمار، میانگین متحرک، محاسباتی است که برای بررسی نقاط اطلاعاتی، با استفاده از میانگین‌های تولیدشده از زیرمجموعه‌های کل داده‌های قیمتی، انجام می‌شود.

در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود.

دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

قبل از مطالعه ادامه مطلب پیشنهاد می‌کنیم مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

با محاسبهٔ میانگین متحرک، اثرات ایجادشده توسط نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت بازار حذف می‌شوند.
نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک، یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک سهام، تعدیل اطلاعات قیمتی ثبت‌شده در یک بازهٔ زمانی مشخص است. تعدیل این اطلاعات با محاسبهٔ یک قیمت میانگین که دائماً به‌روزرسانی می‌شود، صورت می‌پذیرد.
  • یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) میانگینی حسابی از یک سری داده‌های قیمتی به‌خصوص در روزهای گذشته می‌باشد. برای مثال‌ 15، 30، 100 و یا 200 روز گذشته.
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) یک میانگین وزن‌دار است که اهمیت (وزن) بیشتری به اطلاعات روزهای اخیر قیمت می‌دهد. موردی که این اندیکاتور را نسبت به اطلاعات جدید قیمتی حساس‌تر کرده است.

درک مفهوم میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ابزارهای تکنیکالی ساده‌ای هستند. میانگین‌های متحرک معمولاً برای تعیین جهت حرکت روند در سهم و یافتن محدوده‌های حمایتی و مقاومتی آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کنندهٔ روند است – که تأخیر دارند (lagging) – زیرا براساس اطلاعات گذشتهٔ قیمتی عمل می‌کنند.

هرچه بازهٔ زمانی انتخاب‌شده برای میانگین‌های متحرک طولانی‌تر باشد این اندیکاتورها تأخیر بیشتری از خود نشان خواهند داد. بنابراین، یک میانگین متحرک 200 روزه دارای تأخیر بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه است، زیرا که مورد اول اطلاعات قیمتی 200 روز گذشته را شامل شده است.

از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند.

هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

پیش‌بینی روندها در بازار سهام پروسه‌ای ساده نیست. با وجود اینکه پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت یک سهام تقریباً ناممکن می‌باشد، استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی در خصوص سهم می‌تواند به شما در پیش‌بینی صحیح‌تر احتمالات، کمک کند.

میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند.

تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

با وجود اینکه محاسبات میانگین متحرک به خودی خود کارآمد می‌باشند، اما می‌توان از این محاسبات به‌عنوان پایه‌ای‌ برای ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور مکدی مقاله آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود.

زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

انواع میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

میانگین متحرک ساده
ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی
میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

[2 ÷ (selected time period + 1)]

بنابراین، در یک میانگین متحرک 20 روزه فاکتور تعدیل‌کننده برابر با 0.0952 = ( (1+ 20) ÷ 2) خواهد بود. سپس باید از فاکتور تعدیل‌کننده در کنار میانگین متحرک نمایی قبلی استفاده کرده تا به مقدار کنونی برسید. بدین ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی می‌دهند. درحالی که میانگین‌های متحرک ساده وزنی یکسان بر تمامی اطلاعات قیمتی اعمال می‌کنند.

میانگین متحرک ساده در برابر میانگین متحرک نمایی

محاسبات میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اطلاعات اخیر قیمتی دارد. به همین جهت، میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزن‌دار تلقی می‌شود.

در شکل زیر، بازهٔ زمانی استفاده‌شده در هر یک از میانگین‌های متحرک با یکدیگر برابر هستند – و برابر با عدد 15 هستند – اما میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد.

شما همچنین می‌توانید ببینید که میانگین متحرک نمایی در زمان صعود قیمت‌ها حرکت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده از خود نشان خواهد داد و یا با نزول قیمت، سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

این پاسخ‌گویی سریع به تغییرات قیمتی، دلیل اصلی‌ است که برخی از معامله‌گران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می‌دهند.

