بهترین تریدرهای ایران

ترید براساس مکدی

کارشناس ایران بروکر

معرفی اندیکاتور Fibonacci Deviation اندیکاتوری که امروز تهیه کردیم و قصد معرفی آن را داریم Fibonacci Deviation نام دارد. یک دستیار معاملاتی پر کاربرد برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی. این اندیکاتور با ترسیم خودکار کانال حرکتی قیمت بر روی نمودار، تحلیل و آنالیز را برای تریدر راحت می‌کند و او می‌تواند بر اساس

معرفی و دانلود اندیکاتور ترید بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

معرفی اندیکاتور Auto supply and deamand zone یکی از پرسودترین استراتژی‌های معاملاتی که توسط حرفه‌ای ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بی شک معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا است. نواحی عرضه و تقاضا به نقاطی از نمودار گفته می‌شود که قیمت در آن واکنش نشان داده و معامله گران می‌توانند از

خبر فوری | صرافی کوینکس فیلتر شد

سایت کوینکس فیلتر شد، تاکید صرافی کوینکس بر ادامه همکاری با ایرانیان هنوز مدت زمان زیادی از سخت‌گیری صرافی بایننس برای کاربران ایرانی نگذشته که خبری از صرافی کوینکس فعالان حوزه رمزارز کشور را شوکه کرد. پس از آنکه صرافی بایننس به دلیل قوانین بین المللی، احراز هویت را برای همه کاربران

بزرگترین نمایشگاه فارکس در دبی برگزار شد | Forex Expo 2021

Forex Expo 2021 بزرگترین نمایشگاه فارکس و رویداد مالی دبی چهارمین رویداد برتر Forex expo 2021 با استانداردهای جهانی ایمنی در در دبی برگزار شد. این نمایشگاه فارکس بیش از 200 برند جهانی در این نمایشگاه شرکت کردند و طرح‌ها و برنامه های خود را برای عموم به نمایش گذاشتند. این شرکت‌ها

معرفی و دانلود اندیکاتور هشدار سطوح آر اس آی | RSI Candle Levels

معرفی اندیکاتور RSI Candle Levels امروز قصد معرفی اندیکاتور کاربردی RSI Candle Levels را داریم. به عنوان یک تریدر حتما با سطوح و لول‌های اندیکاتور RSI آشنا هستید. بسیاری از استراتژی‌ها بر پایه شکست این سطوح کار میکنند. سطوح پیش فرض اندیکاتور RSI در متاتریدر 30 و 70 هستند.این اندیکاتور زمانی که

دانلود اندیکاتوری بر اساس کراس مووینگ‌ها | Keltner

معرفی اندیکاتور Keltner Channel Pro اندیکاتور Keltner یک از معروف‌ترین اندیکاتورهاست که به شکلی آسان سیگنال خرید و فروش را برای شما صادر میکند. این اندیکاتور بر پایه کراس دو مووینگ اوریج با پریود پایین ساخته شده که برای معاملات کوتاه مدت بسیار کاربردی می‌باشد. آموزش اندیکاتو Keltner Channel Pro استفاده از این

معرفی و دانلود سیستم معاملاتی قدرتمند | Cloud with Nez

معرفی اندیکاتور Cloud with Nez در این مطلب به معرفی یک اندیکاتور دیگر می‌پردازیم. بهتر است بگوییم یک سیستم معاملاتی که خود از چند اندیکاتور تشکیل شده است. سیستم معاملاتی Cloud with Nez alert Trading System. آموزش سیستم معاملاتی Cloud with Nez همینطور که اشاره کردیم این سیستم معاملاتی از 3 اندیکاتور

معرفی و دانلود اندیکاتوری بر اساس واکنش‌های مکدی | Dema macd

اندیکاتوری بر اساس واکنش‌های مکدی اندیکاتوری که قصد معرفی آن را داریم بر اساس واکنش‌های مکدی با تنظیماتی اختصاصی ساخته شده که به شکلی متفاوت روی چارت به نمایش در می‌آید. این اندیکاتور اصلاحی نمی‌باشد و میتوان از سیگنالهای صادر شده آن در استراتژی شخصی خود استفاده کنید. آموزش اندیکاتور Dema macd

معرفی و دانلود اندیکاتور فیلتر | Filter

معرفی اندیکاتور Filter در این پست با اندیکاتوری آشنا می‌شوید که اگر به درستی در استراتژی های خود از آن استفاده کنید به شدت کاربردی و مفید خواهد بود. اندیکاتور همان ترید براساس مکدی طور که از اسمش پیداست، کار فیلتر کردن را انجام می‌دهد. حتما می‌دانید در فارکس، بازار گاهی دچار نوساناتی می‌شود که

معرفی و دانلود اندیکاتور ترسیم خودکار کانال حرکتی | Fibonacci Deviation

معرفی اندیکاتور Fibonacci Deviation اندیکاتوری که امروز تهیه کردیم و قصد معرفی آن را داریم Fibonacci Deviation نام دارد. یک دستیار معاملاتی پر کاربرد برای اکثر استراتژی‌های ترید براساس مکدی معاملاتی. این اندیکاتور با ترسیم خودکار کانال حرکتی قیمت بر روی نمودار، تحلیل و آنالیز را برای تریدر راحت می‌کند و او می‌تواند بر اساس

معرفی و دانلود اندیکاتور ترید بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

معرفی اندیکاتور Auto supply and deamand zone یکی از پرسودترین استراتژی‌های معاملاتی که توسط حرفه‌ای ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بی شک معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا است. نواحی عرضه و تقاضا به نقاطی از نمودار گفته می‌شود که قیمت در آن واکنش نشان داده و معامله گران می‌توانند از

خبر فوری | صرافی کوینکس فیلتر شد

سایت کوینکس فیلتر شد، تاکید صرافی کوینکس بر ادامه همکاری با ایرانیان هنوز مدت زمان زیادی از سخت‌گیری صرافی بایننس برای کاربران ایرانی نگذشته که خبری از صرافی کوینکس فعالان حوزه رمزارز کشور را شوکه کرد. پس از آنکه صرافی بایننس به دلیل قوانین بین المللی، احراز هویت را برای همه کاربران

بزرگترین نمایشگاه فارکس در دبی برگزار شد | Forex Expo 2021

Forex Expo 2021 بزرگترین نمایشگاه فارکس و رویداد مالی دبی چهارمین رویداد برتر Forex expo 2021 با استانداردهای جهانی ایمنی در در دبی برگزار شد. این نمایشگاه فارکس بیش از 200 برند جهانی در این نمایشگاه شرکت کردند و طرح‌ها و برنامه های خود را برای عموم به نمایش گذاشتند. این شرکت‌ها

معرفی و دانلود اندیکاتور هشدار سطوح آر اس آی | RSI Candle Levels

معرفی اندیکاتور RSI Candle Levels امروز قصد معرفی اندیکاتور کاربردی RSI Candle Levels را داریم. به عنوان یک تریدر حتما با سطوح و لول‌های اندیکاتور RSI آشنا هستید. بسیاری از استراتژی‌ها بر پایه شکست این سطوح کار میکنند. سطوح پیش فرض اندیکاتور RSI در متاتریدر 30 و 70 هستند.این اندیکاتور زمانی که

دانلود اندیکاتوری بر اساس کراس مووینگ‌ها | Keltner

معرفی اندیکاتور Keltner Channel Pro اندیکاتور Keltner یک از معروف‌ترین اندیکاتورهاست که به شکلی آسان سیگنال خرید و فروش را برای شما صادر میکند. این اندیکاتور بر پایه کراس دو مووینگ اوریج با پریود پایین ساخته شده که برای معاملات کوتاه مدت بسیار کاربردی می‌باشد. آموزش اندیکاتو Keltner Channel Pro استفاده از این

معرفی و دانلود سیستم معاملاتی قدرتمند | Cloud with Nez

معرفی اندیکاتور Cloud with Nez در این مطلب به معرفی یک اندیکاتور دیگر می‌پردازیم. بهتر است بگوییم یک سیستم معاملاتی که خود از چند اندیکاتور تشکیل شده است. سیستم معاملاتی Cloud with Nez alert Trading System. آموزش سیستم معاملاتی Cloud with Nez همینطور که اشاره کردیم این سیستم معاملاتی از 3 اندیکاتور

معرفی و دانلود اندیکاتوری بر اساس واکنش‌های مکدی | Dema macd

اندیکاتوری بر اساس واکنش‌های مکدی اندیکاتوری که قصد معرفی آن را داریم بر اساس واکنش‌های مکدی با تنظیماتی اختصاصی ساخته شده که به شکلی متفاوت روی چارت به نمایش در می‌آید. این اندیکاتور اصلاحی نمی‌باشد و میتوان از سیگنالهای صادر شده آن در استراتژی شخصی خود استفاده کنید. آموزش اندیکاتور Dema macd

معرفی و دانلود اندیکاتور فیلتر | Filter

معرفی اندیکاتور Filter در این پست با اندیکاتوری آشنا می‌شوید که اگر به درستی در استراتژی های خود از آن استفاده کنید به شدت کاربردی و مفید خواهد بود. اندیکاتور همان طور که از اسمش پیداست، کار فیلتر کردن را انجام می‌دهد. حتما می‌دانید در فارکس، بازار گاهی دچار نوساناتی می‌شود که

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهد. مسئولیت سود ترید براساس مکدی و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

نوسانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که معروف به اندیکاتور (MACD) می باشد توسط جرالد اپل در اواخر دهه هفتاد معرفی گردید. MACD یکی از ساده ترین و موثر ترین اندیکاتور های حرکتی میباشد که معامله گران هنگام تحلیل تکنیکال استفاده بسیاری از آن دارند. اندیکاتور MACD ،میانگین‌های متحرک را به یک نوسان‌گر حرکتی (بواسطه تفریق میانگین متحرک طولانی تر از کوتاه تر) تبدیل می‌کند. نوسانات این اندیکاتور در بالا و پایین خط صفر مرکزی انجام میگیرد.معامله‌گران می‌توانند برای تولید سیگنال به دنبال تلاقی خطوط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی باشند. این اندیکاتور برای شناسایی سطوح خرید هیجانی و فروش هیجانی مناسب نیست. ایران اف اکس تریدر تمام تلاش خود را در جهت یادگیری صحیح تر و کامل تر مطالب به شما قرار داده است. در ادامه به مطالب کامل تری از اندیکاتور پر رمز و راز خواهیم پرداخت! برای درک بهتر مطلب در تصویر زیر یک نمونه اندیکاتور MACD آورده ایم تا آن را برای شما تحلیل کنیم:

MACD

خط MACD میانگین متحرک نمایی(EMA) 12 روزه کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت های بسته شدن برای این میانگین های متحرک استفاده می شود. یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD با این اندیکاتور رسم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند و نوبت ها(Turns) را شناسایی کند. هیستوگرام MACD نشان دهنده خط سیگنال یا به عبارتی تفاوت بین MACD و EMA 9روزه آن است. در هیستوگرام این اندیکاتور، زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال خود باشد مثبت و صعودی و زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال خود قرار گیرد، منفی و نزولی می باشد.

مقادیر 12، 26 و 9 تنظیمات پیش فرضی هستند که در اندیکاتور MACD استفاده می شوند، اگرچه مقادیر دیگر بسته به سبک و اهداف معاملاتی شما می توانند جایگزین شوند.

تفسیر اندیکاتور MACD

همانطور که از نام آن پیداست، MACD تماماً در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک صحبت میکند. همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمتی سهام واکنش کمتری نشان می دهد.

همانطور که به صورت مختصر در بالا گفتیم خط مرکزی، خطی میباشد اندیکاتورMACD در بالا و یا پایین آن شروع به نوسان می کند. این متقاطع ها نشان می دهند که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته، روند حرکتی آن به جهت متقاطع میانگین متحرک بستگی دارد. MACD مثبت و صعودی نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. با فاصله گرفتن میانگین متحرک نمایی کوتاهتر از میانگین متحرک نمایی بلندتر، مقادیر مثبت افزایش می یابد. این بدان معنی است که سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که میانگین میانگین متحرک نمایی 12 روزه کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرایی بیشتر EMA کوتاه‌تر در زیر EMA طولانی‌تر افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) در حال افزایش است. یک نمونه مثال برای درک بهتر این موضوع در زیر برای شما تهیه کرده ایم:

MACD

در مثال بالا، ناحیه زرد خط MACD را در ناحیه منفی نشان می دهد، زیرا میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه معامله می شود. اولین نقطه تلاقی در پایان سپتامبر (پیکان سیاه) رخ داده است و پیشروی MACD به سمت ناحیه منفی بیشتر بوده، چرا که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر فاصله گرفته است. ناحیه نارنجی دوره ای از مقادیر مثبت MACD را به ما نشان میدهد، یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بوده است. توجه داشته باشید که خط MACD در این دوره زیر 1 باقی مانده است (خط نقطه چین قرمز). این به این معنی است که فاصله بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک نمایی 26 روزه کمتر از 1 نقطه بوده است که تفاوت چندانی دیده نمی شود.

متقاطع های خط سیگنال

متقاطع خطوط سیگنال یا به عبارتی نقاط تلاقی با خط سیگنال، رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD را نشان می دهد. خط سیگنال به عنوان یک میانگین متحرک، MACD را دنبال می کند و تشخیص پیچ های MACD را برای معامله گران آسان تر می کند. زمانی که MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک تقاطع صعودی رخ می‌دهد. زمانی که MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد.

حتما قبل از اتکا بر این سیگنال‌های رایج، دقت لازم را به عمل آورید. تلاقی خطوط سیگنال در نقاط مثبت یا منفی باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. نوسانات در اوراق بهادار همچنین می تواند تعداد متقاطع ها(نقاط تلاقی) را افزایش دهد.

نمودار زیر سهام IBM را با میانگین متحرک نمایی 12 روزه (سبز)، میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) و 12،26،9 MACD در پنجره اندیکاتور نشان می دهد. در عرض شش ماه، هشت خط سیگنال متقاطع وجود داشت: چهار مورد بالا و چهار مورد پایین که برخی از آنها خوب و برخی بد میباشند. ناحیه زرد دوره‌ای را نشلن می دهد که خط MACD به بالای 2 رسیده تا به محدوده مثبت برسد. در ماه های آوریل و می دو خط سیگنال نزولی وجود داشت، اما IBM روند صعودی خود را ادامه داده است. اگرچه سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) پس از افزایش کاهش یافت، اما همچنان قوی تر از سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) در آوریل تا می بود. سومین متقاطع خط سیگنال نزولی در ماه می سیگنال را خوبی را نتیجه داده است.

متقاطع های خط مرکزی

بعد از متقاطع های خط سیگنال، متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD محسوب می شوند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه سهم و یا دارایی قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه به زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه می رسد.

متقاطع های خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه ادامه داشته باشند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، MACD مثبت خواهد بود. و تا زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند. نمودار بعدی سهام (PHM) را با حداقل چهار خط مرکزی در طی نه ماه نشان می دهد. سیگنال های به دست آمده به خوبی روندهای قوی که از این متقاطع های خط مرکزی ظاهر شده است را نشان میدهد.

MACD

در زیر نموداری از سهم (CMI) با هفت متقاطع خط مرکزی در طی پنج ماه نشان داده شده است. برخلاف سهام (PHM)، این سیگنال‌ها منجر به ویپ ساو های (Whipsaw)متعددی می‌شد، زیرا روندهای قوی بعد از نقاط تلاقی تشکیل نشده است.

MACD

Whipsaw زمانی رخ میدهند که یک سهم یا دارایی در یک زمان به سمت سطح مقاوت مشخص شده حرکت میکند، اما بلافاصله با نزدیک شدن به هدف در جهت مقابل آن شروع به حرکت می کند و بلعکس!:

MACD

واگرایی ها

به طور کلی واگرایی در این اندیکاتور(MACD) زمانی شکل می گیرد که اندیکاتور MACD از روند قیمتی اوراق بهادار اصلی منحرف شود. به عبارت دیگر اندیکاتور MACD و روند قیمت سهام در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.

واگرایی صعودی در MACD

واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که اوراق بهادار پایین تر از سطح حمایتی و MACD در بالای سطح حمایتی قرار گیرد. این پایین تر از سطح حمایتی بودن، روند نزولی فعلی را تأیید می کند، اما بالاتر بودن از سطح حمایتی در اندیکاتور MACD، سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) کمتری را نشان می دهد. با وجود این کاهش، سرعت حرکت نزولی(مومنتوم) همچنان از سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) پیشی می‌گیرد تا زمانی که MACD در محدوده منفی باقی بماند. کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند یک روند بازگشتی یا یک افزایش قیمت قابل توجه را پیش بینی کند.

نمودار که برای درک بهتر این موضوع تهیه کردیم، سهام گوگل (GOOG) میباشد که با واگرایی صعودی از اکتبر تا نوامبر 2008 همراه بوده است:

MACD

در ابتدا لازم به ذکر است که میانگین متحرک MACD بر اساس قیمت های بسته شده است و ما باید قیمت های بسته شده را در اوراق بهادار نیز در نظر بگیریم. دوم، توجه داشته باشید که یک روند نزولی هم در خط روند قیمت گوگل و هم خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر داشته ایم. سوم، MACD یک کف صعودی را تشکیل می دهد، در حالی که سهام گوگل در ماه نوامبر یک کف نزولی را بوجود آورده است. MACD با یک واگرایی صعودی و یک تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر ظاهر شد. گوگل با شکست از سطح مقاومت، روندی بازگشتی به خود میگیرد.

واگرایی نزولی در MACD

واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک اوراق بهادار یک سقف صعودی (سطح مقاومت صعودی) و خط MACD یک سقف نزولی (سطح مقاومت نزولی) را ثبت کند. طبیعی است که برای داشتن روندی صعودی باید قیمت سهم از سطح مقاومت صعودی بالاتر رود ، اما سطح مقاومت نزولی حاضر در اندیکاتور MACD سرعت حرکت صعودی (مومنتوم) کمتری را نشان می دهد. با این وجود تا زمانی که MACD مثبت باشد، مومنتوم صعودی همچنان از مومنتوم نزولی پیشی می‌گیرد. کاهش حرکت صعودی گاهی اوقات می تواند پیش بینی یک روند بازگشتی یا کاهش قابل توجه قیمت نشان دهد.

در زیر سهم (GME) را با یک واگرایی نزولی بزرگ از آگوست تا اکتبر مشاهده می کنیم. سهام به بالای سطح مقاومتی یعنی 28 رسیده است، اما خط MACD از بالاترین سطح قبلی خود کاهش یافته و یک سقف نزولی را تشکیل داده است. متقاطع خط سیگنال و سطح حمایت در MACD نزولی بود. در نمودار قیمتی زیر، توجه کنید که چگونه حمایت شکسته شده در جهش برگشتی در نوامبر (خط نقطه قرمز) به سطح مقاومت تبدیل رسیده است. این بازگشت فرصتی دوباره برای فروش یا باز کردن پوزیشن شورت(SELL) را فراهم میکند.

MACD

واگرایی ها باید با احتیاط انجام شود. به طور معمول واگرایی های نزولی در یک روند صعودی قوی و واگرایی های صعودی اغلب در یک روند نزولی قوی رخ می دهد. روند صعودی اغلب با یک پیشرفت قوی شروع می شود که باعث افزایش حرکت صعودی (MACD) می شود. اگرچه روند صعودی ادامه دارد، اما با سرعت کمتری ادامه می‌یابد که باعث می‌شود MACD از اوج خود کاهش یابد. حرکت صعودی ممکن است آنقدر قوی نباشد، اما تا زمانی که خط MACD بالای صفر باشد، از شتاب نزولی پیشی خواهد گرفت وعکس آن در آغاز یک روند نزولی قوی رخ می دهد.

نمودار بعدی (SPY) را با چهار واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر 2009 نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که چگونه SPY به سری سقف های صعودی و نزولی خود ادامه میدهد. توجه کنید، تا زمانی که MACD مثبت باشد، حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است. ممکن است MACD (مومنتوم) با افزایش پیشرفت کمتر مثبت (قوی) بوده باشد، اما همچنان تا حد زیادی صعودی است.

MACD

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD

شما میتوانید با استفاده از فرمول زیر و نحوه اندازه گیری این شاخص که در بالا ذکر شد، به محاسبه اندیکاتور MACD بپردازید:

MACD

جمع بندی

اندیکاتور MACD شاخصی خاص در جهت تشخیص سرعت حرکت (مومنتوم) و روند قیمتی یک سهم میباشد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و سرعت حرکتی را می توان در نمودارهایی با تایم فریم روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. تنظیم استاندارد و پیش فرض برای MACD روی میانگین های متحرک نمایی (EMA ) با دوره های 12 و 26 روزه است. تحلیلگرانی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است از میانگین های متحرک کوتاه تر و بلند مدت و طولانی تر را امتحان کنند. به عنوان مثال MACD (5,35,5) از MACD (12,26,9) حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. یک اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر همچنان در بالا یا زیر خط مرکزی صفر نوسان می کند، اما متقاطع خط مرکزی و خط سیگنال متقاطع کمتر خواهد بود.

به طور مختص MACD برای شناسایی سطوح خرید و فروش هیجانی خوب نیست. حتی اگر بتوان سطوحی را شناسایی کرد که از نظر تاریخی خرید یا فروش هیجانی در آن رخ داده باشد، MACD هیچ محدوده بالایی یا پایینی برای روند حرکتی آن ندارد.

در نهایت، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که اساساً مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار بستگی دارد. مقادیر MACD برای یک سهام 20 دلاری ممکن است از 1.5- تا 1.5 متغیر باشد، در حالی که مقادیر MACD برای یک سهام 100 دلاری ممکن است از 10- تا 10+ باشد. مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های متفاوت امکان پذیر نیست. برای مقایسه مومنتوم، باید به جای اندیکاتور MACD از نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده کنید.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

آموزش اندیکاتور MACD – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

از خط ترید براساس مکدی سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن

اندیکاتور MACD

یکی از سوالات متداول سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی این است که اندیکاتور مکدی چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم بررسی داده ها و نمودارهای قیمت با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف است. یکی از اندیکاتورهای مشهور و پرطرفدار تحلیل تکنیکال مکدی یا MACD است که عضوی از خانواده روندیاب هاست و توانایی تشخیص مومنتوم را دارد. در این مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا با اندیکاتور مکدی و نحوه عملکرد آن در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یا MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از اسیلاتورهای کاربردی و اصلی در بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال است که شامل سه میانگین متحرک می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از‌ آن جهت گیری، قدرت و شتاب روند را در بازارهای مالی تشخیص دهند.

اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین های متحرک نشان دهنده روند را شناسایی می کند. میانگین های متحرک به کار رفته در مکدی به ترتیب میانگین های متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه هستند. مقدار مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی یا EMA ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای به صورت خطی به دست می آید و پس از رسم یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه به نام خط سیگنال بر روی خط مکدی به عنوان محرک سیگنال خرید و فروش به کار برده می شود.

میانگین متحرک قیمت بسته شده را در دوره زمانی مشخصی اندازه گیری می کند و با افزوده شدن روزهای جدید میانگین متحرک نیز به روز رسانی می شود. با وجود اینکه مکدی یه اسیلاتور است، اما اغلب در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار نمی رود.

تحلیل این اندیکاتور روش های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از: متقاطع، واگرایی و اوج/فرود مداوم. که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور MACD که میانگین متحرک همگرایی- واگرایی نیز نامیده می شود، در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آمریکایی جرالد اپل به منظور تشخیص تغییرات شتاب، قدرت و جهت روند در بازار سهام معرفی شد.

عناصر و اجزای اندیکاتور MACD

عناصر و اجزای مکدی

به طور کلی اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال و یک هیستوگرام تشکیل می شود. خط مکدی، بخش اصلی این اندیکاتور است که نشان دهنده تفاوت میان متوسط متحرک نمایی با دوره های ۱۲ و ۲۶ روزه است. خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره ۹ روزه است که بر اساس داده های خروجی خط مکدی مشخص می شود.

بخش دیگر از اندیکاتور MACD هیستوگرام است که از تفریق خط سیگنال و خط مکدی به دست می آید و اختلاف بین آن دو است.

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی

فرمول به دست آوردن اندیکاتور مکدی به صورت MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA) است. در این فرمول هر چه EMA کوتاه تر باشد، همگرایی رو به جلو خواهد بود و از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی خواهد یافت که نوسانات MACD را به نزدیک صفر می رساند.

EMA در واقع نوعی میانگین متحرک است که دارای وزن و اهمیت بالایی در آخرین نقاط داده است و نوع دیگر آن میانگین متحرک نمایی وزن دار نامیده می شود که در مقابل تغییرات واکنش بیشتری نشان می دهد. البته نوع دیگری از این میانگین که ساده ترین آن نیز هست SMA نام دارد و وزن یکسانی را ارائه می دهد.

تفسیر اندیکاتور مکدی

تفسیر مکدی

در بخش های قبل به هدف از استفاده اندیکاتور مکدی اشاره شد و گفتیم که هدف اصلی این اسیلاتور یافتن همگرایی ها و واگرایی های بین میانگین های متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت نمایند و واگرایی نیز وضعیتی است که در آن میانگین های متحرک در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند. روند حرکت میانگین متحرک ۱۲ روزه که مسئولیت حرکات مکدی را بر عهده دارد سریعتر است در حالی که میانگین متحرک ۲۶ دوره ای حرکتی کندتر نسبت به تغییرات قیمت دارد.

موقعیت میانگین های کند و تند نسبت به هم می تواند جهت روند را نشان دهد. از طرفی تفاوت و اختلاف بین این دو نشان دهنده تغییرات قیمت خواهد بود. بررسی خط سیگنال نسبت به خط مکدی می تواند به تشخیص روند رشد مکدی و سرعت و شتاب بازار کمک کند. همچنین هیستوگرام که از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید شتاب و رشد را به صورت نموداری نشان می دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در ترید

کاربرد مکدی در ترید

میانگین های متحرک در مکدی اصولاً تغییراتی که اخیرا رخ داده را مشخص می کنند. این میانگین ها در مقایسه با مووینگ اوریج های با طول مختلف، روند تغییرات قیمت به وسیله اندیکاتور MACD اندازه گیری می شود و می توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد. در این بخش به سه روش استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

خطوط مکدی و سیگنال دو عنصر اصلی تشکیل دهنده اندیکاتور MACD هستند. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند به معنای افزایش قدرت روند و مومنتوم است اما هنگامی که این دو خط مکدی به یکدیگر نزدیک شوند نشان دهنده کاهش قدرت روند و کمتر شدن مومنتوم است.

زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند تقاطع صعودی رخ خواهد داد که برای معامله گران یک سیگنال خرید است اما وقتی که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند تقاطع نزولی است و یک سیگنال فروش محسوب می شود.

کاربرد مکدی در ترید

تقاطع خط مبنا

اگر خط مکدی از محور صفر افقی بگذرد تقاطع خط مبنا رخ می دهد. این تقاطع هنگامی به وجود می آید که هیچ تفاوتی میان میانگین متحرک تند و کند نباشد. اگر خط مکدی به بالای خط مبنا حرکت نماید و وارد ناحیه مثبت شود تقاطع صعودی و اگر مکدی به زیر خط مبنا حرکت کند و منفی شود تقاطع نزولی خواهد بود.

تقاطع خط مبنا ممکن است چندین روز یا چندین ماه به طول بیانجامد. در صورتی که خط مکدی از سطح صفر عبور و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و اگر به سمت پایین حرکت کند سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

واگرایی بین قیمت و MACD

زمانی ترید براساس مکدی که روند حرکت قیمت بر خلاف اندیکاتور MACD باشد، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD اتفاق می افتد. این واگرایی به دو دسته عادی و مخفی تقسیم می شود که هر یک از شامل روند مثبت و منفی هستند.

واگرایی های عادی (RD) غالباً معکوس شدن روند را نشان می دهند. زمانی که سقف جدیدی از قیمت رخ دهد اما اندیکاتور MACD نتواند آن را ثبت کند و سقف پایین تری بسازد، واگرایی عادی منفی در انتهای روند صعودی اتفاق می افتد که نشان دهنده کاهش فشار خرید است.

واگرایی عادی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی تشکیل می شود که کف قیمت جدیدی مشاهده شود اما اندیکاتور نتواند آن را ثبت کند و کف بالاتری ترید براساس مکدی ترید براساس مکدی ایجاد کند. این نوع واگرایی کاهش فشار فروش را نشان می دهد.

در مقابل واگرایی های عادی، واگرایی های مخفی (HD) قرار دارند که ادامه روند را نشان می دهند. وقتی که قیمت سقف پایین تری را نسبت به سقف قبلی نشان دهد ولی MACD سقف بالاتری را ثبت نماید واگرایی مخفی منفی تشکیل می شود اما زمانی که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قیمت قبلی ایجاد کند ولی اندیکاتور مکدی کف پایین تری ثبت کند واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد.

سیگنال های کاذب مکدی

سیگنال کاذب مکدی

مکدی نیز مانند تمام اندیکاتورهای تحلیل و پیش بینی می تواند سیگنال های اشتباه بدهد که در این وضعیت مدیریت سرمایه و اعمال فیلترهای مشخص برای ورود به معامله و استراتژی معاملاتی مفید خواهند بود. توجه داشته باشید که اندیکاتور مکدی به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شما از تحلیل تکنیکال نخواهد بود و باید ابزارها و اندیکاتور های دیگر را نیز ترکیب کرده و مورد استفاده قرار دهید. اضافه کردن فیلتر ها و تأییدیه های بیشتر به استراتژی معاملاتی شما می تواند تا حد زیادی سیگنال های کاذب را کاهش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی، امکان تشخیص سریع جهت روند، قدرت و سرعت آن را در زمان کوتاه برای تحلیلگران فراهم می سازد همانطور که گفته شد این اندیکاتور ممکن است در عین کاربردی بودن، بعضی مواقع سیگنال های کاذب در اختیار معامله گر قرار دهد، از این رو بهتر است در کنار آن ابزارهای تحلیلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

درس 57 : نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی

درس 57 : نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی

در این مطلب به معرفی و تشریح اندیکاتوری به نام نوسانگر نمایی مکدی می‌پردازیم و فرمول های محاسباتی آن را بررسی خواهیم کرد.

نوسانگر مکدی (MACD) نمایی

نوع اندیکاتور: مستقل (پنجره جدید)

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

نوسانگر مکدی (MACD) نمایی مشابه نوسانگر مکدی (MACD) است. در واقع، اندیکاتورهای خرید / فروش یکسان هستند. تفاوت این است که مکدی (MACD) میانگین‌­­های متحرک نمایی را در برابر میانگین‌­­های متحرک ساده به‌­­کار می‌­­برد که در پژوهش نوسانگر خطی مورد استفاده قرار می­­‌گیرند.

توسعه این پژوهش را به جرالد اپل نسبت می‌­­دهند. قوانین معاملاتی او ساده هستند. زمانی که نوسانگر از بالای میانگین متحرک نمایی کُندتر عبور می‌­­کند، می‌­­­خرید و برعکس، زمانی که نوسانگر از بالا به پائین میانگین متحرک نمایی نوسانگر می­­‌گذرد، می‌­­فروشید. در نهایت، واگرایی با مکدی (MACD) امکانپذیر است. سیگنال ایده‌آل، واگرایی را نشان خواهد داد که به­­‌وضوح خط روند غالب را می­­­­‌شکند و عبور خطوط مکدی (MACD) را نمایش می­­‌دهد.

رویکرد دیگر برای استفاده در این پژوهش همراه با نمودارهای بلندمدت است. به‌­­عنوان مثال، یک نمودار اساسی هفتگی یا ماهانه را انتخاب می‌­­کنید که به نمودار میانه‌­­روز یا روزانه برای همان ابزار معاملات آتی مربوط است. حال، پژوهش را روی نمودار بلندمدت نمایش می­­‌دهید. اگر نمودار بلندمدت گاوی (صعودی) باشد، یک سیگنال خرید نشان داده شده است و باید در موقعیت­­‌های فروش بسیار محتاط باشید. شما برخلاف روند بلندمدت درحال معامله هستید.

صفحه سیگنال­­‌های خرید جدید eMACD بارچارت، سهامی را نشان می­‌دهد که براساس این پژوهش سیگنال‌های خرید متقاطع صعودی جدید در آن شناسایی شده است.

نمودار نمونه

نمودار نمونه مکدی نمایی

  • دوره 1 (12)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه­­‌های مورداستفاده برای محاسبه اولین میانگین متحرک نمایی
  • دوره 2 (26)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه‌­­های مورداستفاده برای محاسبه دومین میانگین متحرک نمایی
  • دوره 3 (9)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه­­‌های مورداستفاده برای محاسبه یک میانگین متحرک نمایی اضافه.

در این پژوهش، نوسانگر تفاوت ساده بین دو میانگین متحرک نمایی اول است. فرمول به­­‌صورت زیر است:

OSCt = (EMA1 – EMA 2)

  • OSCt نوسانگر برای دوره جاری است.
  • EMA1 اولین میانگین متحرک نمایی است.
  • EMA2 دومین میانگین متحرک نمایی است.

بخش دوم پژوهش، میانگین متحرک نمایی نوسانگر را محاسبه می­­‌کند. فرمول را به این شکل دارید:

EMAosct = EMAosct-1 + (k * (OSCt - EMAosct-1))

  • EMAosct میانگین متحرک نمایی نوسانگر است.
  • OSCt نوسانگر برای بازه زمانی جاری است.
  • EMAosct-1 میانگین متحرک نمایی نوسانگر برای بازه زمانی قبلی است.
  • K ثابت هموارسازی نمایی است.

از آنجا که عدد دوم، EMaost میانگین متحرک نمایی است، بسیار کُندتر از نوسانگر، افزایش و کاهش می‌یابد. ازاین رو، این دو خط نقاط متقاطع را ایجاد می­­‌کنند. این نقاط متقاطع سیگنال­­‌های خرید / فروش هستند.

اگر مطالعه به ­­صورت یک هیستوگرام نمایش داده شود، هر عدد برای خطوط بدین شکل محاسبه می‌­­شود:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا