اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

منبع: بایننس آکادمی

Bollinger Band بولینگر باند

Bollinger Band بولینگر باند ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) ترجیحات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط تاجر مشهور فنی John Bollinger جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح فروش در نقاط سقف دارایی یا خرید در نقاط کف دارایی می دهد.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند:

یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح و تنظیم شوند.

باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود.
این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
به شکل زیر در خصوص این تصویر توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم.
به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند.
در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) خوبی نشان می‌دهد (در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.
در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است ، به طور معمول با استفاده از یک SMA 20 روزه.

میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار اندازه گیری ریاضی متوسط ، ویژگیهای برجسته در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی است.

سه خط باندهای بولینگر:

1. میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
   منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
2. باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3. باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کنند.

انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است.

بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید.

آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

Bands Bollingerger به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک اندیکاتور و استراتژی بسیار محبوب است.

بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند ، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند سیگنال خرید صادر می کند.

John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کنید.

در نمودار به تصویر کشیده شده در زیر ، بولینگر باند SMA 20 روزه سهام را با باند بالا و پایین همراه با میانگین حرکت روزانه قیمت سهام در نظر گرفته است.

از آنجا که انحراف معیار اندازه گیری نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابند.

در دوره های تغییر روند ، باند ها منقبض و فشرده می شوند می شوند.

انقباض یا Squeeze

انقباض ایده اصلی Bollinger Bands است.

وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود.

فشار نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران علامت برای افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود.

برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.

با این حال ، این شرایط سیگنال های تجاری قابل اعتمادی نیستند.

نوارها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت نمی دهند.

برک آوت ها یا Breakouts

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد.

هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است.

برک آوت سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است.

برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bands Bollinger

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد نیست.

آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است.

جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه وی عبارتند از:

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ کمتر شوند.

همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی نامعقول است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست ؟

فعالیت در بازار های مالی، بدون داشتن اطلاعات و دانش در مورد ابزار هایی که در آن ها وجود دارد میتواند باعث ضرر در این بازار برای معامله گر شود، یکی از این ابزار ها که عدم استفاده از آن میتواند باعث از دست رفتن موقعیت های معاملاتی و حتی ضرر شود اندیکاتور ها میباشند.

حال در این مقاله به یکی از پر کاربرد ترین این اندیکاتور ها به نام بولینگر باند میپردازیم.

ابن اندیکاتور را میتوان یکی از جذاب‌ ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دانست، که برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، به ‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.

اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band ) یکی از ابزارهای اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است، که توسط فردی به نام جان بولینگر ( John Bollinger ) که یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ ای در بازار های مالی بود، در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد.

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد، و میتواند در شناسایی شروع یک روند و پایان آن کمک ‌کند.

به صورت کلی میتوان گفت که باند های اندیکاتور بولینگر باند، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در بازار عمل می ‌کنند.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

برای درک بهتر این اندیکاتور بهتر است به سراغ نحوه محاسبه آن برویم، همان‌ طور که پیش تر بیان شد اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده است.

در قدم اول باید ابتدا خط میانی یا همان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه شود، این خط پایه اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد و با هر حرکتی که در نمودار ایجاد میشود اعدادی که از آن‌ ها میانگین گرفته می‌ شود تغییر می‌ کند و به همین دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌ شود.

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار میباشد، این انحراف معیار شاخصی است که برای سنجش پراکندگی قیمت ‌ها نسبت به خط میانگین مورد استفاده قرار میگیرد، که برای محاسبه آن ابتدا سنجش پراکندگی هر نقطه را حساب می ‌کنند و سپس با محاسبه قدر مطلق این سنجش پراکندگی به انحراف معیار میرسد.

قدم نهایی محاسبه خطوط بالا و پایین میباشد که به صورت فرمول زیر به دست می آید.

خط بالا به این صورت به دست می آید: باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

خط پایین به این صورت به دست می آید: باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

• از اندیکاتور بولینگر باند، میتوان در همه بازارهای معاملاتی استفاده کرد.
• این اندیکاتور با محاسبه اطلاعاتی که از قیمت ‌های گذشته‌ ی بازار در اختیار دارد.
• میتواند تا حدودی حرکات بعدی بازار را شناسایی و محدوده‌ی مشخص کند.
• از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت.
• همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت.

فشردگی بولینگر باند

همانطور که پیش تر گفته شد، باند بالا و پایین اندیکاتور نسبت به انحراف قیمت‌ ها از خط میانگین، فاصله‌ آن ها از یکدیگر تغییر می ‌کند.

هنگامی که نوسانات قیمت در بازار کم میباشد، باند ها به یک دیگر نزدیک میشوند و حالت فشردگی را به وجود می آورند، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند قیمت به زودی تغییر کند و میزان نوسانات بازار افزایش یابد.

اما توجه کنید که این حالت را نمیتوان سیگنالی برای معامله محسوب کرد، چون نه میتواند زمان و نه میتواند جهت روند را برای معامله گر مشخص کند، و فقط میتوان آن را هشداری تلقی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شکست بولینگر باند

شکست باند ها میتواند ار اهمیت بالایی برخوردار باشد، ولی باید در ابتدا به این نکته توجه داشت که، شکست باند نمیتواند هیچ سیگنالی جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت باشد.

به صورت کلی هنگامی که نمودار قیمتی از باند بالایی به سمت بالا حرکت کند و با شکست خط بالایی اندیکاتور از آن خارج شوند، میتوان گفت به سطح اشباع خرید رسیده است، و برعکس این مورد یعنی هنگامی که نمودار قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کند و از آن خارج شود، میتوان گفت که قیمت به اشباع فروش خودش رسیده است.

حال در این هنگام معامله گر باید هشداری دریافت کند که قیمت به از حد خود حرکت کرده است و احتمال برگشت قیمت به داخل باند وجود دارد، بنابراین میتوان با مشاهده کندل های برگشتی برای معامله آماده شد.

نقش خط میانگین در روند ها

خط میانگین علاوه بر مشخص کردن باند های بالا و پایین، میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد.

به این صورت که در هنگامی که قیمت بین میانگین و باند بالایی قرار دارد نقش حمایت را ایفا کند، و در هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد نقش مقاومت را داشته باشد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

جمع بندی

استفاده از اندیکاتور هایی مانند بولینگر باند در تحلیل تکنیکال می‌ تواند باعث اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) شود تا موقعیت های زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود.

این اندیکاتور دارای سه خط میباشد که، که شامل خط یا باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله میگیرند یا به ‌هم نزدیک می‌ شوند.

و در هنگامی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌ شوند و فشردگی را ایجاد می‌ کنند و این فشردگی میتواند هشداری باشد که ممکن است نوسان شدیدی در بازار به وجود بیاید و روند تغییر کند.

همچنین میتوان از خط میانگین به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.

باید توجه کرد که این اندیکاتور پیش ‌بینی نمی ‌کند، بلکه براساس محاسباتی که از گذشته نمودار به دست می آورد، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و سیگنال های احتمالی را فراهم میکند.

کلام آخر این که اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band )، زمانی بهترین کاربرد را دارد و میتوان سیگنال مطمئنی از آن دریافت کرد که با سایر سیگنال ها ترکیب شود.

همه چیز در مورد باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

معامله کردن را با ساخت خانه مقایسه کنید. از چکش برای پیچ کردن استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین از اره برای سوراخ کردن دیوار استفاده نمی‌شود. شما برای هر کار و هر موقعیتی از یک ابزار استفاده می‌کنید.

در بازار معاملاتی هم ابزار مناسبی برای هر موقعیت وجود دارد که باندهای بولینگر یکی از آنهاست .

برای ترید کردن از بعضی اندیکاتورهای تکنیکال در بعضی شرایط بهتر می‌توان استفاده کرد.

بنابراین، هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید با محیط بازار که همیشه در حال تغییر است وفق پیدا کنید.

همانطور که در ساخت خانه سیم‌کشی برق یا لوله‌کشی را به دست متخصص می‌دهید، در معامله کردن هم باید برخی امور را به دست اندیکاتورهایی که هر کدام دارای تخصصی خاص هستند سپرد. مانند باند بولینگر یا میانگین متحرک .

در ادامه بااندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر آشنا می‌شوید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، اندیکاتور تکنیکالی ساخته‌شده توسط جان بولینگر هستند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «پیش‌خرید» یا «پیش‌فروش» استفاده می‌شوند. در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه پر سر و صدا است. هنگامی که بازار آرام است، باندها متراکم و منقبض می‌شوند و زمانی که بازار ناآرام است، باندها از هم باز می‌شوند.

نمودار زیر را ببینید:

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می‌افتد.

می‌بینید؟ وقتی حرکت قیمت کند است، باندها به هم نزدیک شدند. و وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم دور می‌شوند.

باندها، میزان نوسانات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

همان طور که می‌دانید شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، و چون کار باندهای بولینگر این است که نوسانات را اندازه‌گیری کنند، با شرایط بازار سازگار می‌شوند.

به طور خلاصه تمام کاری که باندهای بولینگر انجام می‌دهند همین است.

باند بولینگر چیست؟

در حالت عادی باندهای بولینگر به شکل سه خط رسم می‌شوند:

در این اندیکاتور، خط میانی یک میانگین متحرک ساده است.

بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکال پیش‌فرض‌شان میانگین متحرک بیست دوره است، که البته برای بیشتر تریدرها مناسب است، اما اگر تسلط بیشتری در کار با باندهای بولینگر پیدا کردید، می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف میانگین متحرک را تست کنید.

به طور پیش‌فرض، باندهای بالا و پایین، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

صبر کنید، انحراف معیار مفهوم پیچیده‌ای نیست؛ انحراف معیار فقط اندازه‌گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین یک انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۶۸٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

اگر باندهای بالا و پایین دو انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۹۵٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

احتمالا گیج‌کننده شد. عکس زیر را ببینید:

می‌بینید؟ هرچه قدر انحراف معیاری که برای باندها استفاده می‌شود، بیشتر باشد، باندها قیمت‌های بیشتری را به خودشان می‌گیرند.

اگر باز هم نامفهوم است، نگران نباشید، برای شروع لازم نیست همه این مطالب را بلد باشید.

فرمول باندهای بولینگر و تاریخچه آن مباحثی هستند که در این مطلب فرصت پرداختن به آن نیست. در اینجا ما شما را با عملکرد این اندیکاتور بیشتر آشنا می‌کنیم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور می‌توانید به آدرس www.bollingerbands.com مراجعه کنید .

واکنش به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید در مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باند باز گردد. کل ایده موجود در پس واکنش بولینگر همین است. با نگاه به نمودار زیر، می‌توانید بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما پایین باشد، درست است. همان طور که می‌بینید، قیمت به سمت منطقه وسط باندها رو به پایین در حرکت است .

آنچه مشاهده کردید، واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این واکنش‌ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند .

هر چه بازه زمانی انتخابی‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها قوی‌تر خواهند بود.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی ایجاد کرده‌اند که با این واکنش‌ها شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.

این استراتژی در بهترین حالت زمانی استفاده می‌شود که بازار رنج یا خنثی است و هیچ روند مشخصی نیست .

حالا به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر هنگام جهش شدید بازار نگاه کنید .

به هم‌فشردگی یا باریک شدن بولینگر

از عنوان به هم‌فشردگی بولینگر می‌توانید متوجه شوید منظور چیست. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، فشار می‌آورند، و این یعنی شکست از یک طرف در شرف وقوع است.

اگر شمع‌ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولا حرکت به سمت بالا خواهد بود.

اگر شمع‌ها از زیر باند پایین شکستن محدوده رنج را شروع کنند، غالبا حرکت قیمت نزولی خواهد بود.

عکس بالا را ببینید. در این نمودار می‌توانید باندهای فشرده به‌هم را ببینید.

شکست قیمت از باند بالایی تازه شروع شده. حالا با در نظر گرفتن اطلاعاتی که دارید، فکر می‌کنید قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟

اگر پاسخ شما بالا است، درست گفتید!

نحوه کار به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی به این شکل است.

این استراتژی برای ورود به معاملات پیش از شروع حرکت اصلی می‌باشد.

شاید موقعیت معاملاتی کمی با این استراتژی پیش بیاید ولی با دیدن این فشردگی در باندهای بولینگر می‌توانید به خوبی کسب سود کنید. با باندهای بولینگر کارهای متنوع دیگری می‌توانید انجام دهید، اما موارد فوق ۲ مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های در این رابطه می‌باشند.

همیشه توجه داشته باشید که اندیکاتورها فقط به عنوان ابزارهایی برای کمک به تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان نباید از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band

منبع: بایننس آکادمی

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر چیست ؟

باند بولینگر ( BB ) در اوایل دهه 1980 توسط جان بولینگر ، تاجر و تحلیل گر مالی ، به وجود آمد . عموما از این باندها برای تحلیل تکنیکال ( TA ) استفاده میشود . در واقع ، باند بولینگر مانند یک دستگاه اسیلاتور عمل میکند . این امر نشان میدهد که بازار دارای نوسانات بالا و پایین است ، و همچنین کاهش و افزایش بیش از حد قیمت سهام در بازار وجود دارد .

هدف اصلی استفاده از اندیکاتور باند بولینگر ( BB ) نمایان ساختن پراکندگی قیمت ها در اطراف ارزش متوسط است ؛ به خصوص اگر باند بولینگر ترکیبی از یک باند در بالا ، یک باند در پایین و یک میانگین متحرک ساده ( که گاها با نام باند وسط نیز شناخته می شود ) باشد . دو باند جانبی به تغییر قیمت بازار واکنش نشان میدهند ؛ وقتی نوسانات زیاد باشد از باند وسط دور میشوند و وقتی نوسانات کم است به باند وسط نزدیک میشوند .

فرمول استاندارد باند بولینگر ، باند وسط را به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA ) 20روزه در نظر میگیرد درحالیکه باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک ساده ( که به آن انحراف استاندارد گفته می شود ) محاسبه میشوند . تنظیمات استاندارد اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA )

* باند بالا : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) + ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) - ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

تنظیمات باند بولینگر یک دوره 20روزه را تایید میکند ، و باند بالا و باند پایین را روی دو انحراف استاندارد ( 2* ) که دور از باند وسط است ، تنظیم میکند . این کار برای اطمینان حاصل کردن از تغییر قیمت حداقل 85 % از داده ها بین این دو باند صورت میگیرد ، اما تنظیمات این اندیکاتور ممکن است باتوجه به نیازهای مختلف و استراتژی های معاملاتی تنظیم شوند .

چگونه از باند بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم ؟

اگرچه باندهای بولینگر در بازارهای مالی سنتی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند ، اما ممکن است برای مجموعه های تجاری کریپتوکارنسی نیز مورد استفاده باشند . به طورطبیعی روش های متفاوتی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد ، اما نباید از این اندیکاتور به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کرد و آن را یک اندیکاتور تحلیل فرصت های خرید یا فروش درنظر گرفت . ترجیحا باید از باند بولینگر همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد .با این حساب بیایید تصورکنیم که چگونه میتوان داده های ارائه شده توسط اندیکاتور باند بولینگر را تحلیل کرد .

اگر نمودار قیمت یک سهام بالاتر از باند وسط بولینگر حرکت کند و از باند بالایی بولینگر نیز فراتر رود ، میتوان فرض را براین گذاشت که بازار درشرایط خرید بیش از حد است (overbought condition) . یا درغیر این صورت اگر نمودار قیمت به سمت باند پایینی سوق پیدا کند ، نشان دهنده سطح مقاومت است .

درمقابل اگر قیمت یک سهام به صورت چشمگیری کاهش یابد و نمودار قیمت آن باندپایین را قطع کند و یا از باند پایین فراتر رود ، احتمال این که بازار در شرایط فروش بیش از حد است و یا به سطح حمایت رسیده باشد ، وجود دارد .

بنابراین ممکن است سهامداران از اندیکاتور باند بولینگر به همراه سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند . و یا به صورت ساده تر برای مرور شرایط قبلی بازار ، اعم از بررسی نقاط اکسترمم نسبی خرید یا فروش ، از آن بهره گیرند .

بعلاوه انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است برای پیش بینی کاهش یا افزایش نوسانات بازار ، کاربردی باشد . وقتی قیمت سهام ها دائما درحال تغییر است باندها می توانند از باند وسط فاصله بگیرند ( انبساط ) ، و یا درصورت ثبات نسبی قیمت ها ، به باند وسط نزدیک شوند ( انقباض ) .

بنابراین باندهای بولینگر برای تجارت های کوتاه مدت بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار مناسب تر است ، و این اندیکاتور سعی می کند تحرکات آینده بازار را پیش بینی کند . برخی از سهامداران بر این باورند که وقتی باندها بیش از حد منقبض شوند ، ممکن است روند فعلی بازار نزدیک به دوره ادغام باشد و یا روندی معکوس در پیش باشد . از طرف دیگر وقتی باندها خیلی به هم نزدیک شوند ، سهامداران بر این باورند که قیمت های بورس آماده انفجار است .

هنگامی که نمودار قیمت ها به سمت کناره حرکت می کند ، باندهای بولینگر به سمت باند وسط یا میانگین متحرک ساده حرکت می کنند . معمولا ( اما نه همیشه ) پیش بینی میشود که قبل از تحرکات بزرگ بازار ، نوسانات کم و انحرافات شدیدی در نمودار به وجود بیاید .

نکته قابل توجه این است که یک استراتژی تجاری وجود دارد که انقباض باندهای بولینگر نامیده می شود . این استراتژی شامل یافتن مناطق کم تحرکی است که به علت انقباض باندهای بولینگر نمایان شده اند . استراتژی انقباضی ، خنثی است و هیچ گونه روشنگری در جهت تحرکات بازار ارائه نمی دهد . بنابراین سهام داران از ترکیبی از این استراتژی و سایر روش های تحلیل تکنیکال مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند .

باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باندهای بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحرافات استاندارد است ، نسخه مدرن اندیکاتور کانال کلتنر ( KC ) از میانگین برد واقعی ( ATR ) استفاده می کند تا عرض کانال را حدودا 20روزه تعیین کند . از این رو فرمول کلتنر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین حرکت نمایی ۲۰روزه ( EMA )

* باند بالا : میانگین حرکت نمایی 20روزه + ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین حرکت نمایی 20روزه - ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

معمولا کانال های کلتنر از باندهای بولینگر به هم نزدیک ترند . بنابراین در برخی موارد ، اندیکاتور کانال کلتنر ممکن است بهتر از اندیکاتور باند بولینگر در قدرت تشخیص روند معکوس بازار و تعیین نقطه اکسترمم نسبی خرید و فروش ، عمل کند . همچنین کانال کلتنر سیگنال های نقاط اکسترمم نسبی خرید و فروش را زودتر نشان می دهد .

از طرف دیگر باند بولینگر نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد زیرا حرکات انبساطی و انقباضی نمودار باند بولینگر در مقایسه با کانال کلتنر گسترده تر و آشکارتر است . بنابراین چون اندیکاتور باند بولینگر از انحراف های استاندارد استفاده می کند ، احتمالا سیگنال های اشتباه کم تری ارائه می دهد ؛ زیرا عرض آن نسبت به کانال کلتنر بزرگ تر است و در نتیجه ، نمودار خیلی سخت فراتر می رود .

بین این دو اندیکاتور ، اندیکاتور باند بولینگر شناخته شده تر است . اما هر دو ابزار می توانند به نوبه خود مفید باشند - به خصوص برای معاملات کوتاه مدت . به غیر از موارد ذکرشده ، این دو اندیکاتور می توانند به عنوان راهی برای ارائه اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) سیگنال های مطمئن تر در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

اندیکاتور Bollinger bands یا باندهای بولینگر!

اندیکاتور Bollinger bands یک ابزار تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شده است و برای سنجش نوسانات بازار و شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.

اساساً این ابزار کوچک به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ و پر هیاهوست.

زمانی که بازار ساکت است، باندهای اندیکاتور به هم نزدیک‌اند و وقتی بازار شلوغ می‌شود باندها از همدیگر فاصله می‌گیرند.

به چارت زیر نگاه کنید. اندیکاتور بولینگرباندز روی نمودار قرار می‌گیرد، یعنی بر خلاف مواردی مثل RSI و Stochastic که بیرون چارت قرار داشتند، این اندیکاتور روی نمودار نمایش داده می‌شود.

با توجه به نمودار زمانی که بازار ساکت است باندها به همدیگر نزدیک شده‌اند، و و قتی روند آغاز می‌شود بازار باندها از هم فاصله می‌گیرند.

2 باند Bollinger Bands این اندیکاتور نوسان بازار را اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) اندازه‌گیری می‌کنند و به همین دلیل با تغییرات بازار بصورت خودکار تطبیق می‌یابد.

باندهای Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands دارای 3 خط است که بر روی چارت رسم می‌شوند:

1. خط بالایی
2. خط میانی
3. خط پایینی

خط میانی در حقیقت میانگین متحرک ساده (SMA)است.

در بسیاری از برنامه‌های نمایش نمودار عدد پیش‌فرض برای این اندیکاتور دوره‌ی 20 روزه است. بسیاری از معامله‌گران از همین عدد استفاده می‌کنند امّا شما می‌توانید از دوره‌های دیگر هم استفاده نمایید تا عملکرد اندیکاتور را با توجه به روش و نیاز خود شخصی‌سازی کنید.

باند بالایی و باند پایین Bollinger Bands بصورت پیش‌فرض نشان‌دهنده 2 انحراف استاندارد بالاتر و 2 انحراف استاندارد پایین‌تر از خط میانی هستند.

اگر بخاطر آشنا نبودن با انحراف استاندارد وحشت کرده‎اید، اصلاً نترسید!

مفهوم انحراف استاندارد اینست که پراکندگی اعداد را اندازه‌گیری می‌نماید.

در صورتی که خط بالایی و خط پایینی هر کدام بجای 2 انحراف استاندارد به اندازه‌ی 1 انحراف استاندارد فاصله داشتند، از لحاظ آماری یعنی 68% از تحرکات قیمتی که اخیراً صورت گرفته در محدوده این 2 باند هستند.

فاصله 2 انحراف استاندارد از لحاظ آماری بدین معناست که 95% از تحرکات قیمتی اخیر در محدوده‌ی این دو باند قرار گرفته است.

بنابراین هر چقدر تعداد انحراف استاندارد بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری در محدوده 2 باند قرار خواهند گرفت.

نیاز نیست که شما در مسائل آماری مربوط به Bollinger Bands عمیق شوید. مهم اینست که بدانید چگونه از این اندیکاتور بدرستی استفاده کنید.

شکسته شدن اندیکاتور Bollinger Bands

اول از همه، بدانید که قیمت تمایل دارد که در درون فاصله میان 2 باند اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) Bollinger Bands حرکت کند.

با توجه به نمودار زیر، آیا قادرید که جهت حرکت نمودار را در آینده حدس بزنید؟

اگر گزینه کاهش قیمت را انتخا کرده اید، حق با شماست! همانطور که میبینید قیمت با باند میانی بازگشته است.

چیزی که الان مشاهده کردید Bollinger Bounce کلاسیک است. در این اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) حالت قیمت به باند بالایی برخورد کرد و دوباره بازگشت که در این حالت باندها مانند حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هر چقدر بازه زمانی شما بزرگتر باشد این باندها قوی‌تر خواهند بود.

استفاده از این باندها بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک زمانی که بازار رنج است، یک استراتژی موثر است. در این زمان حتماً به عرض باند دقت داشته باشید.

در زمان فاصله گرفتن باندها از هم، از معامله کردن با استفاده از Bollinger bonds اجتناب کنید. بخاطر اینکه قیمت دیگر تمایلی ندارد که در داخل باندها حرکت کند.

فشردگی بولینگر:

زمانی که باندها به هم نزدیک شده و فشرده شوند باید آماده‌ی شکسته شدن آن‌ها بود. اگر پس از فشردگی نمودار باند بالایی را قطع کند، احتمالاً حرکت صعودی ادامه دار باشد.

در صورتی که نمودار باند پایینی را قطع کند، احتمالاً روند نزولی ادامه دار است.

با توجه به شکل بالا که مربوط به پتروشیمی نوری در تاریخ آبان تا آذر 98 است، باندها به شدت فشرده شده اند و قیمت به باند بالایی را شکسته است. با توجه به این اطلاعات احتمال می‌دهید که سهم به کدام سمت حرکت کند؟

اگر حدس شما حرکت صعودی بود، درست گفته‌اید! فشردگی بولینگر به این شکل کار می‌کند. این استراتژی جوری طراحی شده که به محض شروع روند با آن همراه شود.

این اتفاقات و یافتن روند چیزی نیست که هر روز تکرار شود، امّا اگر دائماً بازار را بررسی کنید ممکن است بتوانید در هفته چند بار روندی را شناسایی و با آن همراه شوید.

استراتژی‌های زیاد دیگری هم هستند که با استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands می‌توان از آنها استفاده کرد. اما دو استراتژی توضیح داده شده پر کاربردترین‌ها بودند.

وقت آن است که نمودار خود را باز کرده و با استفاده از Bollinger Bands سهم های خود را بررسی کنید. حتی می‌توانید پارامترهای مختلف را نیز بر روی نمودار آزمایش کنید.