مثال‌هایی از میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بسته به نوع خود، به نحوی متفاوت محاسبه می‌شوند: میانگین متحرک ساده و یا میانگین متحرک نمایی. در زیر، ما نگاهی به میانگین متحرک یک سهم با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌اندازیم. در ادامه قیمت‌های بسته شدن سهم (close) طی 15 روز اخیر را می‌بینیم:

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه به محاسبهٔ میانگینِ قیمتی 10 روز اول می‌پردازد. اطلاعات قیمتی بعدی که به این سری وارد شود باعث حذف اولین سری از اطلاعات قیمتی خواهد شد. بدین ترتیب اطلاعات قیمتی روز یازدهم به میانگین اضافه شده و اطلاعات روز اول از آن حذف می‌شوند.

مثال‌هایی از یک اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر (Bollinger band) دارای باندهایی است که با انحراف معیار (standard deviation) 2 ، در بالا و پایین قیمت قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان‌دهندهٔ خرید افراطی (overbought) در سهم است، در حالی که حرکت قیمت به سمت باند پایین نشان‌دهندهٔ فروش افراطی (oversold) می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر مقاله آموزشی «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

از آنجایی که انحراف معیار به‌عنوان یک اندازه‌گیری آماری از نوسانات به‌کار می‌رود، این اندیکاتور خود را با شرایط بازار سازگار می‌کند.

اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد میانگین‌های متحرک در تحلیل تکنیکال دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

میانگین های متحرک (Moving Averages)

میانگینهای متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار میکنند و دنباله روند میباشند. این ابزارها بر اساس آخرین قیمت تشکیل شده و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب.

اندیکاتور میانگین های متحرک

میانگین های متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار می کنند به همین سبب اندیکاتور هایی هستند که دنباله روند می باشند. بدین خاطر که این ابزار ها، بر اساس آخرین قیمت تشکیل می شوند قدرت پیش بینی حرکات آتی قیمت را ندارند و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب می باشند. همچنین این اندیکاتور ها مبنا و اساس بسیاری از دیگر اندیکاتور ها مانند بولینجر باند، MACD و اوسیلاتور McClellan هستند.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

میانگین های متحرک معروف

در میان انواع میانگین های متحرک، دو نوع از آنها یعنی میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average با نماد اختصاری SMA و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با نماد اختصاری EMA بسیار محبوب هستند. در کل از این میانگین های متحرک می توان برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. در تصویر زیر هر دو اندیکاتور SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه را در نمودار بیت کوین ملاحظه می کنید.

میانگین های متحرک بر نمودار

اندیکاتورهای SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه بیت کوین

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده که ما زین پس در این مقاله با عنوان SMA از آن یاد خواهیم کرد، از میانگین گیری قیمت بسته شده یک دارایی در یک دوره مشخص زمانی بدست می آید. به عنوان مثال در چارت روزانه، SMA-10 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ده روز گذشته است و در چارت ساعتی، SMA-5 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ۵ ساعت گذشته می باشد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید قیمت یک دارایی در ۵ روز در قیمت های زیر بسته شده باشد:

۱۱ دلار، ۱۲ دلار، ۱۳ دلار، ۱۴ دلار و ۱۵ دلار

نحوه محاسبه در میانگین متحرک ساده بدین صورت خواهد بود:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۱ تا ۱۵ تقسیم بر ۵

که برابر می شود با ۱۳ دلار. حال در روز ششم، قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود. میانگین متحرک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۲ تا ۱۶ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۴ دلار. در روز هفتم نیز قیمت در ۱۷ دلار بسته میشود. میانگین متحک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۳ تا ۱۷ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۵ دلار. حال توجه نمایید هر بار که قیمت جدید در دسترس قرار میگیرد اولین قیمت حذف شده و قیمت جدید جایگزین آن میگردد. مثلا در روز ششم قیمت ۱۱ دلار حذف می شود و قیمت ۱۶ دلار جای آن را می گیرد.

نکته دیگر که باید بدان توجه نمود، این است که در روز پنجم قیمت در ۱۵ دلار بسته می شود ولی SMA برابر است با ۱۳ دلار. روز ششم قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود ولی SMA مساوی ۱۴ دلار است و در نهایت در روز هفتم که قیمت در ۱۷ دلار بسته می شود، SMA برابر می شود با ۱۵ دلار. در نتیجه رشد SMA نسبت به نمودار قیمت دچار عقب افتادگی است. بدین خاطر است که بدان، دنبال کننده روند گویند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا همان EMA با وزن دهی به آخرین قیمت، میزان عقب ماندگی کمتری نسبت به میانگین متحرک دارد. این وزن دهی بر اساس تعداد دوره ای است که برای EMA در نظر گرفته می شود. تفاوت دیگر این ابزار با میانگین متحرک ساده این است که در EMA از تمامی اطلاعات قیمتی پیش از قیمت کنونی در کنار قیمت کنونی استفاده می شود در حالی که در میانگین متحرک، تنها اطلاعات قیمت در دوره تنظیم شده استفاده می شود. بنابراین در EMA-10 تعداد اطلاعات قیمتی بیشتر از ده دوره استفاده می شود.

گام های محاسبه

در فرمول EMA سه گام وجود دارد. اول، محاسبه میانگین ساده برای تعداد دوره های تنظیم شده است. این عدد به دست آمده، مقدار اولیه EMA نام دارد. دوم محاسبه ضریب وزن دهی است. در نهایت، گام سوم شامل محاسبه میانگین متحرک نمایی است که در آن برای محاسبه EMA در دوره کنونی از EMA در دوره پیشین نیز استفاده می شود.

خلاصه گام ها

بطور خلاصه این سه گام در زیر آورده شده است.

مقدار اولیه EMA = تعداد دوره یا همان n/ مجموع قیمت بسته شده در n دوره

ضریب وزن دهی = عدد ۲ تقسیم بر (تعداد دوره +۱)

برای مثال برای EMA-10 داریم:

ضریب وزن دهی = (۱۰+۱) / ۲ = ۰.۱۸۱۸

در نهایت محاسبه EMA انجام میشود. بدینصورت:

مقدار EMA = ((EMA دوره قبلی–قیمت بسته شده) * ضریب وزن دهی) + EMA دوره قبلی

همانطور که در مثال بالا دیدید، با تعداد دوره ۱۰ مقدار ضریب وزن دهی برابر با ۰.۱۸۱۸ میشود در صورتی که برای تعداد ۲۰ دوره این مقدار برابر ۰.۰۹۵ میانگین های متحرك میشود. بنابراین، ضریب وزن دهی با افزایش تعداد دوره کاهش می یابد. نکته قابل توجه این است که اولین مقدار از EMA برابر با همان میانگین ساده است که مقدار اولیه نام دارد ولی برای مقادیر بعدی از EMA های بدست آمده استفاده میشود.

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

در تصویر زیر مثالی آورده شده تا بر اساس آن مقادیر میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی به سادگی قابل مقایسه باشند. همانطور که تا کنون متوجه شده اید میانگین متحرک ساده از فرمول سر میانگین های متحرك راست و بسیار ساده ای استفاده می کند ولی میانگین متحرک نمایی فرمولی پیچیده تر دارد که باعث می شود نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بالاتری داشته باشد. در تصویر زیر نیز می بینید میانگین ممتحرک نمایی تطابق بیشتری با قیمت دارد.

دقت میانگین متحرک نمایی

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

قطعا تاکنون به تفاوت های این دو اندیکاتور پی برده اید، ولی این نکته که میانگین متحرک نمایی از فرمول پیچیده تری استفاده می کند دلیل بر برتری آن نسبت به میانگین متحرک ساده نیست. در حالی که EMA سریعتر خود را با تغییرات قیمت تطبیق می دهد و باعث می شود نسبت به MA سریعتر چرخش کند ولی MA ابزار مناسب تری برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. در نتیجه می توان گفت انتخاب این ابزار ها بسته به هدف تحلیل، سبک تحلیل و بازه زمانی دارد. بنابراین بهتر است یک تحلیل گر برای درک بهتر این دو اندیکاتور، از هر دوی آنها در بازه های زمانی و تایم فریم های مختلف استفاده کند.

بازه زمانی و تایم فریم در میانگین های متحرک

تنظیم دوره زمانی برای این اندیکاتور ها بستگی به هدف تحلیل دارد ولی چیزی که در میان تحلیل گران به اجماع مورد پذیرش است، این است که در تایم فریم های کوتاه مدت، ۵ تا ۲۰ دوره مناسب است. در حالی که ۲۰ تا ۶۰ دوره برای میان مدت کارایی بیشتری دارد و در نهایت برای طولانی مدت، ۱۰۰ دوره یا بیشتر، اهمیت پیدا می کند. معروف ترین و محبوب ترین دوره های زمانی برای تایم فریم روزانه بدین صورت هستند که برای کوتاه مدت از دوره ۱۰ روزه، برای میان مدت از دوره ۵۰ روزه و برای بلند مدت از دوره ۲۰۰ روزه استفاده می شود.

تشخیص روند با میانگین های متحرک

مسیر حرکت میانگین متحرک می تواند بیانگر اطلاعات مفیدی درباره قیمت و بازار باشد. به صورت کلی، مسیر حرکت رو به بالای میانگین های متحرک نشان می دهد قیمت در حال افزایش است در حالی که مسیر رو به پایین این اندیکاتور ها نشان می دهد به طور میانگین قیمت روند نزولی دارد. هم چنین می توان گفت زمانی که قیمت در زیر منحنی اندیکاتور قرار داشته باشد روند نزولی است و در زمان قرار داشتن قیمت بر روی منحنی، روند افزایشی و صعودی می باشد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین هستید. همانطور که مشاهده می کنید، روند نزولی قیمت و پس از آن روند صعودی، به خوبی از طریق EMA-100 نشان داده شده است.

میانگین متحرک نمایی 100 روز

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین

تقاطع اندیکاتور ها

اندیکاتورهای میانگین متحرک را می توان به صورت ترکیبی در کنار یکدیگر استفاده نمود. جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار های مالی» این روش را متد برخورد دوگانه نام گذاری کرده است. در این روش از یک اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه و یک اندیکاتور میانگین متحرک دیگر با بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود. البته باید گفت انتخاب این دوره های زمانی باید به گونه ای باشد که نسبت به یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. بر همین اساس می توان گفت برای تحلیل کوتاه مددت می توان از EMA-5 در کنار EMA-35 استفاده نمود و برای تحلیل میان مدت و بعضا بلند مدت، از دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ بهره برد.

این برخورد ها به دو دسته تقسیم می شوند. اولین نوع آن تقاطع افزایشی است که در آن منحنی اندیکاتور میانگین متحرک سریع تر (برای مثال EMA-5 برای تحلیل کوتاه مدت) از پایین به بالا منحنی اندیکاتور کند تر (مثلا EMA-35 برای تحلیل کوتاه مدت) را قطع نماید که در نتیجه آن قیمت افزایش می یابد. به این تقاطع به اصطلاح، تقاطع طلایی نیز گفته می شود. نوع دوم، برخورد کاهشی است بدین معنی که اندیکاتور سریع تر از بالا به پایین اندیکاتور کند تر را قطع می کند که در نتیجه آن می توان انتظار کاهش قیمت را داشت. این برخورد نیز با نام تقاطع مرگ نامیده می شود.

مثالی از تقاطع میانگین های متحرک

در تصویر زیر شاهد برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیت کوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ) هستید که با فلش مشخص شده اند. همان طور که می بینید، بعد از اولین تقاطع طلایی قیمت صعود کرده و سپس، پس از برخورد مرگ، قیمت کاهش یافته است.

برخوردهای طلایی و مرگ در نمودارها

برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیتکوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ)

اولین نکته ای که در مورد تقاطع ها وجود دارد این است که این برخورد ها تا حدی دیرتر از تغییر روند رخ می دهند چرا که از دو اندیکاتور دنبال کننده روند استفاده شده است. در نتیجه بیشتر از این برخورد ها می توان برای تایید تغییر روند استفاده نمود. دومین مساله این است که این برخورد ها زمانی نتیجه مساعدی در پی دارند که روند قدرتمند باشد چرا در صورت عدم وجود روند قوی، این برخورد ها می توانند تحلیل گر را به اشتباه بیاندازند.

در نهایت سومین نکته این است که می توان از برخورد های سه گانه نیز استفاده نمود. بدین صورت که در تحلیل کوتاه مدت می توان از سه میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه نیز استفاده کرد. در نمودار زیر شاهد سیگنال های نا مناسب این برخورد ها هستید. این سیگنال های اشتباه به خاطر عدم وجود روند قدرتمند به وجود آمده اند.

سیگنال گیری با MA

سیگنال های نا مناسب به علت عدم وجود روند قدرتمند

کاهش خطا در سیگنال گیری از تقاطع ها

در تقاطع میان اندیکاتورها احتمال سیگنال اشتباه وجود دارد، در نتیجه بهتر است از فیلترهای زمانی یا قیمتی برای جلوگیری از اشتباه استفاده نمود. برای مثال تحلیلگران ممکن است برای ۳ روز از هرگونه پوزیشن گیری خودداری کنند تا اطمینان از سیگنال تقاطع اندیکاتورها حاصل کنند یا اینکه اگر اندیکاتور سریعتر به میزان مشخصی از اندیکاتور کندتر فاصله گرفت، در آن زمان اقدام کنند. در این زمینه میتوان از اندیکاتور MACD نیز برای تشخیص تقاطعها استفاده نمود.

برای مثال MACD (10,50,1) نشان دهنده اختلاف میان دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره های ۵۰ و ۱۰ روزه است که در زمان برخورد طلایی در بالای صفر و در محدوده مثبت قرار میگیرد و در زمان برخورد مرگ به زیر صفر می آید. علاوه بر این، از Percentage Price Oscillator نیز میتوان برای تشخیص درصد اختلاف استفاده نمود. توجه داشته باشید دو ابزار معرفی شده بر اساس EMA عمل میکنند.

شباهت MACD و MA

شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

در تصویر بالا شاهد شباهت MACD که به صورت 200,50,1 تنظیم شده با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل هستید. در مستطیل زرد رنگ مشخص شده که در ابتدا برخورد طلایی صورت میگیرد که در همان زمان MACD هم به بالای خط صفر می رود و پس از آن برخورد مرگ را شاهد هستیم که در همان هنگام MACD نیز در محدوده منفی یعنی زیر خط صفر قرار می گیرد.

تقاطع نمودار قیمت با میانگین های متحرک

از میانگین های متحرک می توان برای سیگنال گیری از طریق برخورد با نمودار قیمت نیز بهره برد. به طور کلی اگر قیمت از پایین به بالا، منحنی اندیکاتور را قطع نماید، روند قیمت صعودی است و به طور بر عکس، اگر نمودار قیمت از بالا به پایین منحنی اندیکاتور را قطع نماید روند نزولی میباشد. برای سیگنال گیری بهتر می توان از اندیکاتورها به صورت ترکیبی استفاده نمود.

به عنوان مثال تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور MA-200 از پایین به بالا نشان دهنده روند صعودی قیمت در بلند مدت است ولی تریدر در زمانهایی که قیمت از پایین به بالا اندیکاتور MA-50 را قطع میکند پوزیشن خرید می گیرد. در زمان هایی که قیمت به زیر MA-50 می آید چون همچنان بالای MA-200 قرار دارد میتواند گفت روند صعودی است و این کاهش قیمت را میتوان به عنوان پولبک تعبیر نمود.

بررسی روند صعودی با MA

روند صعودی و قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200

در تصویر بالا شاهد قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200 هستید که نشان از صعودی روند می باشد. در زمان هایی که قیمت از پایین به بالا MA-50 را می شکند (فلش های قرمز رنگ) سیگنال خرید داده می شود.

حمایت و مقاومت

میانگین های متحرک کاربرد دیگری نیز دارند و آن شناسایی محدوده حمایت در زمانی صعودی بودن روند و مقاومت در زمان نزولی بودن روند است. در یک روند کوتاه مدت می توان از MA-20 برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود و در یک روند طولانی مدت MA-200 می تواند نشانگر سطوح حمایت و مقاومت باشد. گفتنی است MA-200 یک ابزار بسیار محبوب برای تشخیص حمایت و مقاومت در روند های طولانی مدت در نزد تحلیل گران است.

در مورد این موضوع باید گفت نباید انتظار داشت این ابزارها با دقت زیاد حمایت و مقاومت را نشان دهند مخصوصا این موضوع در مورد میانگین های متحرک طولانی تر بیشتر صادق است بلکه چون در بازارها، احساسات بشری نقش به سزایی دارند، باید احتمال بوجود آمدن نوسانات و نویز را داد. به همین خاطر از این اندیکاتور ها می توان برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود.

بررسی حمایت و مقاومت با MA

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از میانگین های متحرک

در تصویر بالا می بینید چگونه EMA-20 در ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده (فلش های قرمز رنگ در سمت چپ تصویر) ولی پس از آنکه قیمت در بالای آن قرار می گیرد و به عنوان حمایت (فلش های سبز رنگ) ایفای نقش می کند و سپس دوباره پس از کاهش قیمت به زیر منحنی، اندیکاتور به عنوان مقاومت (فلش قرمز در سمت راست) ظاهر می شود.

جمع بندی

برای استفاده از میانگینهای متحرک باید نقاط ضعف آن ها را در مقابل نقاط قوت آنها قرار داد. همانطور که در این مقاله گفته شد، میانگینهای متحرک اندیکاتور های دنبال کننده روند هستند در نتیجه همیشه یک قدم از نمودار قیمت عقب میباشند که البته این موضوع باعث نمیشود این ابزار ها بلا استفاده باشند. میانگین های متحرک تریدر را از بابت حرکت در مسیر روند قیمت مطمئن میکنند ولی این امکان را نمی دهند تا تریدر قادر باشد در دره بخرد و در قله بفروشد.

در نتیجه از این ابزارها باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مکمل کردن تحلیل استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر برای تشخیص روند کلی از میانگینهای متحرک استفاده می کند، ولی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط از ابزار مانند اندیکاتور RSI بهر می برد.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر میانگین های متحرك معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

معرفی میانگین متحرک، یکی از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

شاخص های پر کاربرد میانگین متحرک در ترید

تحلیل تکنیکال موضوع جدیدی در جهان ترید و سرمایه گذاری نیست. از پورتفولیو های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تکنیکال یک هدف ساده دارد و آن استفاده از داده های موجود برای انجام تصمیمات آگاهانه تری است که احتمالا منجر به نتایج مطلوب شود. با رشد بازار ها و پیچیده تر شدن آنها، در دهه های گذشته صد ها نوع مختلف از شاخص های تحلیل تکنیکال تولید شده اند اما تعدادی کمی از آنها مانند میانگین های متحرک (MA) به محبوبیت و استفاده مداوم دست یافته اند.

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می گیرد تا یک شاخص روند که به آسانی قابل خواندن باشد، ایجاد شود. از آنجا که میانگین های متحرک متکی بر داده های گذشته هستند، آنها را به عنوان شاخص های تاخیری یا دنباله رو روند در نظر می گیرند. با این وجود آنها قدرت زیادی برای عبور از همهمه بازار و کمک به تعیین جایی که بازار به سمت آن عازم است، دارند.

انواع مختلف میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند که می توانند توسط تریدر ها نه تنها در ترید روزانه و کوتاه مدت بلکه برای هدف های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. علی رغم وجود انواع مختلف، میانگین های متحرک معمولا به دو طبقه مجزا تقسیم بندی می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). با توجه به بازار و نتیجه مطلوب، تریدر ها می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص احتمالا به نفع چیدمان آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده ها را از یک دوره زمانی تنظیم شده می گیرد و میانگین قیمت آن دارایی خاص را برای آن مجموعه داده به دست می آورد. تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین معمولی قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض اینکه مجموعه داده های جدید وارد می شود، به مجموعه داده های قدیمی توجه نمی شود. پس اگر میانگین متحرک ساده، میانگین را بر اساس ده روز ارزش داده ها محاسبه کند، کل مجموعه داده به طور مداوم به روز می شوند تا تنها شامل ده روز گذشته باشند.

شایان توجه است که همه ورودی های داده در میانگین متحرک ساده دارای یک ارزش مساوی هستند و توجهی به جدیدتر بودن آنها نمی شود. تریدر هایی که بر این باورند که جدیدترین داده ها ارتباط بیشتری دارند اغلب بیان می کنند که ارزش مساوی برای تمام داده ها به نفع تحلیل تکنیکال نیست. میانگین متحرک نمایی در واقع برای حل این مشکل ابداع شد.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی مشابه میانگین متحرک ساده است زیرا هر دوی آنها تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت در گذشته فراهم می کنند. اما این معادله کمی پیچیده تر است زیرا میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری برای ورودی های قیمت اخیر قائل می شود. اگرچه هر دوی این میانگین ها دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اما میانگین متحرک نمایی به نوسانات ناگهانی قیمت و برعکس شدن روند ها بهتر پاسخ می دهد.

از آنجا که میانگین های متحرک نمایی احتمالا سریعتر برعکس شدن قیمت را پیش بینی می کنند، به طور خاصی مورد علاقه تریدر هایی هستند که به ترید کوتاه مدت مشغول می باشند. برای یک تریدر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر طبق استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و چیدمان خود را بر طبق آن تنظیم کند.

چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می کنند، آنها با یک دوره تاخیری خاصی همراه هستند. هر چه مجموعه داده ها گسترده تر باشد، این تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک که ۱۰۰ روز گذشته را تحلیل می کند به نسبت میانگین متحرکی که ۱۰ روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد، آهسته تر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد. به طور ساده دلیل این امر این است که ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تاثیر کوچکتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دوی آنها می توانند با توجه به چیدمان ترید مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر به سرمایه گذاران بلند مدت کمک می کنند زیرا آنها در اثر یک یا دو نوسان بزرگ به طور عظیمی تغییر نمی کنند. تریدر های کوتاه مدت اغلب از مجموعه داده های کوچکتری نفع می برند که اجازه بیشتری به ترید عکس العملی می دهند.

در بازار های سنتی، میانگین های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز رایج ترین هستند. میانگین های متحرک ۵۰ روز و ۲۰۰ روز به طور دقیق توسط تریدر های سهام مورد مشاهده قرار می گیرند و هر گونه شکستی در بالا و پایین این خطوط معمولا به عنوان سیگنال های ترید مهم تلقی می شوند، مخصوصا وقتی که به دنبال تقاطع ها بیایند. همین موارد برای ترید ارز دیجیتال نیز اعمال می شود اما با توجه به ماهیت پرنوسان و باز بودن همیشگی این بازار، چیدمان میانگین متحرک و استراتژی ترید ممکن است بر طبق پروفایل تریدر متنوع باشد.

سیگنال های تقاطع

در این مقاله به بحث در مورد روانشناسی ترید بیت کوین پرداخته می شود و توصیه هایی جدی در این زمینه مطرح می شود.

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی یک روند رو به بالا را پیشنهاد می کند و یک میانگین متحرک کاهشی روند رو به پایین را پیشنهاد می دهد. اما میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا مستحکم و قابل اعتماد نیست. بنابراین میانگین های متحرک معمولا در ترکیب با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا سیگنال های تقاطع نزولی و صعودی تشخیص داده شود.

یک سیگنال تقاطع وقتی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک مختلف در یک نمودار برخورد داشته باشند. تقاطع صعودی که صلیب طلایی هم نامیده می شود وقتی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین دراز مدت عبور کند که این می تواند نشانه شروع یک روند رو به بالا باشد. برعکس، تقاطع نزولی یا صلیب مرگ وقتی روی می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک دراز مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع یک روند رو به پایین است.

عامل های دیگری نیز شایان توجه هستند

مثال هایی که تا کنون ارائه شده همگی بر حسب روز بوده اند اما این امر برای تحلیل میانگین های متحرک یک ضرورت نیست. آنهایی که به ترید روزانه مشغول هستند ممکن است بیشتر علاقه مند باشند که بدانند یک دارایی در دو سه ساعت گذشته چگونه عمل کرده است تا در دو سه ماه گذشته. تایم فریم های مختلف همگی وارد معادله می شوند و برای محاسبه میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که آن تایم فریم ها با استراتژی ترید سازگار باشند، این داده ها می توانند مفید باشند.

یک جنبه منفی برجسته میانگین های متحرک زمان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های تاخیری هستند که اقدام قیمت قبلی را مورد بررسی قرار می دهند، این سیگنال ها اغلب خیلی دیر مطرح می شوند. به عنوان مثال، تقاطع صعودی ممکن است پیشنهاد خرید دهد اما این پیشنهاد بعد از افزایش برجسته ای در قیمت مطرح می شود. این یعنی حتی اگر روند رو به بالا ادامه پیدا کند، سود احتمالی در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال تقاطع ممکن است از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال صلیب طلایی دروغین ممکن است باعث شود که یک تریدر قبل از سقوط قیمت در قله اقدام به خرید کند. این سیگنال های غیر واقعی خرید را معمولا تله صعودی (bull trap) می نامند.

میانگین های متحرک شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمندی هستند و از شاخص های رایج در زمینه تحلیل تکنیکال هستند. توانایی تحلیل روند های بازار به یک روش داده محور بینش عظیمی را در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. اما در نظر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های تقاطع را نباید به تنهایی به کار برد و همیشه ترکیب شاخص های مختلف ایمن تر است و بدین ترتیب از سیگنال های دروغین اجتناب می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا