چگونه به تجارت گزینه های دودویی

میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک، متوسط قیمت خرید معامله‌گران را در طی یک بازه زمانی مشخص (دوره تناوب یا پریود) محاسبه کرده و در چارت نمایش می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای روندنما متاخر قرار می‌گیرد. یعنی نسبت به قیمت با تأخیر حرکت می‌کند. همچنین از آن برای تشخیص روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی نکات این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از پرداختن به بحث بهتر است ابتدا با انواع روندها در بازارهای مالی آشنا شویم. بازارهای مالی در زمان‌های مختلف، روندهای متفاوتی دارند؛ اما به‌صورت کلی، بازارها، رونددار یا بدون روند هستند. گاهی اوقات قیمت‌ها در جهت مثبت حرکت می‌کنند که این اتفاق نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در مقابل برخی اوقات قیمت‌ها در جهت منفی حرکت کرده و بیانگر بازاری با روند نزولی هستند. علاوه بر این دو روند، زمان‌هایی پیش می‌آید که قیمت‌ها به صورت پیوسته در جهت مثبت یا جهت منفی حرکت نکرده و به‌اصطلاح درجا می‌زنند. به این نوع بازار، بازار بدون روند یا خنثی می‌گویند.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

روندصعودی: در این نوع روند، اندیکاتور میانگین متحرک شیب صعودی (حداقل 30 درجه) دارد. همچنین کندل‌های قیمت در بخش فوقانی اندیکاتور قرار می‌گیرند. این اندیکاتور در روند صعودی پس از برخورد کندل‌های قیمت، در زمان اصلاح قیمتی به عنوان حمایت ظاهر می‌شود.

نمایی از یک روند صعودی و ایفای نقش حمایتی توسط میانگین متحرک

روند نزولی: در این نوع روند اندیکاتور میانگین متحرک شیب نزولی دارد و کندل‌های قیمتی در زیر اندیکاتور قرار می‌گیرند. همچنین در روند نزولی این اندیکاتور به‌مانند سطح مقاومتی در مقابل رشد قیمت از خود واکنش نشان می‌دهد.

نمایی از یک روند نزولی و ایفای نقش مقاومتی توسط این اندیکاتور

بازار بدون روند (خنثی): در بازارهای خنثی یا بدون روند، شیب اندیکاتور میانگین متحرک تقریباً افقی است. همچنین کندل‌های قیمت، اندیکاتور را به‌سمت بالا و پایین قطع می‌کنند.

نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بدون روند

دوره تناوب (Period)

این بخش از تأثیرگذارترین پارامترهای میانگین متحرک است. دوره تناوب یا به اصطلاح پریود تعداد کندلی است که محاسبات ریاضی بر روی آن‌‌ها انجام می‌شود. برای مثال اگر این پارامتر عدد 10 انتخاب شود، اندیکاتور از 10 کندل آخر میانگین گرفته و در چارت نمایش می‌دهد. برای انتخاب بهترین دوره تناوب به سه نکته زیر توجه کنید:

  1. دوره تناوب باید عددی باشد که در آن بیشترین انطباق حرکت قیمت با رفتار اندیکاتور وجود داشته باشد. یعنی بیشترین قله‌ها یا در‌ه‌های قیمت بر روی اندیکاتور قرار گیرد.
  2. اعداد رند خاصیت حمایتی-مقاومتی بیشتری نسبت به سایر اعداد دارند.
  3. اعدادی که عموم تکنیکالیست‌ها از آن استفاده می‌کنند، اعداد مناسب‌تری برای دوره تناوب میانگین متحرک هستند. در بازار ایران این اعداد شامل: 12، 26، 52 و 200 هستند.

توجه داشته باشید که با افزایش دوره تناوب، اندیکاتور در فاصله دورتری نسبت به کندل‌های قیمتی قرار گرفته و نوسانات بلندمدت را نشان می‌دهد. همچنین خاصیت حمایتی-مقاومتی آن نیز بسیار قوی‌تر خواهد بود.

شیفت (Shift)

پارامتری است که این اندیکاتور را در راستای محور افقی به سمت چپ یا راست منتقل می‌کند. این پارامتر کاربردی نداشته میانگین متحرک و عموم تحلیلگران از عدد صفر برای آن استفاده می‌کنند.

روش محاسبات (Method)

روش‌های متنوعی برای محاسبه میانگین قیمت وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. میانگین متحرک ساده: در این روش مجموع داده‌ها را با هم جمع کرده و سپس حاصل آن‌ را تقسیم بر تعداد داد‌ه‌ها می‌کنیم.
  2. میانگین متحرک وزنی-خطی: در این روش به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. به این منظور به داده‌ها بر اساس قدمت ضریب داده می‌شود. ضرایب نیز به صورت نمودار خطی به داده‌ها تخصیص می‌یابند و داده‌های جدیدتر ضریب بزرگتری می‌گیرند.
  3. میانگین متحرک نمایی: در این روش مشابه روش قبل به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. با این تفاوت که ضرایب بر اساس تابع نمایی مشخص می‌شوند.

بهترین گزینه برای این بخش همان میانگین متحرک نمایی است. زیرا نسبت به سایر روش‌ها دقیق‌تر بوده در فاصله نزدیک‌تری نسبت به کندل‌ها قرار می‌گیرد.

اعمال محاسبات (Apply to)

این بخش نشان می‌دهد که محاسبات ریاضی باید بر روی کدام داده‌ کندل‌ها انجام شود. می‌توان برای این پارامتر از نقاط کندل استفاده کرد. عموم تحلیلگران از حالت (close) استفاده می‌کنند. با این استنباط که مهم‌ترین نقطه هر کندل همان قیمت بسته شدن کندل است؛ اما بهترین داده انتخابی می‌تواند همان تیپیکال پرایس (Typical Price) باشد. در این روش مرکز ثقل هر کندل با در نظر گرفتن صعودی یا نزولی بودن کندل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن نقطه کلوز (Close)، نقاط مهمی همچون (High) و (Low) نیز در محاسبات در نظر گرفته می‌شوند.

تنظیمات میانگین متحرک

پیدا کردن نقاط خروج

یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک، شناسایی نقطه خروج است. به این صورت که آخرین دره را در روند صعودی مشخص کرده و دوره تناوب میانگین متحرک را به‌صورتی تنظیم می‌کنیم که دقیقاً بر روی آن منطبق شود. هرگاه کندل‌های قیمت، میانگین متحرک را به‌سمت پایین شکسته و زیر آن تثبیت شوند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال خروج استفاده کرد.

سیستم معاملاتی

در این سیستم معاملاتی از دو میانگین متحرک به‌صورت همزمان استفاده می‌شود. تنظیمات این دو میانگین متحرک به‌صورت زیر است:

به میانگین متحرکی که دوره تناوب آن 50 است، مووینگ اسلو (slow) گفته می‌شود. همچنین میانگین متحرکی میانگین متحرک که دوره تناوب آن 20 است، مووینگ فست (fast) نام دارد.

از این سیستم معاملاتی در جهت تشخیص روند و صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. روندهای حاکم بر بازار توسط این اندیکاتور به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:

  • روند صعودی: در این روند مووینگ اسلو شیب صعودی دارد و مووینگ فست در بالای آن قرار می‌گیرد. همچنین کندل‌های قیمت باید در بالای میانگین متحرک فست قرار گیرند.
  • روند نزولی: در روند نزولی مووینگ اسلو شیب نزولی دارد و مووینگ فست در زیر آن قرار می‌گیرد. کندل‌های قیمت باید در زیر میانگین متحرک فست قرار می‌گیرند.
  • بازارهای بدون روند: در این بازارها اندیکاتور مووینگ اسلو شیبی تقریباً افقی دارد. همچنین مووینگ فست دائماً به آن نزدیک شده و آن را به سمت بالا و پایین قطع می‌کند.

صدور سیگنال‌های خرید و فروش

صدور سیگنال خرید به این صورت است که مووینگ فست باید مووینگ اسلو را به‌سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش نیز پس از قطع مووینگ اسلو توسط مووینگ فست به‌سمت پایین صادر می‌شود.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده که در عین سادگی بسیار پرکاربرد است. از این اندیکاتور هم می‌توان برای تشخیص روند و هم در جهت صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. البته باید در نظر داشت که تحلیلگران تکنیکال هیچ‌گاه از یک اندیکاتور برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند. بلکه آن‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال را کنار هم می‌گذارند تا بهترین تصمیم را برای معامله اتخاذ کنند.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از میانگین متحرک سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز میانگین متحرک پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

چطور از میانگین متحرک یا Moving Average استفاده کنیم؟

میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکال است. Moving Average به سادگی به تریدر در مشخص کردن نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا بتواند روندهای واقعی بازار را از میان نویزهای معمولی تشخیص دهد.

منظور از Moving Average، این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای تعداد دوره‌های “X” می‌گیرید. بر روی چارت به این صورت خواهد بود:

میانگین متحرک (Moving Average)

چطور از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

ترجمه: میانگین متحرک بسته شدن در 10 بازه زمانی گذشته.

همانطور که می بینید، Moving Average به نظر مانند یک خط خمیده بر روی قیمت قرار گرفته است (که توسط کندل‌های ژاپنی نشان داده می‌شود). این نوع اندیکاتور تکنیکال «همپوشانی نمودار» یا “chart overlay“ نامیده می‌شود. مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به پیش‌ بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

اما چرا نباید فقط به قیمت نگاه کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

دلیل استفاده از Moving Average صرفاً بررسی قیمت نیست. بلکه باید این واقعیت را در نظر گرفت که در بازارهای مالی همیشه روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کنند. قیمت ممکن است حرکت زیگ زاگ داشته باشد، بنابراین میانگین متحرک به هموار کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند روند اصلی را در نمودار تشخیص دهید.

اما چرا نباید فقط به قیمت نگاه کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

با مشاهده شیب میانگین متحرک، می‌توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید؛ زیرا همانطور که گفته شد اندیکاتور مMoving Average پرایس اکشن را بهتر مشخص می‌کند. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و هر یک از آنها اطلاعات منحصر به فردی را به تریدر ارائه می‌کند. به طور کلی، هرچه Moving Average بهتر نمودار را ساده سازی کند، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است. هر چه Moving Average پر نوسان تر باشد به قیمت، واکنش سریع تری نشان می‌دهد.

برای بیشتر مسطح کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌ تری دریافت کنید.

چطور طول بازه انتخابی مناسب را برای میانگین متحرک انتخاب کنیم؟

طول بازه انتخابی یا تعداد دوره‌های گزارش شده بر نحوه نمایش Moving Average در نمودار قیمت تأثیر می‌گذارد. هر چه این بازه زمانی انتخابی کوتاه تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می‌شوند نیز کمتر است، در نتیجه میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌ تر می‌شود. البته لازم به ذکر است که این کار کارایی آن را کاهش می‌دهد و ممکن است بینش کمتری نسبت به روند کلی نسبت به خود قیمت فعلی ارائه دهد.

هر چه طول بازه انتخابی بیشتر باشد و هر چه نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving Average گنجانده شود، به این معنی است که هر قیمت تاثیر کمتری بر میانگین خواهد گذاشت. اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است مسطح شوند و نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید!

هر یک از این شرایط می‌تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، مهم است که طول بازه انتخابی (یا دوره‌هایی) را طوری انتخاب کنید که سطح جزئیات قیمت را متناسب با بازه زمانی معاملات شما ارائه می‌کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به یاد داشته باشید که میانگین‌های متحرک داده‌های قیمت را واضح تر می‌کنند تا یک اندیکاتور تکنیکال مطابق روند را تشکیل دهند. آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند؛ بلکه جهت فعلی را با اندکی تاخیر نشان می‌دهند.

میانگین متحرک نمایی دو برابر (Double Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت.

نمودار قیمت

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت به تحرکات قیمت حساس تر است و برای ترید در کوتاه مدت مناسب تر می باشد. این اندیکاتور توسط Patrick Mulloy در اوایل سال ۱۹۹۴ معرفی شد. این ابزار از اختلاف تاخیر میان میانگین متحرک یک EMA هموار شده منفرد (single-smoothed EMA) و EMA هموار شده دو برابر برای متعادل سازی EMA هموار شده منفرد استفاده می کند. این تعادل سازی باعث می شود میانگین متحرک ساخته شده در عین حال که هموار بماند، نسبت به EMA هموار شده منفرد و دوبرابر معمولی، به نمودار قیمت نزدیک تر باشد (بدین معنی که حساسیت بالاتری داشته باشد).

میانگین متحرک نمایی دو برابر (DEMA)

چارت

مقایسه EMA و DEMA در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد EMA-20 با رنگ قرمز و DEMA-20 با رنگ آبی در نمودار بیت کوین هستید. همانطور که می بینید، DEMA-20نزدیک تر به نمودار قیمت حرکت می کند و حساسیت بالاتری نسبت به EMA-20 به تحرکات قیمت دارد.

نحوه محاسبه:

EMA هموار شده منفرد = میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت

EMA هموار شده دو برابر = میانگین متحرک نمایی از EMA هموار شده منفرد

DEMA = EMA هموار شده دو برابر- (دو برابر EMA هموار شده منفرد)

همانطور که در فرمول بالا مشاهده می کنید، از تفاوت میان دو EMA هموار شده استفاده می شود که EMA هموار شده منفرد نسبت به EMA هموار شده دو برابر، عقب افتادگی کمتری نسبت به قیمت دارد. در نهایت، ابزار تولید شده از این فرمول با وجود هموار تر بودن، از دو ابزار دیگر به قیمت نزدیک تر است.

تفسیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر

نحوه تفسیر DEMA نیز مانند میانگین متحرک نمایی معمولی است، با این تفاوت که پاسخ دهی DEMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر می باشد. در نتیجه همانند EMA می توان از این اندیکاتور برای تشخیص مسیر میانگین متحرک یک روند یا تغییرات احتمالی آن استفاده نمود. یکی از رایج ترین شیوه ها برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، استفاده از برخورد ها می باشد. این برخورد ها هم شامل برخورد DEMA با نمودار قیمت است، هم شامل برخورد میان DEMA کوتاه مدت با DEMA بلند مدت تر می شود. به عنوان مثال برخورد DEMA-20 از پایین به بالا با DEMA-50 سیگنال صعود قیمت می دهد.

این برخورد ها در DEMA سریعتر و زودتر نسبت به برخورد میان EMA های معمولی صورت می گیرد. در تصویر زیر برای مقایسه بهتر، هر دو نوع اندیکاتور EMA و اندیکاتور DEMA در نمودار بیت کوین قرار داده شده است. این اندیکاتورها با دو بازه زمانی به صورت زیر تنظیم شده اند:

DEMA-20 = منحنی آبی رنگ

DEMA-50 = منحنی قرمز رنگ

EMA-20 = منحنی زرد رنگ

EMA-50 = منحنی مشکی رنگ

همانطور که می بینید، برخورد DEMA ها که با فلش سبز رنگ مشخص شده است خیلی زودتر نسبت به برخورد میان EMA ها که با فلش نارنجی مشخص شده اند، اتفاق می افتد. در نتیجه، DEMA سیگنال دهی زودتری برای روند صعودی دارد.

نمودار دارایی

مقایسه EMA و DEMA

نتیجه گیری

برخورد ها و دیگر سیگنال ها عموما از طریق DEMA نسبت به EMA زودتر اتفاق می افتد. عقب ماندگی کاسته شده و پاسخ دهی بالاتر توسط DEMA برای تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می کنند جذابیت بیشتری دارد ولی تریدر های بلند مدت ممکن است EMA را مناسب تر ببینند. مانند دیگر ابزارهای تحلیل، اندیکاتور DEMA نیز باید در کنار دیگر اندیکاتور ها استفاده شود.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار ، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری متوسط ​​از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز یا تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل محاسبه MA سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط ​​دائماً به روز شده است.

با محاسبه MA ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

پیشگویی های کلیدی

  • میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم است.
  • یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین حسابی یک مجموعه معین از قیمت ها را در طول روز خاص در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز قبل.
  • میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر در برابر اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

درک میانگین متحرک (MA)

MA یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا برای تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک نشانگر روند زیر و یا عقب مانده است زیرا این امر بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه مدت زمان متوسط ​​میانگین متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر می شود. بنابراین ، یک حرکت متحرک ۲۰۰ روزه نسبت به MA 20 روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری خواهد بود زیرا حاوی قیمت های ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین ارقام متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام بطور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم هستند ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کند. رایج ترین دوره های زمانی استفاده شده در میانگین های متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد ، نسبت به تغییرات قیمت حساس تر خواهید بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است برای محاسبه میانگین های متحرک بر اساس اهداف تجاری خود ، دوره های زمانی مختلف با طول های مختلف را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای تجارت کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت دراز مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین های متحرک خود ، یک بازه زمانی صحیح برای استفاده وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره مختلف زمانی است تا زمانی که راهی پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روند در بورس کالا روند ساده ای ندارد. اگرچه پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی های بهتر کمک کند.

یک MA در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در روند صعودی قرار دارد ، در حالی که یک MAدر حال نزولی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت صعودی با صلیبی صعودی تأیید می شود ، که هنگامی اتفاق می افتد که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند. در مقابل ، حرکت رو به پایین با یک متقاطع نزولی ، تأیید می شود ، که هنگامی که یک MA کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، تأیید می شود.

در حالی که محاسبه MAبه خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند زمینه ساز سایر شاخص های تحلیل تکنیکی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی متوسط ​​متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این است که به طور کلی با کم کردن یک MA نمایی ۲۶ روزه از میانگین حرکت نمایی ۱۲ روزه محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت در بالاتر از میانگین بلند مدت قرار دارد. این نشانه ای از حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت باشد ، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله‌گران نیز حرکتی بالاتر از خط زیر یا صفر را تماشا خواهند کرد. یک حرکت بالاتر از صفر یک سیگنال برای خرید است ، در حالی که یک صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک ، که به عنوان یک MA ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – به هم اضافه می شوند و سپس براساس تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین حرکت متحرک امنیتی به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده SMA

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در طی یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد ، باید وزن را برای EMA (که به آن ‘عامل صاف کننده’ گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول این فرمول را دنبال می کند: [۲ ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]. بنابراین ، برای یک حرکت متحرک ۲۰ روزه ، ضرب می شود [۲ / (۲۰ + ۱)] = ۰.۰۹۵۲. سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب صاف کننده همراه با EMA قبلی استفاده می کنید. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که SMA به تمام مقادیر وزن برابر می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین حرکت نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل ، EMA یک محاسبه متوسط ​​وزنی محسوب می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است ۱۵- اما EMA با سرعت بیشتری نسبت به SMA به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد. همچنین EMA هنگام افزایش قیمت از SMA از ارزش بالاتری برخوردار است (و هنگامی که قیمت در حال کاهش است سریع تر از SMA می افتد). این پاسخگویی در برابر تغییرات قیمت دلیل اصلی برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA بیشتر از SMA استفاده کنند.

نمونه ای از میانگین متحرک

MA بسته به نوع: SMA یا EMA متفاوت است. در زیر ، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمتهای بسته زیر در طی ۱۵ روز نگاه می کنیم:

هفته ۱ (۵ روز): ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۳

هفته ۲ (۵ روز): ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷

هفته ۳ (۵ روز): ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۸

میانگین متحرک ۱۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۱۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت روز ۱۱ را اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط ​​متحرک

اندیکاتور فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که بطور کلی دو انحراف استاندارد را از یک MAساده قرار می دهند. به طور کلی ، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی در حال افزایش است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به گروه پایین تر نشان می دهد که دارایی در حال فروپاشی است. از آنجا که انحراف استاندارد به عنوان یک معیار آماری از نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا