اموزش اندیکاتور atr

سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر – آموزش کاربردی | (Keltener Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltener Channel) در تحلیل تکنیکال در ادامه توضیح داده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر پایه نوسان است که در مورد دسته نوسان در مقاله‌های گذشته صحبت کردیم و از 3 خط جداگانه تشکیل شده است.

خط میانی میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است که می‌توانید در مورد آن در مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک بخوانید. دو خط دیگر در بالا و پایین EMA قرار می‌گیرند و نوار بالایی معمولا دوبرابر ATR بالاتر و نوار پایینی‌ دو برابر ATR پایین‌تر از EMA رسم می‌شوند. ATR اندیکاتوری است که به طور اختصاصی نوسان را اندازه‌گیری می‌کند؛ پس با گسترش نوارها می‌توانیم اندیکاتوری بر پایه نوسان داشته باشیم.

این نوارها در کنار هم اندیکاتور کانال کلتنر را تشکیل می‌دهند و از آنجایی اکثر حرکات قیمتی به همین منطقه و کانال محدود می‌شوند، خروج نمودار قیمت از این محدوده می‌تواند سیگنال‌هایی داشته باشد که در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

این سیگنال‌ها می‌تواند شامل تغییر روند، سریع‌تر شدن و قدرتمند‌تر شدن روند فعلی و یا تغییر جهت و راکد شدن بازار باشد. در ادامه آموزش اندیکاتور کانال کلتنر را مطالعه می کنیم.

محاسبات اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال بورس اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخه‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم، ورژن توسعه‌یافته توسط لیندا بردفورد است.

همانطور که گفته شد، کانال کلتنر خود از دو اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است و قبل از اینکه بخواهیم نحوه انجام محاسبات کانال کلتنر را توضیح دهیم، گریزی به این دو اندیکاتور می‌زنیم.

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال 1978 معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا 14 روز است.

حال اموزش اندیکاتور atr که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین 15 تا 40 روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد 2 است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد 2 است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور کانال کلتنر در بورس به دلیل اینکه یک روند را بیشتر برای ما نمایان می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی وقتی با یک روند رو به بالا طرف هستیم، نمودار قیمت در نزدیکی نوار بالایی حرکت کرده و گاهی اوقات حتی از آن رد می‌شود. در روند رو به بالا نمودار قیمت باید همیشه بالاتر از نوار پایینی بماند و اغلب بالاتر از خط میانی است.

در روند رو به پایین تمام این موارد برعکس می‌شود؛ یعنی نمودار قیمت معمولا در نزدیکی نوار پایینی‌ است و حتی گاهی اوقات از آن رد می‌شود، همیشه پایین‌تر از نوار بالایی است و به ندرت به بالای خط میانی می‌رود.

اگر دیدید که در معاملات شما قیمت یک سهم در بورس به طور مداوم بالا می‌رود؛ اما هیچگاه به نوار بالایی نمی‌رسد، احتمالا تنظیمات کانال کلتنر را به درستی اعمال نکرده‌اید و نیاز است که ضریب گفته شده در بخش محاسبات را کمتر کنید. از آن طرف هم اگر قیمت سهم مورد نظر شما به طور مداوم بالا می‌رود؛ ولی دائما به نوار پایینی برخورد می‌کند، باید ضریب را بالاتر ببرید؛ زیرا کانال شما بیش از اندازه تنگ شده است.

در انتخاب دوره زمانی EMA نیز باید دقت لازم را به خرج دهید، در صورتی که از دوره‌های زمانی بزرگ‌تر استفاده کنید؛ احتمالا اندیکاتور دیرتر و با تاخیر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در صورت انتخاب دوره زمانی‌ کوتاه‌تر این تاخیر از بین‌ می‌رود؛ اما تشخیص دقیق جهت یک روند بسیار مشکل‌تر می‌گردد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

سیگنال‌ها و آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

نحوه کار و آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بازار بسیار ساده است. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

در تصویر زیر به وضوح حرکت اندیکاتور کانال کلتنر با نمودار قیمت سهام شرکت بیسکوییت گرجی را مشاهده می‌کنید.

تفاوت‌ بین کانال کلتنر و باندهای بولینگر

اگر در مورد باندها و یا همان نوارهای بولینگر اطلاعاتی داشته باشید، احتمالا متوجه شباهت زیاد کانال کلتنر و نوارهای بولینگر شده‌اید. تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

استراتژی پولبک روند

وقتی تمام تنظیمات را به خوبی اعمال کردید و کانال کلتنر شما بر روی نمودار قیمتی سوار شد، همانطور که در بخش نحوه کار با این اندیکاتور در بورس گفته شد، معمول‌ترین استراتژی این است که وقتی در یک روند رو به بالا قیمت به سمت خط میانی می‌رود، اقدام به خرید کنید. در این روش حد ضرر خود را تقریبا وسط خط میانی و نوار پایینی و نقطه هدف خود را در نزدیکی نوار بالایی قرار بدهید.

اگر دیدید که نمودار قیمت بارها به حد ضرر شما نزدیک می‌شود و شما نیز تنظیمات را طبق راهنمایی‌های این متن به درستی وارد کرده‌اید، حد ضرر خود را کمی به نوار پایینی نزدیک کنید، با این کار فضای بیشتری به نمودار داده‌اید و احتمالا ضرر خود را کمتر خواهید کرد.

برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی وقتی روند رو به پایین داریم و نمودار قیمت به سمت خط میانی می‌رود، شروع به فروش کنید. نقطه توقف خود را در میانه فاصله بین نوار وسطی و بالایی قرار دهید و نقطه هدف را جایی در نزدیکی نوار پایینی مشخص کنید.

در این روش نسبت ریسک به پاداش و سود تقریبا 0.5 است؛ زیرا نقطه توقف شما تقریبا نصف طول نقطه هدف است. این نکته را در نظر داشته باشید که گاهی اوقات با تاخیر مواجه هستیم و نمی‌توان همیشه در پولبک به سمت نوار میانی، خرید و فروش انجام داد. در صورتی که قیمت بین نوار بالایی و پایینی در نوسان باشد نیز این روش موثر نخواهد بود.

استراتژی شکست

روش شکست در کانال کلتنر به دنبال حرکاتی است که در استراتژی پولبک احتمالا از دست داده‌اید. از این استراتژی اغلب در هنگام باز شدن بازار بورس و آغاز به کار آن در دقایق اولیه معاملات استفاده می‌شود؛ زیرا در این زمان پرهزینه‌ترین حرکات نمودار را مشاهده می‌کنیم.

استراتژی کلی این است که اگر قیمت نوار بالایی را شکسته و از آن عبور کند، سریعا اقدام به خرید کرده و اگر قیمت در 30 دقیقه اول باز شدن بازار بورس از نوار پایینی‌ پایین‌تر برود، بفروشید.

در این روش معامله هیچ نقطه سودی وجود ندارد و در صورتی که قیمت به خط میانی برسد، باید از معامله خارج شوید و مهم نیست که در این زمان سود و یا ضرر نموده‌اید.

از آنجایی که بورس در دقایق اولیه آغاز به کارش بسیار نوسانی است، ممکن است سیگنالی را دریافت کنید که سود و ضرر کمی به شما دهد و بلافاصله سیگنال دیگری را مشاهده بنمایید، بهترین کار در تحلیل تکنیکال با استفاده از کانال کلتنر این است که از سیگنال دوم نیز استفاده کرده و معامله کنید. در 30 دقیقه ابتدایی تنها از دو سیگنال استفاده کرده و معامله کنید.

اگر شکست نوارها در این 30 دقیقه اتفاق نیفتاد، احتمالا این استراتژی کارساز نبوده و باید از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

این استراتژی برای سهام‌هایی که روندهای تیز و با زاویه بالا دارند، مناسب است. اگر سهام مورد نظر شما در بورس به ندرت تغییرات بزرگ را تجربه می‌کند، بهتر است از این استراتژی استفاده نکنید.

اگر سهام شما در بورس روند تیز و با نوسانی را در دقایق ابتدایی آغاز به کار بورس ندارد، استفاده از این استراتژی می‌تواند باخت‌های زیادی را در معاملات به شما تحمیل کند.

سخن‌ پایانی

همانطور که گفته شد آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس ساده است ولی باید بسیار مراقب تنظیماتی که بر روی کانال کلتنر اعمال می‌کنید، باشید. زیرا کار با سهم‌های مختلف تنظیمات مختلفی را طلب می‌کند که باید از تجربه دیگران و یا آزمون و خطا به آن‌ها برسید. قبل از اینکه با پول واقعی از کانال کلتنر استفاده کنید؛ بهتر است در حساب‌های دمو و آزمایشی کار با این اندیکاتور تحلیل تکنیکال را تمرین کنید. تنها در صورتی که در جلسات تمرینی خودتان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردید به طور واقعی از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنید.

اولین نکته در به کارگیری اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال این است که به تنظیمات اعمال شده برای سهم‌های مختلف دقت بنمایید؛ زیرا برخی از استراتژی‌ها و مواردی که در بخش‌های قبلی گفته شد، در صورت تنگ و یا گشاد بودن کانال قابل استفاده نیست.

در مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر گفته شد که از این نوارها می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بورس استفاده کرد؛ اما این موضوعی قطعی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت. هیچ شواهدی برای این داستان وجود ندارد؛ اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت.

اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد؛ اما بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه تحلیل حرکات قیمت، تحلیل بنیادین( در صورت معامله در بلند مدت) اموزش اندیکاتور atr و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس مورد استفاده قرار گیرد. برای موفقیت در بورس حتما نیاز به استفاده از چندین و چند ابزار دارید که باید از آن‌ها در کنار هم استفاده کرده و سیگنال‌های قدرتمندی را دریافت کنید. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات خود استفاده کنید.

چارت رنکو (Renko Chart) چیست و چگونه کار می‌کند؟

چارت رنکو (Renko Chart) نوعی نمودار است که ریشه ژاپنی دارد و مورد علاقه برخی از تریدر‌های تکنیکال است. Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران آن، روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

این نوع نمودار تغییرات کوچک قیمت را حذف می‌کند و باعث نمایش روند به صورت بهتر و دقیق‌تر می‌شود. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است و با عبور قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر یک از آجر‌ها، یک آجر دیگر در سمت راست رسم می‌شود. این نوع نمودار در کنار کندل استیک و دیگر ابزار‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به تریدر‌ها کمک شایان توجه‌ای کند. چارت رنکو در کنار ابزار‌های دیگر می‌تواند برای ترید ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به شناسایی دقیق‌تر روند‌ها پرداخت.

در این نمودار، زمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این نمودار تنها متمرکز بر تغییرات قیمت است. همان طور که گفته شد، این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که گاهی بلاک یا جعبه هم نامیده می‌شوند. بعد از گذر قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر آجر، آجر جدیدی در سمت راست رسم خواهد شد. آجر‌هایی که نشان دهنده روند صعودی هستند، سبز و آجر‌هایی که نشان دهنده روند نزولی هستند، معمولا به صورت قرمز رسم می‌شوند.

ساختار و ویژگی‌های چارت رنکو

همان طور که گفته شد، این نوع نمودار به زمان توجه نمی‌کند و بنابراین محور زمان در ساختار آن موجود نیست. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که میزان تغییر قیمت برای آنها تعیین می‌شود و تنها تغییراتی در این نمودار ثبت می‌شود که از این اندازه فراتر باشد و تغییرات کوچک‌تر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این نوع نمودار نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio را افزایش داده و روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

بعد از گذر قیمت از اندازه یک آجر، آجر بعدی در سمت راست رسم می‌شود که اگر این آجر صعودی باشد به صورت سبز رسم می‌شود. این نوع نمودار را یا بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌کنند و یا بر اساس قیمت بالا و پایین آن دارایی خاص. طبیعتا رسم این نمودار بر اساس قیمت بسته شدن، باعث نوسان کمتر می‌شود و تغییرات را بهتر نمایان می‌کند.

این نمودار‌ها به دو شیوه رسم می‌شوند. اندازه آجر در این نمودار‌ها می‌تواند ثابت باشد. این یعنی علیرغم تغییرات جدید، اندازه آجر ثابت باقی می‌ماند. اما در نوع دوم، اندازه آجر تغییر می‌کند و ثابت باقی نمی‌ماند. این نوع دوم معمولا بر اساس ۱۴ دوره رسم می‌شود و این دوره‌ها با گذر زمان تغییر می‌کنند.

اندیکاتور‌ها در چارت رنکو بر اساس ارزش Renko هستند و این متفاوت از وضعیت در نمودار‌های میله‌ای است. متخصصان در این نمودار‌ها از میانگین متحرک (MA) کمتر استفاده می‌کنند؛ زیرا تغییرات کوچک قیمت در این نمودار‌ها حذف شده است. سطوح مقاومت و حمایت را در این نمودار‌ها، می‌توان با توجه به قله و دره‌ای که آجر‌ها به جا می‌گذاراند، تعیین کرد. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که این نمودار‌ها را باید به عنوان مکمل و در کنار نمودار‌های دیگری مانند نمودار‌های کندل استیک مورد استفاده قرار داد؛ زیرا همان طور که گفته شد، چارت رنکو مواردی مانند زمان و تغییرات کوچک قیمت را نادیده می‌گیرد.

چارت رنکو با نادیده گرفتن تغییرات کوچک قیمت، نویزهای بی‌مورد موجود در بازار را حذف می‌کند و تنها تغییرات معنی‌دار قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس با استفاده از این نوع نمودار‌ها می‌توان روند‌های قوی قیمت را بهتر شناسایی کرد و همچنین سطوح مقاومت و حمایت کلیدی و مهم نیز در این نمودار‌ها بهتر خود را نشان می‌دهند. سادگی در این نمودار‌ها مشهود است و بنابراین این نمودار‌ها بسیار مورد علاقه برخی تریدر‌ها هستند.

مهم‌ترین نکته در ترسیم این نوع نمودار، تنظیم اندازه آجر است. ممکن است این اندازه در بازار بورس ۱۰ سنت باشد و یا در بازار فارکس این اندازه برابر با ۵ پیپ (pip) باشد. زمانی که قیمت از این اندازه تعیین شده گذر کرد، مورد توجه قرار می‌گیرد و آجر دیگری رسم می‌شود. تغییرات کوچک‌تر از این اندازه در چارت رنکو ثبت نمی‌شوند. پس در تعیین این اندازه باید به نوسانات بازار آن دارایی خاص توجه کامل شود.

روش‌های محاسبه آجر در چارت رنکو

دو روش برای محاسبه آجر‌ها در این نوع نمودار وجود دارد. روش اول، محاسبه با استفاده از شاخص ATR است. با استفاده از این شاخص می‌توان نویزهای اضافی و نوسانات را از میان برداشت و همچنن می‌توان به طور خودکار اندازه مناسب برای یک آجر را تعیین کرد.

در روش دوم که روش سنتی نامیده می‌شود، اندازه آجر از قبل تعیین می‌شود و مقداری مطلق را برای آن در نظر می‌گیرند. آجر‌های جدید تنها زمانی رسم می‌شوند که حرکت قیمت حداقل برابر با این مقدار تعیین شده باشد. مزیت این روش سادگی آن است و می‌توان پیش‌بینی کرد که کی و کجا آجر‌های جدید ترسیم خواهند شد؛ اما عیب این روش این است که تعیین اندازه صحیح آجر برای یک دارایی خاص به آزمون و خطا نیاز دارد.

قوانین چارت رنکو

۱- آجر‌ها همیشه یکدیگر را در گوشه لمس می‌کنند.

۲- در هر ستون عمود تنها یک آجر موجود خواهد بود.

۳- آجر‌های رو به بالا در اثر بسته شدن قیمت در بالای بلاک قبلی ایجاد شده‌اند و یا این که قیمت بسته شدن آنها برابر حداکثر قیمت بلاک قبلی بوده است.

۴- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی بالا‌تر رود اما در نهایت در قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن بلاک بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۵- آجر‌های رو به پایین در اثر بسته شدن قیمت در پایین‌تر از قیمت بسته شدن آجر قبلی ایجاد می‌شوند.

۶- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی پایین‌تر رود اما در نهایت در قیمتی بالا‌تر و یا در همان قیمت قبلی بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۷- اگر قیمت بالا رود و در بالای سطح مورد نیاز برای رسم آجر بعدی بسته شود و در زیر یک آجر دوم باشد، تنها یک آجر رسم می‌شود. در مورد پایین رفتن قیمت به این شیوه نیز باز همین امر صادق است.

۸- اگر قیمت به اندازه چندین آجر حرکت کند، این آجر‌ها پی در پی رسم می‌شوند.

چارت رنکو در مقایسه با کندل استیک

یکی از تفاوت‌های برجسته این نوع نمودار‌ها با نمودار‌های کندل استیک این است که چارت رنکو بسیار هموار‌تر است و وقتی به آن نگاه می‌شود، یکدست به نظر می‌رسد. این در حالی است که نمودار‌های کندل استیک دارای فراز و نشیب زیادی هستند و بالا و پایین زیادی در آنها به چشم می‌خورد.

تفاوت برجسته دیگری که بین این دو نوع نمودار موجود است، این است که کندل استیک اطلاعات به روز‌تر و تازه‌تری را به ما می‌دهد. وقتی به قیمت در این دو نمودار نگاه می‌کنیم، متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم؛ زیرا چارت رنکو تغییرات کوچک را نادیده می‌گیرد و تنها زمانی آجر رسم می‌شود که از مرز آن گذر شده باشد.

قله و کف دقیق در چارت رنکو قابل تشخیص نیست؛ هر چه اندازه آجر‌ها در این نمودار کوچک‌تر باشد، اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در مورد قیمت به دست می‌آید، اما از طرف دیگر، نمودار سادگی خود را از دست می‌دهد و دیگر آن همواری قبل را نخواهد داشت.

استفاده از چارت رنکو در ترید

این نوع نمودار‌ها بیشتر مورد استفاده تریدر‌های روزانه و اسکالپرها قرار می‌گیرند. این تریدر‌ها با استفاده از این نمودار‌ها می‌توانند به راحتی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی کنند و روند قیمت را در آن روز تشخیص دهند؛ به این ترتیب، سیگنال‌ها با استفاده از این نمودار به سادگی خود را نشان می‌دهند که البته برای تایید آنها باید از ابزار‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده کرد و اگر این ابزار‌ها سیگنال مورد نظر را تایید کردند، اقدام به معامله کرد.

سیمای ساده این نمودار‌ها به تریدر در تشخیص روند کمک می‌کند و شناسایی سطوح کلیدی به آسانی صورت می‌گیرد. البته در تحلیل تکنیکال هیچ وقت نباید به یک ابزار تکیه کرد و حتما باید از ابزار‌های جانبی نیز برای تایید سیگنال استفاده کرد.

علاوه بر این‌ها، تریدر باید همواره به اطراف خود توجه داشته باشد و متوجه اخبار و حوادث و اصول بنیادین باشد. تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار یکدیگر باید قرار بگیرند و در این صورت است که بهترین نتیجه از معاملات گرفته می‌شود.

استراتژی حمایت و مقاومت در چارت رنکو

این استراتژی شامل ورود به معامله بعد از شکسته شدن یک مقاومت و یا حمایت کلیدی افقی بر روی نمودار است. اگر یک حمایت کلیدی شکسته شود، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن فروش باشد و برعکس، اگر یک مقاومت کلیدی شکسته شود، سیگنال می‌تواند ورود به پوزیشن خرید را نشان دهد.

اگر با توجه به شکسته شدن یک حمایت کلیدی معامله خود را آغاز کرده‌اید، حد ضرر را می‌توانید در بالای قله ایجاد شده قبل از شکسته شدن این حمایت، قرار دهید. و اگر با شکسته شدن مقاومت وارد معامله شده‌اید، حد ضرر را پایین‌تر از کفی قرار می‌دهید که قبل از شکست مقاومت ایجاد شده است. پس در این حالت می‌توانیم معاملات را تنها با استفاده از سر نخ‌هایی که قیمت به ما می‌دهد، کنترل و مدیریت کنیم. با دقت در نمودار بالا، می‌توانید نحوه این نوع معاملات را درک کنید.

مزایا و معایب چارت رنکو

این نمودار دارای مزایای زیادی است و برای مبتدیان بسیار مناسب است. با استفاده از این نمودار می‌توان سیگنال‌ها را به وضوح مشاهده کرد و تغییرات برجسته قیمت را تشخیص داد.

سطوح مهم مقاومت و حمایت با استفاده از این نمودار راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. این نمودار را می‌توان در کنار شاخص‌ها و ابزار‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. چارت رنکو برای ترید روزانه و اسکالپینگ بسیار مناسب است و اطلاعات خوبی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

در ترسیم این نمودار، نیازی به وارد کردن دوباره داده نیست و حذف کردن تغییرات جزئی قیمت نیز به کاهش نویزهای بی مورد موجود در بازار می‌انجامد. بازار‌هایی چون بازار ارز دیجیتال مملو از هیاهو و جار و جنجال هستند و طبیعتا استفاده از این نوع نمودار می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. تغییر روند در این نمودار بسیار محسوس است و با تغییر رنگ خود را نشان می‌دهد.

اما چارت رنکو دارای معایبی نیز هست؛ این نوع نمودار زمان را نادیده می‌گیرد و این انتقادی است که می‌توان به آن وارد کرد. اگرچه اندازه آجر را در این نوع نمودار می‌توان کوتاه در نظر گرفت، اما کوتاه در نظر گرفتن آن باعث ورود نویز به بازار می‌شود.

متاسفانه تریدر بعد از بسته شدن یک آجر می‌تواند آجر بعدی را مشاهده کند و این یعنی از دست دادن تعدادی از وقایعی که در این بازه زمانی روی داده است. در بازار‌های بی‌روند، ممکن است برای مدتی طولانی آجر جدیدی مشاهده نکنیم و این باعث عقب افتادن از قافله می‌شود.

پس این نوع نمودار بیشتر برای بازار‌های روند‌دار یعنی بازار‌های صعودی و نزولی جواب می‌دهد و در بازار‌های بدون روند چندان مفید واقع نمی‌شود. این نوع نمودار تنها زمان را نادیده نمی‌گیرد، بلکه حجم را نیز نادیده می‌گیرد و این باعث غیر قابل استفاده شدن اندیکاتور‌های برجسته‌ای مانند مک‌دی (MACD) می‌شود. چارت رنکو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است و بعد از بسته شدن قیمت و ایجاد آجر بعدی است که متوجه بسیاری از تغییرات می‌شویم.

استفاده از چارت رنکو برای معاملات ارز دیجیتال

تریدر‌های ارز دیجیتال نیز می‌توانند از این نوع نمودار‌ها استفاده کنند. این نمودار باعث حذف تغییرات کوچک قیمت می‌شود و این تصویر واضح‌تری از بازار را به نمایش می‌گذارد و از نویزهای موجود در بازار می‌کاهد. این نکته در جهان ارز دیجیتال بسیار شایان توجه است؛ زیرا همهمه و هیاهو در آن زیاد است.

آجر‌ها در این نوع نمودار معمولا بر اساس قیمت بسته شدن ترسیم می‌شوند که در جهان ارز دیجیتال چیزی به نام بسته شدن وجود ندارد؛ بازار ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و بنابراین قیمت بسته شدن را باید خودمان بر اساس نوسانات کوین مورد نظر تعیین کنیم. هر چه کوین مورد نظر دارای نوسانات بیشتری باشد، باید قیمت بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌تری در نظر بگیریم. تشخیص روند‌های قوی و برجسته در بازار پرنوسان ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد که این نوع نمودار می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

چارت رنکو ابزاری ساده و کارآمد است که برای مبتدیان می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از تریدر‌های مبتدی توانایی خواندن اطلاعات از طریق نمودار‌های کندل استیک را ندارند و بنابراین این نوع نمودار می‌تواند بسیار برای آنها مفید باشد.

تشخیص تغییر روند در چارت رنکو بسیار راحت است و روند‌های برجسته و سطوح حمایت و مقاومت مهم خود را نشان می‌دهند که این‌ها همگی مزایای بزرگی برای تریدر‌ها و مخصوصا تریدر‌های تازه‌کار هستند. نمودار‌های کندل استیک به دانش و تخصص زیادی نیاز دارند و تحلیل آنها به آسانی انجام نمی‌شود. کندل استیک گاهی بسیار گیج‌کننده است و در اینجاست که سادگی به کار می‌آید.

شما از چه نمودار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنید؟ فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی

اگر در بازارهای مالی فعال هستید و از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، باید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را بلد باشید چرا که می توانید با یادگیری نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و انتخاب اندیکاتورهای مناسب و ترکیب اصولی آن ها با یکدیگر، سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی دریافت کنید و در راستای روند بازار معاملات سودآوری را تجربه نمایید. پس اگر دوست دارید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را به زبان ساده یاد بگیرید، همین الان این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب

در بازار سرمایه و به‌ صورت کلی در هر بازار مالی دیگری، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات مرسوم آن، بسیار مهم می باشد. در این بین ترکیب اندیکاتورها نیز یکی از کاربردی‌ ترین کارایی های تحلیل تکنکیال در بازار به حساب می آید که با استفاده از آن‌ ها می‌ توان به معاملات موفق و سودآور رسید. اندیکاتورها ابزارهای قدرتمند و هدفمندی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند که تحلیل گران به صورت معمول از آن به منظور پیش‌ بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج، بهره می گیرند.

ترکیب اندیکاتورها می‌ تواند اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار معامله‌ گران قرار دهد تا به نسبت روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضا سیگنال خرید یا فروش از آن بگیرند. در نظر داشته باشید که برای این که از نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی با خبر شویم، باید ابتدا بدانیم طبقه بندی اندیکاتورهای مختلف چگونه است و هر اندیکاتور در کدام گروه قرار می گیرد تا بتوانیم از هر گروه یک اندیکاتور را به درستی با اندیکاتورهای سایر گروه ها که همپوشانی دارند، ترکیب کنیم. بنابراین در بخش بعدی مطلب به ذکر انواع طبقه بندی اندیکاتورها پرداخته ایم.

انواع طبقه‌ بندی برای اندیکاتورها

به صورت کلی برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌ بندی در نظر گرفته شده است. همین‌ طور با استفاده از آن می‌ توان چند اندیکاتور را با یک دیگر ترکیب کرد تا موثرترین و بهترین نتایج حاصل شود. این گروه بندی که گفتیم به شرح زیر می باشد :

1. اندیکاتورهای مومنتوم : این اندیکاتورها به اندازه حرکت وابسته هستند و آن را ارزیابی می کنند. این اندیکاتورها به صورت معمول قدرت نسبی حرکت را در بازار مورد بررسی قرار می دهند و در عددی بین 0 تا 100 نوسان دارند که به آن ها اوسیلاتور هم می گویند.

2. اندیکاتور تغییرپذیری : در این گروه از اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مانند حجم و یا تغییرات نوسانی، بررسی می شود.

3. اندیکاتور روند : این دسته از اندیکاتورها در راستای شناسایی روند در نمودار بهترین گزینه ممکن به حساب می آیند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، بر اساس روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌ دهد. همین طور جهت روند را نیز تعیین می کند.

نکته : حال این که کدام‌ یک از این اندیکاتورها، ترکیب های کارایی را با یک دیگر تشکیل می دهند و یا نحوه ترکیب آن‌ ها به چه صورت است، از اصلی ترین نکاتی است که باید در نظر داشته باشید. این را هم باید گفت که چنانچه ترکیب اندیکاتورها به صورت اشتباه انجام شود، این امکان وجود دارد که تحلیل و نتیجه‌ گیری مختل شود، پس اگر نخواهید از اندیکاتورهای استفاده کنید، مشکلی نیست ولی اگر می خواهید استفاده کنید و به صورت اشتباه از آن بهره بگیرید، مطمئنا وضع خراب خواهد شد و سود که نمی کنید هیچ، بلکه امکان متضرر شدن شما نیز بسیار بالا خواهد بود.

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه مرسوم این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌ بندی واحد استفاده کرد، در واقع این موجب می‌ شود تا در تحلیل سهام، تنها یک جنبه خاص مانند قدرت حرکت و یا روند نمودار، بررسی شود و از سایر جنبه های این موضوع غافل شویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا بازار را از زوایای گوناگون و با پارامترهای متنوعی بررسی نماییم.

همان طور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، به منظور تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌ بندی‌ های یکسان خودداری کنیم تا نتایج بهتری حاصل شود. هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌ بندی‌ های ذکر شده، یک بُعد را در بازار مورد بررسی قرار می دهند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آن ها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌ بعدی و جامع‌ تر کرده‌ ایم.

برای مثال ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI، امکان دارد نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد، به این خاطر که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را بررسی می کنند، ولی ترکیب اندیکاتورهای RSI ،ADX و ATR می‌ تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب برای تحلیل به حساب آید. می توان گفت که اندیکاتور RSI، از نظر قدرت حرکت نمودار، ADX به نظر شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، مورد بررسی قرار می دهند، لذا می‌ توان این طور گفت که با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌ بریم. در بخش بعدی به معرفی 4 ترکیب جذاب از اندیکاتورهای مشهور پرداخته ایم؛

ترکیب های جذاب از اندیکاتورهای معروف

ترکیب اندیکاتورها به صورت کامل به هدف ما از معامله وابسته است. به منظور ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ ها را در دو یا سه اندیکاتور مورد بررسی قرار دهیم و تعداد زیادتر الزاما ترکیب بهتری نخواهد بود و این امکان وجود دارد که تحلیلگر را سردرگم کند. در این بخش به 4 مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره کرده ایم تا بتوانید نمودارهای قیمت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهید؛

1) ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با این که بیشتر اوقات، معامله‌ گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ ای زمانی کوتاه‌ مدت استفاده می‌ کنند، ولی باید در نظر داشت که می‌ توان از این اندیکاتور در بازه‌ های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ ای نیز بهره گرفت. با استفاده از مقیاس‌ های زمانی بلند تر، قابلیت همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت وجود دارد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

چنانچه RSI ماهانه همچنان به صورت منطقی پایین اما رو به رشد باشد، لذا RSI روزانه درصد احتمال موفقیت بالاتری را همراه خواهد داشت. به صورت مشابه نیز چنانچه یک RSI ماهانه بالا اما رو به کاهش باشد، احتمالا نشان دهنده سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه می باشد. در نهایت چنانچه RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌ تواند آغاز یک روند جدید صعودی به حساب آید.

2) ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای مکدی و RSI می تواند یکی از محبوب ترین ترکیب اندیکاتورهای دنیا به حساب آید که برای انجام معاملات سودده و منطقی، گزینه بسیار منطقی و مناسبی به حساب می آید. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را بررسی می کنند. همان طور که احتمالا می دانید، در اندیکاتور RSI ما می توانیم به سادگی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم کسب کنیم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم خواهد داد.

وقتی این معیار در ترکیب با مکدی قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تعیین روند حرکتی سهم است، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال افزایش می یابد. اندیکاتور مکدی می تواند به سادگی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را پیش بینی نماید. این موضوع با بیشتر شدن مکدی، روند صعودی را اثبات خواهد کرد و با کم شدن مکدی، نزولی بودن روند را به ما می فهماند. چنانچه وقتی که RSI، اشباع فروش را نشان دهد و هم زمان مکدی بیشتر شود و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قوی صادر خواهد شد، به این خاطر که برای هر دو اندیکاتور هشداری حائز اهمیت برای شروع یک روند مناسب، به شمار می رود.

البته باید در نظر داشت که برعکس این مورد هم ممکن می باشد، در واقع هنگامی که RSI، اشباع خرید را نشان می دهد و مکدی کاهش می یابد، شاهد این موضوع هستیم. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر خواهد شد و بایستی با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود را مد نظر قرار داد، به این خاطر که هر لحظه احتمال این که فروشندگان سهم افزایش یابند و روند بازار نزولی شود وجود دارد، لذا زمانی که این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم برای تحلیل خود اعتبار بالاتری لحاظ کنیم و از داده هایی که به ما می دهند، استفاده های بیشتری بکنیم.

3) ترکیب اندیکاتورهای MACD-RSI-EMA

استراتژی ترکیب این سه اندیکاتور معروف در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که خواهیم گفت، معمولا نتایج بسیار خوبی را از خود نشان داده است. سیگنال ورود به این استراتژی به وسیله دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می شود؛ در واقع وقتی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش که همان زیر سطح صفر قرار می گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، شرط نخستی ورود به معامله صادر خواهد شد، ولی شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی است؛ به علاوه سیگنال مکدی باید موقعیت اندیکاتور RSI را نیز مورد ارزیابی قرار دهید.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

هنگامی که مکدی سیگنال ورود داد، اندیکاتور RSI هم می بایست زیر سطح 60 قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله تکمیل شود. سیگنال خروج این استراتژی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می شود. در راستای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت یعنی 13 روزه و بلند مدت یعنی 21 روزه احتیاج خواهیم داشت. زمانی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، حد ضرر و نقطه خروج ما هم به صورت شناور جابجا خواهد شد.

وقتی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع به وجود آورد، شرط اول خروج از معامله صادر خواهد شد، ولی به منظور خروج از معامله نیز به شرط دومی احتیاج خواهیم داشت که به وسیله موقعیت اندیکاتور RSI مشخص می شود؛ به منظور تکمیل شرایط خروج از معامله باید اندیکاتور RSI بیش تر از سطح 30 قرار داشته باشد.

4) ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ATR

در این ترکیب می‌ توان از اندیکاتور میانگین متحرک به منظور تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR جهت سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم بهره برد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد. به صورت معمول برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای شناسایی روند و برای معاملات کوتاه‌ مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌ شود که این ترکیب اندیکاتور می‌ تواند گزینه مناسبی به حساب آید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چیدن استراتژی ایده آل برای معاملات، نقش حائز اهمیتی در انجام معامله موفق و سودآور ایفا می کند. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از قابلیت هایی برخوردار است که ترکیب اندیکاتورها می‌ تواند عملکرد و قدرت تحلیل را بهبود ببخشد. به منظور ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی را باید در نظر گرفت که در این مقاله تلاش داشتیم بعضی از مهم ترین آن ها را برای شما عزیزان بیان کنیم و همچنین ویژگی های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

به صورت کلی برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، به کسب تجربه در معامله‌ گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه احتیاج خواهید داشت و نکته دیگر اینجاست که برای هر فرد، هر بازار و هر نموداری، می توان استراتژی خاصی را لحاظ کرد پس نمی توان به صورت کلی گفت که استراتژی الف همواره صحیح است و استراتژی ب همیشه غلط از آب در می آید، پس سعی کنید با کسب تجربه در بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مختلف، مهارت خود را در این حوزه تقویت کنید و مطمئن باشید در این بین استراتژی مناسب معامله گری خود را نیز پیدا خواهید کرد که ممکن است برای فرد دیگری یا در بازار دیگری کاربرد نداشته باشد، ولی برای شما سودساز باشد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی را آموزش دادیم.

اگر دوست دارید در مورد آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده نیز اطلاعات لازم را کسب کنید، از این مطلب جامع تر در فضای وب پیدا نخواهید کرد.

به نظر شما بهترین ترکیب اندیکاتورها ها برای نوسان گیری کدام است؟

احتمالاً در جریان هستید که در بازارهای سنتی چندین اندیکاتور برای ارزیابی سطح نوسان وجود دارد. اما در بازار ارزهای دیجیتال چطور؟ آیا در این بازار هم چنین ابزاری وجود دارد و چطور می‌توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

از آنجایی که دارایی‌های جاافتاده‌ای مثل سهام بورس بسیار قدیمی تر از ارزهای دیجیتال هستند، جای تعجب نیست که در بازار سنتی روش‌های مختلفی برای ارزیابی سطح نوسان وجود دارد.

از جمله این روش‌ها می‌توان به دامنه واقعی میانگین، باند بولینگر و شاخص نوسان CBOE اشاره کرد. خبر خوب اینکه می‌توان این شاخص‌های بازار بورس را برای ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.

دامنه واقعی میانگین (ATR)

منبع تصویر: TradingView - اندیکاتور ATR برای بیت کوین /دلار. فوریه 2019 تا آوریل 2020

ATR یا دامنه واقعی میانگین یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در دهه 70 میلادی توسط J. Welles Wilder Jr تکنسین بازار ابداع شد.

از نظر نوسان، این اندیکاتور کاملاً مشخص و ساده است چون با افزایش سطح نوسان مقدار آن هم بیشتر می‌شود. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سطح نوسانی بالاتر منجر به افزایش سطح ATR می‌شود.

این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورها بسیار مفید است. مثلاً اگر معامله گر روزانه هستید، می‌توانید از انواع اندیکاتورهای مومنتوم، حجم، ترند و اندیکاتورهای نوسان استفاده کنید که شامل RSI، MFI، SMA و ATR هستند.

اما ATR شروع یک روند جدید را مشخص نمی‌کند یا به شما درباره مسیر قطعی تغییر قیمت یک دارایی خاص اطلاعات نمی‌دهد و فقط سیگنالی برای نمایش شدت گرفتن نوسان است.

باند بولینگر

منبع تصویر TradingView – اندیکاتور باندهای بولینگر برای جفت ارز بیت کوین / دلار آمریکا. دهم آوریل 2020

اندیکاتور بعدی صرفاً یک اندیکاتور نوسان نیست بلکه می‌توان از آن برای تشخیص ترندها و گاهی اوقات شرایط بیش خرید یا بیش فروش در بازار استفاده کرد. اما در اینجا ما آن را به عنوان یک اندیکاتور نوسان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

باندهای بولینگر متشکل از یک خط در وسط هستند که نمایانگر یک میانگین متحرک نمایی و دو خط در اطراف هستند که شامل خط بالا و خط پایین است. این خط‌های بیرونی مجموعه‌ای از نقاط هستند که دو انحراف معیار (منفی یا مثبت) نسبت به قیمت میانگین آن دارایی را نشان می‌دهند.

بنابراین می‌توان با مشاهده دامنه این خطوط، سطح نوسان در یک بازه زمانی خاص را مشخص کرد.

سایر شاخص‌های نوسان

شاخص نوسان تاریخچه‌ای بیت‌کوین (BVOL)

اگر ابتدای این مقاله را به خاطر داشته باشید، احتمالاً حالا به دنبال بخشی برای شاخص نوسان CBOE هستید و یا سایر شاخص‌های بازار سنتی مثل ضرایب بتا، مدل‌های قیمت گذاری آپشن و انحراف معیار بازده.

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال کاملاً جوان است هیچ کدام از این معیارها در این بازار کاربردی ندارند و مشخصات خاص این دارایی‌ها امکان استفاده از ابزارهایی مشابه بازار سنتی را برای معامله گران فراهم نمی‌کند.

شاخص نوسان CBOE که به آن شاخص نوسان یا VIX هم گفته می‌شود توسط بورس اختیار معامله شیکاگو ابداع شد. این شاخص با استفاده از نقطه میانی شاخص لحظه‌ای S&P 500 و پیشنهاد/درخواست‌های آپشن محاسبه می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان از آن برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

در عوض می‌توانید از شاخص نوسان تاریخچه‌ای بیت‌کوین (BVOL) استفاده کنید.

منبع تصویر: TradingView – BVOL، دهم آوریل 2020

ضریب بتا

علاوه بر اندیکاتورهای نوسان معیارهای دیگری هم برای ارزیابی سطح نوسان در بازار وجود دارد.

با استفاده از ضریبی موسوم به ضریب بتا می‌توانیم میزان نوسان دارایی خودمان را نسبت به نوسان کل بازار یا نسبت به نوسان سایر بنچمارک‌ها – که انتخاب آنها بستگی به رویکرد شما دارد – ارزیابی کنیم.

برای محاسبه بتا فرمول‌های خاصی وجود دارد. در واقع اگر مقدار نهایی بیشتر از 1 بود، این یعنی دارایی مورد نظر نه تنها دچار نوسان است بلکه همبستگی زیادی با بازار دارد. در مقابل مقدار کمتر از 1 یعنی دارایی مورد نظر نسبت به بنچمارک (یا معیار) نوسان کمتری دارد.

به عنوان مثال می‌توان نوسان بیت‌کوین را نسبت به بازار بورس یا طلا ارزیابی کرد. در بازار ارزهای دیجیتال برای محاسبه نوسان می‌توان از بیت‌کوین به عنوان بنچمارک استفاده کرد.

در بازار سنتی ابزارهای مختلفی برای ارزیابی نوسان طراحی شده اما امکان استفاده از همه این ابزارها برای بازار کریپتو وجود ندارد.

از جمله معیارهای قابل استفاده در این بازار می‌توان به معیار دامنه واقعی (ATR) اشاره کرد که یک اندیکاتور نوسان است و با افزایش سطح نوسان بازار رشد می‌کند. هر چه سطح نوسان بیشتر باشد، سطح ATR بیشتر می‌شود و بالعکس.

معیار بعدی باندهای بولینگر است که می‌تواند با مشاهده تعداد دفعاتی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص از مرز پایین و بالا خارج می‌شوند، سطح نوسان را ارزیابی کند.

در نهایت شاخص نوسان تاریخچه‌ای بیت‌کوین (BVOL) و ضرایب بتا هم از جمله شاخص‌های مورد استفاده در این بازار هستند.

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا (ATR) است.

نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا Average True Range (ATR) است.

در حقیقت این اندیکاتور به تریدرها کمک می کند تا از خروج زود هنگام از یک ترید پرهیز کنند. به صورت کلی این اندیکاتور در زمانی که روند صعودی باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و در زمان نزولی بودن بازار بر روی نمودار قیمت واقع می شود. در تصویر بالا این موضوع نشان داده شده است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

نحوه محاسبه در اندیکاتور لوستر خروج

فرمول لوستر خروج، از سه قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: بالاترین قیمت در دوره تعیین شده یا پایین ترین قیمت در دوره تعیین شده، میانگین دامنه حقیقی (ATR) و ضریب افزاینده. در چارت روزانه، پیش فرض این اندیکاتور ۲۲ روز است بدین معنی که بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در ۲۲ روز گذشته را محاسبه می کند. در اندیکاتور ATR نیز از دوره ۲۲ روزه استفاده می شود.

برای این تنظیمات، ضریب افزاینده برابر ۳ خواهد بود. در این صورت نحوه محاسبه حد ضرر بدین گونه خواهد بود:

لوستر خروج (برای روند صعودی)=(سه برابر (۲۲) ATR) – (بالاترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته)

لوستر خروج (برای روند نزولی)= (پایین ترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته) + سه برابر (۲۲) ATR

همانطور که در فرمول بالا می بینید، نقطه خروج در روند صعودی، سه برابر ATR پایین تر از بالاترین قیمت در ۲۲ روز گذشته دارایی است. همینطور در روند نزولی، نقطه خروج برابر است با سه برابر ATR بالاتر از پایین ترین قیمت دارایی در ۲۲ روز پیش است.

نحوه تفسیر اندیکاتور لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج، یک سیستم مبتنی بر نوسان است که تغییرات بزرگ قیمت را تشخیص می دهد. سازنده این اندیکاتور یعنی Le Beau برای تشخیص میزان نوسان از اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی استفاده می کند که توسط Welles Wilder، سازنده اندیکاتور محبوب RSI، ایجاد شد. اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی یا همان ATR از سه داده قیمتی برای تشخیص دامنه حقیقی نوسانات یک دارایی در دوره زمانی تعیین شده استفاده می کند. این داده ها عبارتند از: قیمت بسته شده در روز قبل، بالاترین قیمت در روز جاری و پایین ترین قیمت در روز جاری.

با قرار دادن ضریب فزاینده ۳، باید گفت اندیکاتور لوستر خروج، یک سپر به اندازه سه برابر میزان نوسان، در پایین نمودار در روند صعودی یا بالای نمودار در روند نزولی، قرار می دهدکه شکسته شدن این سپر نشان از تغییر روند دارد.

لوستر خروج در روند صعودی

در برخی مواقع، تحلیل گران یک روند قدرتمند را شاهد هستند ولی نمی دانند چه زمانی وارد بازار شوند و نقطه خروج را کجا قرار دهند. در این زمان می توان از اندیکاتور لوستر خروج استفاده نمود. چرا که این اندیکاتور می تواند صعودی یا نزولی بودن روند را نشان دهد. همچنین حد ضرر و نقطه خروج را مشخص می کند.

این حد ضرر در طول روند و با تغییر قیمت به روز می شود در نتیجه برای بهینه کردن کنترل ریسک در یک پوزیشن خرید بسیار مناسب است. حال که حد ضرر (نقطه خروج از بازار) و صعودی بودن روند از طریق اندیکاتور لوستر خروج مشخص شد، تریدرها به ابزاری دیگر برای تشخیص نقطه ورود به بازار صعودی نیاز دارند.

نقش اسیلاتور Stochastic RSI

برای این منظور بهتر است از یک اسیلاتور حساس که نشانگر نیروی فروش مفرط در بازار صعودی است استفاده شود. یکی از ابزار های پیشنهادی برای این کار، اسیلاتور Stochastic RSI است که از الحاق یک اسیلاتور آماری به RSI ایجاد شده است. زمانی که این اسیلاتور در زیر عدد ۲۰ قرار می گیرد، نشانگر این است که در کوتاه مدت وضعیت فروش مفرط در بازار حاکم است. بازگشت اسیلاتور از عدد ۲۰ پیشنهاد دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

تشخیص ورود مناسب به بازار با اندیکاتور لوستر خروج

در تصویر بالا قرار گیری اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین نشان داده شده است و در زیر نمودار قیمت نیز اسیلاتور Stochastic RSI قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید، روند کلی بازار صعودی است که این موضوع را می توان از طریق قرار داشتن نمودار قیمت روی اندیکاتور لوستر خروج مشاهده کرد. در اوایل مارس ۲۰۱۸، نمودار قیمت و اندیکاتور لوستر خروج روی هم قرار دارد که نشان می دهد هنوز روند کاملا صعودی نیست (فلش قرمز رنگ).

پس از آن لوستر خروج در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد که نشان از شروع روند صعودی است و Stochastic RSI به زیر ۲۰ اموزش اندیکاتور atr می رود. با بازگشت از ۲۰، روند صعودی از سر گرفته می شود و نقطه ای مناسب برای ورود به بازار را مشخص می کند. در طی روند صعودی، می توان دید هر بار Stochastic RSI از ۲۰ باز می گردد (خطوط خط چین آبی رنگ عمودی)، روند صعودی ادامه می یابد پس این نقاط می توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار باشند.

لوستر خروج در روند نزولی

در روند نزولی نیز به طریق روند صعودی می توان برای گرفتن پوزیشن فروش در بازار استفاده نمود. منتهی با این تفاوت که در روند نزولی نمودار قیمت در زیر اندیکاتور لوستر خروج قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط پوزیشن گیری می توان از قرار گیری Stochastic RSI در بالای عدد ۸۰ استفاده نمود. در تصویر زیر نقاط پوزیشن گیری در نمودار ریپل توسط دو اندیکاتور مشخص شده اند.

نمایش دو اندیکاتور لوستر خروج با ضریب فزاینده متفاوت

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اگر در زمان هایی شاهد نوسان زیاد در روند صعودی یا نزولی بودید می توان با تغییر ضریب فزاینده، تنظیمات بهتری برای اندیکاتور لوستر خروج انجام دهید تا از سیگنال اشتباه پرهیز کنید. در تصویر بالا نمودار زرد رنگ و نمودار مشکی، هر دو اندیکاتور لوستر خروج هستند ولی تغییر تنظیم ضریب فزاینده در نمودار مشکی رنگ باعث شده، روند بازار بهتر مشخص گردد.

جمع بندی

اندیکاتور لوستر خروج ابزاری است که می توان از آن برای تشخیص مناسب حد ضرر از آن استفاده کرد. قابلیت دنبال کنندگی آن باعث می شود در زمان هایی روند صعودی یا نزولی بیش از حد گسترش می یابد، از خروج زود هنگام از بازار اجتناب شود. علاوه بر تعیین نقاط مناسب برای تنظیم حد ضرر، از این اندیکاتور می توان برای تشخیص روند کلی بازار نیز استفاده نمود. هر چقدر فاصله نمودار قیمت با اندیکاتور بیشتر باشد می توان فهمید که روند قویتر است ولی زمان هایی که نمودار قیمت به اندیکاتور نزدیک می شود می توان به ضعف روند پی برد.